ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจซื้อขายเสมอมา วิธีมองผ่านก้อนเมฆในข้อมูลที่ซับซ้อนและค้นพบข้อมูลอันมีค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายเป็นประเด็นร้อนในตลาดมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ OKX จึงได้วางแผนคอลัมน์ "Insight Data" เป็นพิเศษ และร่วมมือกับแพลตฟอร์มข้อมูลกระแสหลัก เช่น AICoin และ Coinglass รวมถึงสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเริ่มต้นจากความต้องการทั่วไปของผู้ใช้ และหวังว่าจะค้นพบวิธีการข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้นสำหรับการอ้างอิงและการเรียนรู้ของตลาด

ใน "ข้อมูลเชิงลึก" ฉบับนี้ ทีมกลยุทธ์ OKX และผู้คิดค้นการซื้อขายเชิงปริมาณ (FMZ) ได้พูดคุยถึงแนวคิดของการซื้อขายเชิงปริมาณในเชิงลึก และดำเนินการอภิปรายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่คนทั่วไปสามารถเริ่มต้นการซื้อขายเชิงปริมาณได้อย่างไร หวังว่านี่จะช่วยได้

ทีมกลยุทธ์ OKX: ทีมกลยุทธ์ OKX คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ซึ่งอุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่กลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก ทีมงานรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เช่น การวิเคราะห์ตลาด การบริหารความเสี่ยง และวิศวกรรมทางการเงิน และให้การสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของ OKX ด้วยความรู้ระดับมืออาชีพเชิงลึกและประสบการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย

ทีม FMZ Quantitative: Inventor Quantitative เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชั่นระดับมืออาชีพสำหรับผู้ใช้การซื้อขายเชิงปริมาณสกุลเงินดิจิทัล Inventor Quant ไม่เพียงแต่มอบฟังก์ชันการซื้อขายเชิงปริมาณอย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้ใช้ เช่น การเขียนกลยุทธ์และการทดสอบย้อนกลับ เครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณ บริการการซื้อขายแบบอัลกอริทึม และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล แต่ยังมีชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้นซึ่งผู้ใช้สามารถสื่อสารและแบ่งปันประสบการณ์ได้

1. การซื้อขายเชิงปริมาณคืออะไร?

ทีมกลยุทธ์ OKX: การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นวิธีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติเพื่อดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายโดยอัตโนมัติผ่านโปรแกรม แตกต่างจากการซื้อขายด้วยตนเองซึ่งอาศัยการตัดสินใจส่วนบุคคล การซื้อขายเชิงปริมาณอาศัยข้อมูลในอดีต อัลกอริธึม และตัวชี้วัดทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ตลาด ค้นหาโอกาสในการซื้อขาย และซื้อขายโดยอัตโนมัติ โรบอตกลยุทธ์ของ OKX มอบเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติที่ทรงพลังและยืดหยุ่น รองรับหลายกลยุทธ์ (เช่น กริด กลยุทธ์ Martin ฯลฯ ) และยังสามารถทำการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังและการซื้อขายจำลองเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในสภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน

ทีมเชิงปริมาณของ FMZ: การซื้อขายเชิงปริมาณเรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายแบบโปรแกรม และไม่มีอะไรลึกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อผู้ใช้ดำเนินการบนเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์การแลกเปลี่ยน ไม่ว่าพวกเขาจะรับราคาตลาด ตรวจสอบบัญชี สั่งซื้อ ฯลฯ พวกเขาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของการแลกเปลี่ยนผ่าน API ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถส่งคืนข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้ API สามารถเข้าใจได้อย่างหลวมๆ ว่าเป็นการเข้าถึงลิงก์เครือข่ายเฉพาะเพื่อรับข้อมูลการส่งคืน เช่น การเปิด https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP ในเบราว์เซอร์ จะได้รับ:

{"code": "0" "data":[{"fundingRate": 0.0001510608984383 "fundingTime": 1717401600000 "instId" BTC-USDT-SWAP "instType" "SWAP" ,"maxFun

ในหมู่พวกเขา "fundingRate": "0.0001510608984383" คืออัตราการระดมทุนปัจจุบันของสัญญาถาวร BTC-USDT แก้ไข instId=BTC-USDT-SWAP ในลิงก์ไปยังสกุลเงินอื่นเพื่อรับข้อมูลอัตราการระดมทุนที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน เราเพียงต้องเข้าถึงลิงก์ API ที่เกี่ยวข้องและกรอกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการโดยทั่วไปที่เราทำบนเว็บไซต์หรือแอปให้เสร็จสมบูรณ์ หากกระบวนการทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยโปรแกรมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของเรา (การซื้อขายหรืออื่นๆ) นี่ถือเป็นการซื้อขายเชิงปริมาณเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป การได้มาซึ่งข้อมูลและการตัดสินใจในการทำธุรกรรมทั้งหมดนั้นแต่เดิมนั้นสมองของเราเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้เราสามารถส่งมอบกระบวนการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับโปรแกรมเพื่อดำเนินการได้

2. เหมาะกับผู้ใช้งานประเภทใด?

ทีมกลยุทธ์ OKX: ยกตัวอย่าง OKX เครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณของเราเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีภูมิหลัง/ความชอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้มือใหม่หรือผู้ใช้ขั้นสูง พวกเขาสามารถเริ่มต้นใช้กลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

• สำหรับผู้ใช้มือใหม่ (เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การซื้อขายเชิงปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย) ขณะนี้เรามี:

1) อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของแพลตฟอร์ม เช่น กลยุทธ์กริด กลยุทธ์การลงทุนแบบคงที่ ฯลฯ โดยปกติแล้วกลยุทธ์เหล่านี้ไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนและผู้ใช้ต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเท่านั้น เลือกและกำหนดค่าพารามิเตอร์บางส่วน เริ่มต้นได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคหรือการเขียนโปรแกรมเชิงลึก

2) จำลองการซื้อขายและการทดสอบย้อนหลัง เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ของกลยุทธ์ภายใต้การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน และลดความเสี่ยงในการซื้อขายจริง คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ก่อนที่จะลงทุนเงินจริง

• สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง (เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์การซื้อขายเชิงปริมาณหรือความสามารถทางเทคนิค) โรบอตกลยุทธ์ของ Ouiyi ยังมีกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้สูง เช่น กลยุทธ์กริดและมาร์ตินที่ให้พารามิเตอร์ขั้นสูงที่หลากหลาย หรือสามารถดำเนินการกลยุทธ์สัญญาณของ Trading View PineScript เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มี ทักษะการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูล

ทีม FMZ Quantitative: เรามักจะติดต่อกับผู้ใช้ประมาณ 4 ประเภทต่อไปนี้:

• เทรดเดอร์มืออาชีพ ในฐานะเทรดเดอร์มืออาชีพ การซื้อขายคือรากฐานของชีวิตของเขา และเขาต้องเชี่ยวชาญเครื่องมือขั้นสูงทั้งหมดเพื่อช่วยเขา ดังนั้น การซื้อขายเชิงปริมาณจึงแทบจะจำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะเชี่ยวชาญ เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะมีกลยุทธ์ที่เติบโตและทำกำไรได้ ด้วยการเขียนโปรแกรมกลยุทธ์ พวกเขาสามารถนำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนและการซื้อขายที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเป็นสองเท่า

• ผู้ชื่นชอบการเขียนโปรแกรม สำหรับเทรดเดอร์รายบุคคลที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมในการรวมทักษะการเขียนโปรแกรมเข้ากับตลาดสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขาย พัฒนาเครื่องมือการซื้อขายตามความต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพผลของกลยุทธ์ผ่านการทดสอบย้อนหลัง ประหยัดเวลาการเรียนรู้ได้มากในช่วงเริ่มต้น

• เทรดเดอร์ที่ต้องการกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์บางรายอาจยังไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายที่มั่นคง และเครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณก็สามารถช่วยได้เช่นกัน เครื่องมือเหล่านี้มักจะรวมถึงไลบรารีกลยุทธ์และตลาดกลยุทธ์ ผู้ซื้อขายสามารถทดสอบกลยุทธ์โอเพ่นซอร์สอื่น ๆ และค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบย้อนหลัง

• เทรดเดอร์ธรรมดาที่มีความสามารถในการเรียนรู้ แม้แต่เทรดเดอร์ทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก็สามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถอัตโนมัติที่ได้รับจากเครื่องมือการซื้อขายเชิงปริมาณ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเชิงปริมาณสำเร็จรูป เช่น FMZ Quantitative พวกเขาสามารถตั้งค่ากลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างง่ายดาย และใช้ฟังก์ชันการทดสอบย้อนกลับเพื่อประเมินผลของกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการดำเนินงานจริง

3. อะไรคือข้อดีและข้อเสียเมื่อเทียบกับการซื้อขายด้วยตนเอง?

ทีมกลยุทธ์ OKX: ข้อดีของการซื้อขายเชิงปริมาณคือเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์มากกว่า การทำธุรกรรมจะดำเนินการผ่านอัลกอริธึมและกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงการรบกวนทางอารมณ์ในการตัดสินใจ ประสิทธิภาพการซื้อขายยังสูงมาก สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและดำเนินการซื้อขายด้วยความถี่สูง และคว้าโอกาสทางการตลาดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่หยุด ผู้ใช้ยังสามารถทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ผ่านข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการทดสอบของกลยุทธ์

แต่การซื้อขายเชิงปริมาณนั้นไม่สมบูรณ์แบบ ประการแรก กลยุทธ์ขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีความรู้ทางสถิติและการเงินระดับมืออาชีพ และมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง ประการที่สอง การซื้อขายเชิงปริมาณอาจอาศัยข้อมูลในอดีตมากเกินไปเพื่อปรับพารามิเตอร์กลยุทธ์ให้เหมาะสม และประสิทธิภาพของตลาดจริงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจากราคาตลาดเคลื่อนไหวตามสมมติฐานการเดินสุ่ม ประสิทธิภาพที่ผ่านมาจึงอาจไม่ได้บ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไรในอนาคต ซึ่งเรียกว่ากลยุทธ์ที่มากเกินไป สุดท้ายนี้ ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจมีความผันผวน โดยต้องมีการปรับเปลี่ยนและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ทีมเชิงปริมาณของ FMZ: ในความเป็นจริงแล้ว การซื้อขายด้วยตนเองและการซื้อขายเชิงปริมาณไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กัน เทรดเดอร์เชิงปริมาณที่ยอดเยี่ยมมักจะเป็นเทรดเดอร์ด้วยตนเองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเช่นกัน วิธีการซื้อขายทั้งสองวิธีนี้สามารถเสริมซึ่งกันและกันและสามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบที่มากขึ้น เทรดเดอร์เชิงปริมาณที่ดีจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด ตลาดมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าการซื้อขายเชิงปริมาณจะต้องอาศัยข้อมูลและอัลกอริธึม แต่พื้นฐานของข้อมูลและอัลกอริธึมเหล่านี้ยังคงเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาด มีเพียงการทำความเข้าใจกลไกการดำเนินงานของตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพล และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ต่างๆ เท่านั้นที่ผู้ค้าเชิงปริมาณจะออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพได้ ดังนั้น นักเทรดที่มีปริมาณมากจะต้องมีความรู้ด้านตลาดที่มั่นคง ซึ่งมักจะสั่งสมมาจากการซื้อขายด้วยตนเอง

ตามประสบการณ์ของเรา มีข้อดีประมาณสามประการ:

1. ดำเนินการตามนโยบายโดยอัตโนมัติและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงด้วยตนเอง

บางครั้งกลยุทธ์นั้นสามารถทำกำไรได้ แต่การแทรกแซงของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนำไปสู่การสูญเสีย การซื้อขายแบบตั้งโปรแกรมสามารถดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถกำหนดเงื่อนไขในการซื้อและขายได้ และโปรแกรมจะดำเนินการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไข เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนทางอารมณ์และข้อผิดพลาดของมนุษย์ โปรแกรมดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการหยุดชะงัก ทำให้ไม่ต้องจ้องดิสก์เป็นเวลานาน

2. สามารถตอบสนองธุรกรรมที่ต้องอาศัยเวลาแฝงต่ำ ความถี่สูง และการคำนวณที่ซับซ้อน

การซื้อขายด้วยตนเองถูกจำกัดด้วยปฏิกิริยาของมนุษย์และความเร็วในการคำนวณ ซึ่งเทียบไม่ได้กับการดำเนินการตามโปรแกรมเท่านั้น ความต้องการเหล่านี้สามารถพบได้ในการซื้อขายเชิงปริมาณเท่านั้น

3. การซื้อขายเชิงปริมาณสามารถใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทดสอบย้อนกลับและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้เหมาะสม

ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์โดยการจำลองประสิทธิภาพในตลาดที่ผ่านมา วิธีนี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ปรับกลยุทธ์ของตนให้เหมาะสมก่อนการซื้อขายจริงและเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม นักเทรดด้วยตนเองจำนวนมากซื้อขายตามความรู้สึกของตน และใช้การซื้อขายจริงเพื่อลองผิดลองถูกโดยใช้เวลาและเงินสูง ในความเป็นจริง กลยุทธ์เชิงปริมาณส่วนใหญ่ขุดขึ้นมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล

แน่นอนว่าการซื้อขายเชิงปริมาณนั้นไม่สมบูรณ์แบบและมีข้อเสียบางประการ:

1. ข้อกำหนดทางเทคนิคสูง:

เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายด้วยตนเอง การซื้อขายเชิงปริมาณจำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม และมีเกณฑ์ที่สูงกว่า การเริ่มต้นใช้งานการวัดปริมาณจะต้องใช้เวลาและการเรียนรู้อย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัย และไม่มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน

2. ต้นทุนที่สูงขึ้น:

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบการซื้อขายเชิงปริมาณนั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายที่มีความถี่สูง ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์และข้อมูลจำนวนมาก ต้นทุนคงที่เหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนของกลยุทธ์

3. ความเสี่ยงด้านตลาด:

แม้ว่าการซื้อขายเชิงปริมาณสามารถลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้ แต่ความเสี่ยงด้านตลาดยังคงอยู่ และความล้มเหลวของกลยุทธ์อาจนำไปสู่การสูญเสียร้ายแรง กลยุทธ์เชิงปริมาณเขียนไว้ล่วงหน้าและทดสอบย้อนหลังตามข้อมูลในอดีต ซึ่งมีข้อจำกัดบางประการและไม่สามารถตามการเปลี่ยนแปลงภายนอกตลาดได้ ในทางกลับกัน เทรดเดอร์แบบแมนนวลสามารถตัดสินใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดมากกว่า

4. ผู้ใช้มือใหม่จะเริ่มต้นอย่างไร?

ทีมกลยุทธ์ OKX: โดยทั่วไปแล้ว การซื้อขายเชิงปริมาณเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับมือใหม่ แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มต้น คำแนะนำบางส่วนเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มือใหม่เชี่ยวชาญการซื้อขายเชิงปริมาณได้ดีขึ้น:

1. เรียนรู้ความรู้พื้นฐาน: ขั้นแรก ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของกลยุทธ์และผลกระทบของการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นี่คือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

2. เลือกหุ่นยนต์กลยุทธ์ที่เหมาะสม: เลือกหุ่นยนต์กลยุทธ์ที่เหมาะสมตามการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับสภาวะตลาด ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีความผันผวน กลยุทธ์กริดอาจเป็นทางเลือกที่ดี

3. เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ: เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐานที่สุด ค่อยๆ เรียนรู้และนำไปใช้ จากนั้นจึงค่อยๆ แนะนำกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

4. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง: เรียนรู้เพื่อสร้างและดำเนินการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนอย่างมีประสิทธิผล

ทีมเชิงปริมาณของ FMZ: เมื่อพูดถึงการซื้อขายแบบเป็นโปรแกรม หลายคนคิดว่าเกณฑ์นั้นสูงและเทคโนโลยีก็ซับซ้อน ที่จริงแล้ว การเรียนรู้การซื้อขายแบบเป็นโปรแกรมกลายเป็นเรื่องง่ายมากในตอนนี้ การแลกเปลี่ยนผสมผสานกลยุทธ์ทั่วไป และทีมงานเชิงปริมาณ เช่น FMZ Quantitative จะให้บริการแบบครบวงจร เมื่อประกอบกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น ChatGPT เพื่อช่วยเหลือในการเขียนโปรแกรม ผู้ใช้มือใหม่จะมีเส้นทางที่สมจริงและเป็นไปได้ในการเริ่มต้นและแม้กระทั่งมีความเชี่ยวชาญในการซื้อขายแบบเป็นโปรแกรม . อุปสรรคเพียงอย่างเดียวคือความคล่องตัว หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ยังใหม่ต่อการซื้อขายและมีแนวคิดในการซื้อขายมากมาย การเรียนรู้การซื้อขายแบบเป็นโปรแกรมจะทำให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นี่คือขั้นตอนที่เราเชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน:

1. ทำความคุ้นเคยกับกลยุทธ์เชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน:

การทำความเข้าใจวิธีใช้โมดูลการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ของ OKX Exchange จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ สำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ คุณสมบัติเหล่านี้ก็เพียงพอแล้ว หากคุณมีแนวคิดเพิ่มเติมที่จะนำไปปฏิบัติ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปได้

2. เรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรม:

ขอแนะนำให้เรียนรู้ Javascript (JS) และ Python และคุณจะต้องเชี่ยวชาญการใช้งานพื้นฐานเท่านั้น เมื่อเขียนกลยุทธ์ เรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อมๆ กัน แล้วคุณจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ภาษาการเขียนโปรแกรม JS นั้นค่อนข้างเรียบง่าย และมีกลยุทธ์โอเพ่นซอร์สมากมายตั้งแต่ง่ายไปจนถึงซับซ้อนสำหรับการอ้างอิงบนแพลตฟอร์ม FMZ Python เป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูล และสะดวกมากในการวิเคราะห์ทางสถิติร่วมกับ Jupyter Notebook คุณยังสามารถเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเวลานี้ได้ มีหนังสือ Python และบทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องมากมาย เราขอแนะนำ "การใช้ Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล" ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการเรียน วันละ 4 ชั่วโมง

3. อ่านหนังสือการซื้อขายเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน:

มีหนังสือที่เกี่ยวข้องมากมายคุณสามารถค้นหาได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถอ่านได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจประเภทของกลยุทธ์ การควบคุมความเสี่ยง การประเมินกลยุทธ์ ฯลฯ การซื้อขายเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับการเงิน คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม และมีเนื้อหามากมาย กลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้กับตลาดได้จริงจะไม่พบในหนังสือโดยตรง การอ่านหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการระยะยาว

4. ศึกษาเอกสาร Exchange API และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง และจัดทำกลยุทธ์การใช้งานจริง:

ขอแนะนำให้เริ่มต้นผ่านแพลตฟอร์มเชิงปริมาณของ FMZ เอกสารและตัวอย่างที่หลากหลายช่วยลดเกณฑ์การซื้อขายจริงได้อย่างมาก ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีการเรียนรู้สถาปัตยกรรมนโยบายพื้นฐานและแก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น การจัดการข้อผิดพลาด การควบคุมความถี่ในการเข้าถึง การยอมรับข้อบกพร่องของนโยบาย การควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น เขียนโมดูลง่ายๆ เช่น การผลักดันราคา ค่าคอมมิชชันภูเขาน้ำแข็ง ฯลฯ เพื่อใช้ฝึกความสามารถในการเขียนกลยุทธ์ข้อเสนอจริง ทดสอบกลยุทธ์พื้นฐานบางอย่างย้อนหลัง เช่น ตาราง กลยุทธ์ที่สมดุล ฯลฯ เข้าร่วมกลุ่มที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้ที่จะถามคำถามที่ถูกต้องและค้นหาโพสต์ที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบกลยุทธ์ผ่านการทดสอบย้อนหลังและการซื้อขายจำลอง ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายเริ่มการซื้อขายจริง:

เทรดเดอร์ที่มีทักษะมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตนเองอยู่แล้ว และสามารถตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ผ่านการทดสอบย้อนหลังและการซื้อขายจำลอง และในที่สุดก็เริ่มต้นการซื้อขายจริงได้ ความสุขในการทำกลยุทธ์ให้เสร็จสิ้นและการดูคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ได้ หากคุณยังไม่มีกลยุทธ์ของตัวเอง ขั้นแรกคุณสามารถทำ backtest Arbitrage ของกลยุทธ์โอเพ่นซอร์ส กลยุทธ์กริดสำหรับคู่การซื้อขายหลายคู่ ฯลฯ เพื่อฝึกความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบเรียลไทม์ของคุณ

6. อ่าน คิด สื่อสาร วิเคราะห์ ทดสอบย้อนหลัง และซื้อขายจริง และฝึกฝนซ้ำ ๆ :

เมื่อความยากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเรียนรู้จะค่อยๆ ลึกซึ้งขึ้น และความสามารถก็จะพัฒนาต่อไป

5. ควรใช้ข้อควรระวังอะไรบ้างเมื่อใช้การซื้อขายเชิงปริมาณ?

ทีมกลยุทธ์ OKX:

ในความเป็นจริง เราเชื่อว่าผู้ใช้จำเป็นต้องใส่ใจกับสามประเด็นต่อไปนี้เมื่อใช้การซื้อขายเชิงปริมาณ:

1. การซื้อขายเชิงปริมาณจะต้องทำกำไรได้:

หลายคนเชื่อว่าการซื้อขายเชิงปริมาณต้องอาศัยอัลกอริธึมที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นจึงต้องสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงได้ อย่างไรก็ตาม การซื้อขายเชิงปริมาณไม่ได้รับประกันผลกำไรที่แน่นอน แม้ว่ากลยุทธ์เชิงปริมาณจะเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจซื้อขายผ่านข้อมูลและอัลกอริธึม แต่ปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่แน่นอนของตลาด ข้อผิดพลาดในสมมติฐานของแบบจำลอง และการใช้กลยุทธ์มากเกินไปอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้ การซื้อขายเชิงปริมาณยังคงเผชิญกับความเสี่ยงของความเสี่ยงด้านตลาดและความล้มเหลวของกลยุทธ์ สิ่งสำคัญคือการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และตั้งค่าพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผล

2. การซื้อขายเชิงปริมาณเหมาะสำหรับสถาบันขนาดใหญ่และผู้ใช้ที่มีมูลค่าสุทธิสูงเท่านั้น:

นักลงทุนรายย่อยยังสามารถใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเชิงปริมาณและเครื่องมือโอเพ่นซอร์สในตลาดเพื่อเข้าร่วมการซื้อขายเชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือต่างๆ เช่น Grid Strategy, Martin Strategy และ Signal Strategy ที่ OKX มอบให้นั้นใช้งานได้ฟรี แม้ว่าการซื้อขายด้วยความถี่สูงจำเป็นต้องมีข้อกำหนดทางการเงินและทางเทคนิคสูง แต่กลยุทธ์ประเภทข้างต้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก

3. ผล Backtest แสดงถึงประสิทธิภาพในอนาคต:

การทดสอบย้อนกลับเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการประเมินกลยุทธ์ แต่ไม่รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาด การเบี่ยงเบนจากสมมติฐานของแบบจำลอง และกลยุทธ์ที่มากเกินไป (การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปสำหรับข้อมูลในอดีต) อาจทำให้ผลการซื้อขายจริงน้อยกว่าที่คาดไว้ ผลการทดสอบย้อนหลังจะต้องรวมกับสภาวะตลาดจริงและการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ

ทีมงานเชิงปริมาณของ FMZ: ที่จริงแล้ว คนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณและมีแนวโน้มที่จะเกิดความเข้าใจผิด เราได้สรุปความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเหล่านี้และแบ่งปันกับผู้อ่าน:

1. การซื้อขายเชิงปริมาณสามารถทำกำไรได้หรือไม่?

เทรดเดอร์จำนวนมากหันมาใช้การซื้อขายเชิงปริมาณหลังจากสูญเสียเงินในการซื้อขายด้วยตนเอง โดยหวังว่าจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วและมองว่ามันเป็นฟางเส้นหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับตรรกะของกลยุทธ์การซื้อขายมากกว่าตัวตราสารเอง แม้ว่าจะมีการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติในอุดมคติ แต่ก็อาจพบปัญหาที่ไม่คาดคิดมากมายในการซื้อขายจริง ส่งผลให้ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นการซื้อขายแบบเป็นโปรแกรมจึงไม่ได้รับประกันความสามารถในการทำกำไร แต่ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง

2. ไม่มีข้อผิดพลาดในการซื้อขายเชิงปริมาณหรือไม่?

แม้ว่าการซื้อขายเชิงปริมาณจะช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ แต่ก็ยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การรั่วไหลของคีย์ API อาจนำไปสู่การยักยอกเงินในบัญชีในทางที่ผิด นอกจากนี้ จุดบกพร่องหรือข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้ในกลยุทธ์สามารถนำไปสู่การซื้อขายที่ผิดพลาดหรือแม้แต่ผลที่ตามมาที่เป็นหายนะ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและดำเนินการทดสอบและตรวจสอบอย่างเพียงพอก่อนที่จะปรับใช้โปรแกรมการซื้อขายเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของโปรแกรม

บทสรุป

ข้างต้นเป็นคอลัมน์ "ข้อมูลเชิงลึก" ฉบับที่สามที่เปิดตัวโดย OKX โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลัก เช่น วิธีเริ่มต้นการซื้อขายเชิงปริมาณและข้อควรระวัง โดยหวังว่าจะช่วยให้เทรดเดอร์ที่สนใจเข้าใจการซื้อขายเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบมากขึ้นและทำการซื้อขายอย่างชาญฉลาด การตัดสินใจ ในบทความชุดต่อๆ ไป เราจะสำรวจวิธีใช้/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเทรดเดอร์ที่มีความต้องการซื้อขายที่แตกต่างกัน

คำเตือนความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บทความนี้เป็นเพียงมุมมองของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของ OKX บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ (i) คำแนะนำในการลงทุนหรือคำแนะนำในการลงทุน (ii) ข้อเสนอที่หรือการชักชวนให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล (iii) คำแนะนำทางการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือภาษี การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเหรียญเสถียรและ NFT มีความเสี่ยงสูงและอาจผันผวนอย่างมาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเงินของคุณ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/ภาษี/การลงทุนของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง