Tôi đã phân tích 221 đồng coin hợp đồng bằng AI và cuối cùng tìm ra con đường sống duy nhất cho giao dịch coin "yêu"

Tiêu đề gốc: "Tôi dùng AI tìm hợp đồng tiền ảo trăm phần trăm thắng lợi, cuối cùng thứ hữu ích lại là..."

Tác giả gốc: Mật mã Vi Đà｜Skanda (X: @thecryptoskanda)

TL;DR:

1. Thông qua nghiên cứu hơn 220 loại hợp đồng tiền ảo trên Binance, hàng trăm mẫu sự kiện thao túng, hơn 60 chiều dữ liệu, chúng tôi đã tìm ra chiến lược giao dịch EV dương khả thi trong "tiền ảo".

2. Dữ liệu chứng minh: Dự đoán khởi động và "bắt đỉnh" đều không khả thi.

3. Chiến lược khả thi duy nhất: Bán khống khi giá tăng mạnh rồi điều chỉnh, và nghiêm ngặt chốt lời khi giá phục hồi.

4. Chỉ số hiệu quả duy nhất: Nến trần (Naked K).

5. Vào sớm, giữ vị thế ngắn, chạy nhanh.

Dưới đây là nội dung chính:

Báo cáo của @coinglass_com tuần này, thực chất đã nói lên hai vấn đề:

Thứ nhất, Binance, Binance, vẫn phải là Binance @binance.

Thứ hai, việc chiếm 9/10 khối lượng giao dịch hợp đồng này đã nói rõ một sự thật:

"Cờ bạc" trên thực tế đã trở thành sự đồng thuận của người dùng toàn ngành.

Mặc dù tôi nói vậy chắc chắn sẽ bị chỉ trích.

Mặc dù tôi nói vậy rất có thể sẽ bị chỉ trích.

Nhưng đã là cờ bạc, thì đừng giả vờ mình đang đầu tư giá trị.

Cờ bạc, phải mạnh mẽ quyết liệt.

Cờ bạc, phải là cuộc chơi biến động cực cao tốc độ.

Và các hợp đồng tiền ảo trên Binance, chính là Alpha ít ỏi trong thị trường nhàm chán này mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thực sự có thể tham gia, thực sự có kết quả, thực sự có lưu lượng.

Nhiều học giả đã lên án tiền do trang thao túng, nói đây là "EV âm", chỉ khiến "rau" trong sàn ngày càng ít.

Nhưng thực tế là, nguồn vốn trang bỏ ra và nguồn vốn tham gia giao dịch tiền ảo, bản thân nó gần như là một trong số ít nguồn vốn tăng trưởng đáng kể còn lại trên thị trường thứ cấp hiện nay.

Hơn nữa nó còn có mấy đặc điểm then chốt:

Không lượng tử hóa.

Mang hướng đi.

Mang biến động.

Bạn đi giao dịch thị trường truyền thống, bạn phải đánh bại các thông tin nội bộ từ Quốc hội và Phố Wall.

Bạn đến giao dịch tiền ảo, bạn chỉ cần đánh bại một trang hợp đồng cũng chưa chắc chuyên nghiệp hơn bạn bao nhiêu.

Vấn đề ở đây là:

Làm thế nào để tìm ra quy luật đối đầu với trang hợp đồng, từ đó thực hiện việc "hổ miệng đoạt thực"?

Tôi dùng AI + kinh nghiệm cá nhân, đã sơ bộ chạm được một chút manh mối.

Tất nhiên, tiêu đề chắc chắn là câu view.

Không thì các bạn cũng không click vào xem.

1. Trước tiên phải hiểu rõ thế nào là "tiền ảo"

"Tiền ảo" tôi nói ở đây, không phải loại tiền đơn thuần tăng nhanh. Về bản chất, "tiền ảo" tôi nói ở đây, chỉ một loại tài sản như sau:

• Tỷ lệ kiểm soát giao ngay cơ bản trên 96%
• Có hợp đồng trên Binance, còn có giao ngay hay không lại không quan trọng lắm
• Thông thường thông qua huy động vốn bên ngoài, trong thời gian ngắn dùng sóng kéo đập bạo lực, tập trung thanh khoản và đối thủ khổng lồ
• Thông qua kích hoạt thanh lý dài/ngắn, ăn phí đối phương để kiếm lời, cuối cùng hoàn thành việc xuất hàng giao ngay, kết thúc toàn bộ quy trình thu hoạch

Nói thẳng ra, đây là một nghệ thuật thao túng.

Người điều hành phải đồng thời hiểu hợp đồng, giao ngay xuyên sàn, trên chuỗi, vận hành, thậm chí còn phải hiểu tính người.

2. Trang không phải là vô địch

Nhiều người nghĩ rằng: Trang là vô địch.

Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.

Toàn bộ cuộc chơi tiền ảo, người tham gia thực tế bao gồm:

• Bên điều hành (Trang)
• Chuột chùi (lậu)
• Nhà đầu tư nhỏ lẻ
• Sàn giao dịch và quỹ bảo hiểm sàn giao dịch
• Các cá voi khác

Bọ ngựa bắt ve, chim hoàng tước đợi sau, không phải đơn giản là "trang một chiều đánh nhà đầu tư nhỏ lẻ".

Trước tiên, bản thân trang thường cũng phải huy động vốn.

Dù là đội ngũ dự án đã huy động được hơn 15 triệu USD, hay những "MM" nổi tiếng, chỉ dựa vào vốn tự có, đem vào thị trường thứ cấp làm mức độ điều hành này, nhiều khi chỉ là muối bỏ bể.

Mà huy động vốn là có chi phí.

Điều hành là để kiếm lời, không phải để nghệ thuật trình diễn.

Vì vậy trang không phải cứ có đủ chip là "cứ kéo thôi".

Anh ta sẽ đối mặt với một loạt vấn đề thực tế:

• Nhỡ đâu nhà đầu tư nhỏ lẻ không theo thì sao?
• Nhỡ đâu nhà đầu tư nhỏ lẻ theo, nhưng hướng sai, nhịp độ sai thì sao?
• Nhỡ đâu có cá voi lớn hơn chuyên đi phục kích thì sao?
• Cho dù trước đó không có vấn đề gì, nhỡ đâu cắt xuyên quỹ bảo hiểm sàn, kích hoạt ADL thì sao?

Vậy thì tiền của bạn có thể một xu cũng không rút được, anh chị em Singapore, biết tôi đang nói ai rồi đấy.

Vì vậy điều hành tiền ảo có một quy luật sắt rất đơn giản:

• Chỉ cần lợi nhuận từ đối thủ có thể lấy ngay bây giờ, lớn hơn chi phí tôi tiếp tục điều hành, tôi sẽ tiếp tục kéo, tiếp tục đập, tiếp tục thu hoạch.
• Ngược lại, bỏ sàn đi.

Lời nói tuy thô, nhưng đây cũng coi như là một khung quyết định của trang tiền ảo.

3. "Đánh trang" khoa học, bắt đầu từ thí nghiệm

Vì vấn đề là "làm thế nào để đánh trang", vậy thì tôi thử đưa việc này thành dữ liệu hóa.

1) Công cụ được xây dựng như thế nào

Vấn đề thời đại hiện đại, tất nhiên phải dùng phương pháp thời đại hiện đại.

Tham khảo ý tưởng nghiên cứu tự chủ Autoresearch loop của @karpathy, tôi tự xây một cái. Chỉ cần đưa ra mục tiêu rõ ràng, ràng buộc và phương pháp luận thí nghiệm, agent sẽ chạy tiếp, cho đến khi dữ liệu không thể cải thiện nữa.

LLM dùng Opus 4.6.

Cái 20x Claude Max của tôi, chạy nhiệm vụ này vẫn chịu được.

Về sandbox, tôi trực tiếp lấy một máy iMac nhàn rỗi, làm máy thí nghiệm từ xa;

Lại dùng Tailscale từ VSCode trên máy trạm Windows để điều khiển từ xa.

Về dữ liệu, không nghi ngờ gì, thứ giúp ích nhất cho nghiên cứu lần này chính là @coinglass_com.

Cũng cảm ơn @AlbertCoinGlass đã tài trợ API cho nghiên cứu lần này.

Biểu đồ nến, sổ lệnh, OI, funding rate, thanh lý, đều có cả.

Ngoài ra, tôi còn dùng:

• Binance API
• Skill Hub (nhắc tay @0xOar, thực sự rất dễ dùng)
• Etherscan V2 API để lấy lịch sử ghi chép trên chuỗi

2) Đã xem những dữ liệu nào

Cuối cùng tôi tổng hợp 12 loại lớn, hơn 60 chiều con, bao gồm:

• Funding Rate
• OI
• Tỷ lệ dài/ngắn (nhà đầu tư nhỏ lẻ / cá lớn / vị thế / tài khoản)
• Tỷ lệ mua bán taker
• Khối lượng thanh lý
• Sổ lệnh
• Chuyển khoản trên chuỗi
• Biểu đồ nến

Các đồng tiền ban đầu chọn, bao gồm $RIVER, $STO, $MMT, tổng cộng 16 đồng tiền trang tôi đánh giá bằng kinh nghiệm.

4. Giai đoạn 1: Ban đầu tôi muốn dự đoán "dấu hiệu báo trước kéo giá"

Sau đó tôi áp dụng một giả định mà nhà đầu tư nhỏ lẻ thích tưởng tượng nhất, nhưng thường dễ gặp vấn đề nhất: Dự đoán dấu hiệu báo trước kéo giá.

"Trước khi thao túng tiền ảo chắc chắn sẽ có tín hiệu. Ví dụ FR bất thường, OI tích tụ, hoạt động bất thường trên chuỗi. Tìm những tín hiệu này, bố trí trước, sau đó in tiền."

Sự thật chứng minh, đây là phương pháp thua tiền nhanh nhất.

Lúc đó tôi đối với "thao túng" vẫn chưa có định nghĩa đặc biệt nghiêm ngặt.

Chỉ là trước tiên từ biểu đồ nến của $RIVER, $STO, $MMT, cắt thủ công vài "sự kiện điều hành" rõ ràng nhất, sau đó từ những sự kiện này tìm điểm chung, rồi mở rộng sang 16 đồng tiền khác, hình thành tập thí nghiệm.

Để ngăn chặn overfitting, Autoresearch đã thực hiện phân chia thời gian nghiêm ngặt:

• Dữ liệu giai đoạn đầu để huấn luyện
• Dữ liệu giai đoạn sau làm holdout (xác minh tính bền vững)
• Tập holdout hoàn toàn không nhìn thấy trong giai đoạn huấn luyện

Phương pháp thí nghiệm cũng rất thô bạo:

Từ giá trị cực đoan của tín hiệu đơn lẻ bắt đầu, ví dụ funding rate,

Sau đó từng chút một chồng thêm các chỉ số khác lên, cho đến khi F1 tăng lên.

Kết quả:

F1 tập huấn luyện kéo lên 0.72.

Trông có vẻ sắp thành công.

Lên holdout, trực tiếp hầu như toàn bộ mất hiệu lực, F1 rơi xuống khoảng 0.1.

Tức là:

Dựa vào "dự đoán thao túng khi nào xảy ra" con đường này, cơ bản không đi được.

5. Vấn đề ở chỗ: Bạn đã nghĩ ngược quan hệ nhân quả

Sau khi phiên bản đầu tiên thất bại, tôi nhận ra một vấn đề cốt lõi:

Tiền ảo không phải vì phù hợp với một số chỉ số, nên mới trở thành tiền ảo.

Mà là vì bản thân nó đã là tiền ảo, nên mới sinh ra những đặc điểm chỉ số đó.

Logic này thực tế rất nhất quán với cảm nhận của mọi ng