BitMEX Alpha: Cơ hội chênh lệch giá trên Polymarket
Tác giả gốc: BitMEX
Chào mừng bạn quay trở lại với phân tích chiến lược giao dịch quyền chọn hàng tuần của chúng tôi. Trong số này, chúng ta sẽ khám phá một cơ hội chênh lệch giá thú vị liên quan đến thị trường quyền chọn của BitMEX và nền tảng dự báo Polymarket, bằng cách kết hợp chiến lược chênh lệch giá mua với các vị thế thị trường dự báo.
điều kiện thị trường
Điều kiện thị trường hiện tại mang lại cơ hội chênh lệch giá hấp dẫn:
Thị trường quyền chọn BitMEX (hết hạn vào ngày 20 tháng 12):
$3,850 Cuộc gọi: 1 hợp đồng ở mức $75,9
$3,950 Cuộc gọi: 1 hợp đồng được bán với giá $32,5
Polymarket (hết hạn vào ngày 20 tháng 12):
Giá hợp đồng “không” cho việc ETH có giao dịch trên 3.900 USD vào ngày 20 tháng 12 hay không là 57 cent.
Vị thế 25 USD, nếu thành công, sẽ có lợi nhuận dự kiến là **$44,98** (lợi nhuận 75,4%).
chiến lược chênh lệch giá
Chiến lược này kết hợp các tùy chọn BitMEX và các vị trí Polymarket. Dưới đây là bảng phân tích chi tiết về chiến lược:
Tùy chọn chênh lệch BitMEX:
Mua 1 ETH ngày 20 tháng 12 tùy chọn mua $3850
Bán 1 ETH ngày 20 tháng 12 $3950 Quyền chọn mua
Vị trí đa thị trường:
Mua hợp đồng "Không" trị giá 25 USD để mua hợp đồng ETH trị giá dưới 3.900 USD với giá 46 cent.
Lợi nhuận tiềm năng: Nếu ETH duy trì dưới mức 3.900 USD vào ngày 20 tháng 12 thì lợi nhuận dự kiến là 44,09 USD.
kịch bản lợi nhuận
cân nhắc rủi ro
Rủi ro về lịch: Tùy chọn BitMEX hết hạn vào ngày 20 tháng 12 lúc 08:00 UTC, trong khi các vị thế Polymarket thanh toán vào ngày 20 tháng 12 lúc 12:00 ET (trưa). Vì có khoảng cách 4 giờ giữa hai thời điểm nên cần phải theo dõi chặt chẽ biến động giá vì chúng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Rủi ro thanh khoản: Đảm bảo đủ thanh khoản trên cả hai thị trường. Hãy chú ý đến chênh lệch giá thầu và giá chào bán và chi phí thực hiện vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến việc tính toán lợi nhuận cuối cùng.
Biến động thị trường: Biến động cao có thể ảnh hưởng đến phí bảo hiểm quyền chọn. Theo dõi những thay đổi về mức độ biến động ngụ ý và điều chỉnh quy mô vị thế dựa trên điều kiện thị trường.
Tóm tắt
Chiến lược này cung cấp một cách thú vị để kinh doanh chênh lệch giá, kết hợp các tùy chọn BitMEX và các vị thế Polymarket. Bằng cách sử dụng chênh lệch quyền chọn, chúng tôi tạo ra một chiến lược với nhiều kịch bản lợi nhuận và các thông số rủi ro rõ ràng.
Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá này có vẻ đặc biệt hấp dẫn với giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, như mọi khi, việc xác định quy mô vị thế cẩn thận và quản lý rủi ro là rất quan trọng. Theo dõi chặt chẽ động lực của cả hai thị trường và chuẩn bị điều chỉnh vị thế khi điều kiện thị trường thay đổi để tối đa hóa lợi nhuận.
