ความท้าทายที่สถาบันต่างๆ นำมาสู่การซื้อขายค่อยๆ เข้าสู่ตลาด

1. การกลับมาของกลยุทธ์ความผันผวนระยะยาวลดลงทุกปี (Performance Decay)

2. ความล้มเหลวของกลยุทธ์บางส่วนเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Regime Shift)

3. การพัฒนากลยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืนกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น (มีกลยุทธ์การซื้อขายจอกศักดิ์สิทธิ์หรือไม่)

ความท้าทายที่สถาบันต่างๆ นำมาสู่การซื้อขายค่อยๆ เข้าสู่ตลาด (2024)

ประสิทธิภาพกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมราคาสูงและต่ำของ Turtle และผลตอบแทนรายปี

1. ประสิทธิภาพที่ลดลงของกลยุทธ์ความผันผวนระยะยาว:ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนต่ำอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่มีความผันผวนระยะยาวต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องผลตอบแทนที่ลดลงทุกปี กลยุทธ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นไปสู่ผลกำไร แต่โอกาสนั้นมีจำกัดในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ ส่งผลให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ ยกตัวอย่างกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมเต่า รูปภาพด้านบนแสดงตำแหน่งซื้อแบบธรรมดาเมื่อราคาทะลุผ่านราคาสูงสุด 13 วันในช่วงที่ผ่านมา และตำแหน่งซื้อเมื่อราคาต่ำสุดทะลุราคาต่ำสุดในรอบ 3 วันใน ช่วงที่ผ่านมา ไม่เช่นนั้นจะเป็นสถานะ Short ผลตอบแทนต่อปีตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2566 อยู่ที่ 20%, 10%, 20%, -5%, 5% และ 5% ตามลำดับ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนลดลงอย่างเห็นได้ชัด

129 เหรียญแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 30 วัน

2. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้กลยุทธ์บางอย่างล้มเหลว:สภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวและตอบสนองในระดับสูง ปัจจัยต่างๆ เช่น เหตุฉุกเฉิน การประกาศข่าวสำคัญ หรือความเชื่อมั่นของตลาดที่ผันผวนอาจทำให้กลยุทธ์หมดอายุหรือทำงานได้ไม่ดีในช่วงเวลาสั้นๆ การเพิ่มขึ้นของสัญญาณรบกวนในตลาดและการสุ่มยังเพิ่มความไม่แน่นอนของสัญญาณกลยุทธ์อีกด้วย ยกตัวอย่างกลยุทธ์ฮอตสปอตเหรียญขนาดเล็ก แผนภูมิด้านบนแสดงสัดส่วนของเหรียญ 129 เหรียญแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 วัน โดยทำได้ดีตั้งแต่เปิดตัวตลาดในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2023 จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 เมื่อ Bitcoin ETF ผ่านไป ตลาดโดยรวมก็ลดลงอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์สกุลเงินเล็กที่ร้อนแรงก็ล้มเหลวในระยะสั้น

การแข่งขันเกมการตลาดดุเดือด

3. การพัฒนากลยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืนกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น: การมีส่วนร่วมของนักลงทุนสถาบันจะเพิ่มความเข้มข้นของการแข่งขันในตลาด สถาบันมีทรัพยากร เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญมากขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการซื้อขายขั้นสูงและการดำเนินการที่รวดเร็ว ทำให้การค้นหากลยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์และยั่งยืนทำได้ยากขึ้น นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของสถาบันยังทำให้ราคาตลาดตอบสนองได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และโอกาสในการซื้อขายก็เกิดขึ้นชั่วคราวและจำกัดมากขึ้น

แผนตอบสนองสิ่งแวดล้อมปี 2024

1. สร้างและรักษาพอร์ตโฟลิโอการลงทุนที่หลากหลายในสกุลเงินและกลยุทธ์ที่หลากหลายและสังเกตกลยุทธ์ที่ลดลง และอัปเดต ทำซ้ำ และแทนที่กลยุทธ์เหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีอัตราการยอมรับข้อผิดพลาดที่สูงขึ้น พอร์ตโฟลิโอดังกล่าวสามารถกระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการลงทุน และรักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวโดยการติดตามและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

2. ขุดข้อมูลภายนอกใหม่ๆ และสร้างสรรค์และทำซ้ำกลยุทธ์. ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างกว้างขวางเพื่อค้นหาข้อมูลตลาดใหม่ โอกาสในการซื้อขายและแนวโน้ม ในเวลาเดียวกัน เราสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวของการซื้อขาย

3. เลือกสกุลเงินที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการซื้อขายในตลาดทั้งหมด โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเป้าหมายที่มีมูลค่าตลาดน้อย. ด้วยการประเมินปัจจัยอย่างครอบคลุม เช่น จุดแสดงความรู้สึก ตัวชี้วัดทางเทคนิค และสภาพคล่องของตลาดของเป้าหมายการซื้อขายที่เป็นไปได้ เราจะเลือกเป้าหมายการซื้อขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงของเรา ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับหุ้นขนาดเล็ก เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วหุ้นเหล่านี้มีความผันผวนและโอกาสในการซื้อขายมากกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน

ด้วยการประยุกต์ใช้โซลูชันข้างต้นอย่างครอบคลุม จุดมุ่งเน้นคือการรักษาพอร์ตโฟลิโอการลงทุนที่มีความทนทานต่อความเสียหายสูง ความสามารถในการปรับตัว และนวัตกรรม สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการอัปเดตและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง การขุดข้อมูลภายนอกใหม่ การคัดกรองเป้าหมายการทำธุรกรรมอย่างเข้มงวด และการสังเกตและปรับกลยุทธ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมและการนำกลยุทธ์การจัดการกองทุนไปปฏิบัติ

อัปเกรดรายงานการวิจัยความเชื่อมั่นของตลาด Crypto ปี 2024

เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของตลาดได้ดีขึ้น และค้นพบสกุลเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ทั้งรายงานรายสัปดาห์และกลยุทธ์สกุลเงินขนาดเล็กได้เพิ่มดัชนีความแข็งแกร่งและจุดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับ BTC เพื่อกรองชื่อสกุลเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ต่ำออก

Bitcoin Halving อยู่ห่างออกไปประมาณ 95 วันนับจากวันนี้ (2024.01.19)

นับถอยหลังสู่การลดครึ่งหนึ่ง:https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคนิคและอารมณ์ของตลาด

องค์ประกอบการวิเคราะห์ความรู้สึก

ตัวชี้วัดทางเทคนิค

แนวโน้มราคา

ราคา BTC เพิ่มขึ้น -10.82% และราคา ETH เพิ่มขึ้น -5.62% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ BTC ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือกราฟราคาของ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แผนภูมิการกระจายราคาและปริมาณ (แนวรับและแนวต้าน)

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทั้ง BTC และ ETH มีการทะลุผ่านโซนการซื้อขายที่มีความเข้มข้นลดลงเล็กน้อย

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายตัวของพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาพด้านบนคือแผนที่การกระจายพื้นที่การซื้อขายที่มีความเข้มข้นของ ETH ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตารางแสดงช่วงการซื้อขายรายสัปดาห์แบบเข้มข้นสำหรับ BTC และ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปริมาณและดอกเบี้ยเปิด

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายของ BTC และ ETH ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเวลา 01.13 น. ความสนใจแบบเปิดของ BTC และ ETH ทั้งคู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพวกเขาก็สะสมตำแหน่งอย่างช้าๆ

แนวโน้มราคาของ BTC ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด แนวโน้มราคาของ ETH ที่ด้านบนของภาพด้านบน ตรงกลางคือปริมาณการซื้อขาย ด้านล่างคือดอกเบี้ยเปิด สีฟ้าอ่อนคือค่าเฉลี่ย 1 วัน และสีส้มคือค่าเฉลี่ย 7 วัน สีของเส้น K แสดงถึงสถานะปัจจุบัน สีเขียวหมายความว่าราคาที่เพิ่มขึ้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย สีแดงหมายถึงสถานะกำลังถูกปิด สีเหลืองหมายถึงสถานะกำลังสะสมอย่างช้าๆ และสีดำหมายถึงความแออัด

ความผันผวนในอดีตเทียบกับความผันผวนโดยนัย

ความผันผวนในอดีตของ BTC เทียบกับ ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดในช่วงราคาที่ลดลงในวันที่ 19 กันยายน และความผันผวนโดยนัยยังคงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เส้นสีเหลืองคือความผันผวนในอดีต เส้นสีน้ำเงินหมายถึงความผันผวนโดยนัย และจุดสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ขับเคลื่อนเหตุการณ์

ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้

ตัวบ่งชี้ความรู้สึก

ความรู้สึกโมเมนตัม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในกลุ่ม Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 นั้น Nasdaq นั้นแข็งแกร่งที่สุด ในขณะที่ Bitcoin นั้นมีผลงานที่แย่ที่สุด

ภาพด้านบนแสดงแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้_ความเชื่อมั่นในการให้สินเชื่อ

ผลตอบแทนจากการให้กู้ยืมเงินดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นยังคงอยู่ประมาณ 12%

เส้นสีเหลืองคือราคาสูงสุดของอัตราดอกเบี้ย USD เส้นสีน้ำเงินคือ 75% ของราคาสูงสุด และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน 75% ของราคาสูงสุด

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย USD สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

อัตราการระดมทุน_ความเชื่อมั่นเลเวอเรจตามสัญญา

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของภาษี BTC ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 10.9% และความเชื่อมั่นในการกู้ยืมของสัญญายังคงต่ำ

เส้นสีน้ำเงินคืออัตราการระดมทุนของ BTC บน Binance และเส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ย 7 วัน

ตารางแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยของค่าธรรมเนียม BTC สำหรับวันที่ถือครองที่แตกต่างกันในอดีต

ความสัมพันธ์ของตลาด_ความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน

ในบรรดาเหรียญ 129 เหรียญที่ได้รับเลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กันประมาณ 0.47 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์

เส้นสีน้ำเงินในภาพด้านบนแสดงราคา Bitcoin ก่อน และเส้นสีเขียวคือ [ 1,000 floki, 1,000 lunc, 1,000 pepe, 1,000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง , avax, axs, bal, วงดนตรี, bat, bch, bigtime, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, ไซเบอร์, เส้นประ, dgb, doge, จุด, dydx, egld, enj , ens, eos, ฯลฯ, eth, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp, icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm , ldo, ลิงก์, เครื่องทอผ้า, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2 , เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, neo, มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ , rune , rvn, ทราย, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, สัตวแพทย์, คลื่น, wld, woo , xem , xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] ความสัมพันธ์โดยรวม

ความกว้างของตลาด_ความเชื่อมั่นโดยรวม

จาก 129 เหรียญที่เลือกในสัปดาห์ที่ผ่านมา 20% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน เมื่อเทียบกับ BTC แล้ว 30% มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน 17% มีราคามากกว่า 20% จากราคาต่ำสุด ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สัดส่วนที่น้อยกว่า 10% จากราคาสูงสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคือ 10% ตลาดโดยรวมอ่อนตัวลงและเหรียญที่แข็งแกร่งขึ้นคือ pendle, mkr, uma , astr, xem

ภาพด้านบนคือ [ 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo , ankr, มด, ape, apt, arb, ar, astr, atom, เสียง, avax, axs, bal, วงดนตรี , ค้างคาว, bch, ครั้งใหญ่, เบลอ, bnb, btc, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv , cvx, ไซเบอร์, ประ, dgb, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos, ฯลฯ, eth , fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, ร้อน, icp , icx, imx, inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, ลิงก์, กี่ทอผ้า, lpt , lqty, lrc, ltc, luna 2 , เวทมนตร์, มานา, matic, meme, mina, mkr, ใกล้, นีโอ , มหาสมุทร, หนึ่ง, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, กุหลาบ, rune, rvn, ทราย sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, ซูชิ, sxp, theta , tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] สัดส่วนของตัวบ่งชี้ความกว้างแต่ละตัวในวันที่ 30

ฮอตสปอตของตลาด_ความเชื่อมั่นของโซเชียลมีเดีย

รายการยอดนิยมในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ sei/blur/chz/link/sui

แหล่งข้อมูล:https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

สรุป

ราคาตลาดในสัปดาห์นี้สำหรับ BTC และ ETH ทั้งคู่ลดลง ความผันผวนโดยนัยของทั้งสองยังคงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณการซื้อขายยังคงลดลง และดอกเบี้ยแบบเปิดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าความผันผวนจะมีน้อยลงในอนาคต ความกว้างของ Binance 129 ตัวชี้วัดแสดง แนวโน้มโดยรวมในสัปดาห์นี้อ่อนตัวลง โดยเหรียญส่วนใหญ่ในตลาดร่วงลง เหรียญที่มีราคาแข็งแกร่งขึ้น ได้แก่ pendle, mkr, uma, astr, xem; จุดร้อน sei/blur/ chz/link /sui หมุนขึ้น ในแง่ของเหตุการณ์ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในสัปดาห์นี้

Binance CopyTrading: CTA_ChannelCMT

Twitter: @DerivativesCN

Website: https://dcbot.ai/

Medium:https://medium.com/@DerivativesCN