SignalPlus波动率专栏(20240109)：IV从高点回落

特邀专栏作者

2024-01-09 19:40 (UTC+8)

บทความนี้มีประมาณ 691 คำ การอ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 นาที

BTC再度走强，一度上行逾10%突破47000关口，ETH保持弱势联动，短暂突破2300以后缓慢回落至其下方。期权方面，价格上涨后，隐含波动率整体得到大幅下调，远期大约可见2～3%左右的回落，前端IV更是暴跌15-20%Vol之多。

สรุปโดย AI

เมื่อวานนี้ (8 ม.ค.) Bostic ประธานเฟดแอตแลนตา (คณะกรรมการลงคะแนนเสียง FOMC ปี 2024) กล่าวสุนทรพจน์ โดยย้ำว่าเหมาะสมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งลง 25 จุดก่อนสิ้นปีนี้ และคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรก การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 3 และในขณะเดียวกัน ระบุว่า การปรับลดงบดุลในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ และควรเปลี่ยนหรือไม่ ถือเป็นคำถามเปิด แต่ขณะเดียวกัน ผู้ว่าการ Fed Bowman กล่าวถึงใน กล่าวว่ายังมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นจากภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินเป็นหลัก สบายใจได้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีแนวโน้มกลับตัวเป็นรูปตัว V โดยลดลงครั้งแรกแล้วเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนสิบปีลดลงอีกครั้งเหลือต่ำกว่า 4% แล้วค่อยๆ ดีดตัวขึ้นเพื่อฟื้นพื้นที่ที่เสียไปทั้งหมด ขณะนี้อยู่ที่ 4.046% และทั้งสอง อัตราผลตอบแทนปีอยู่ที่ 4.377% ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลักสามดัชนีปิดรวมกันสูงขึ้น โดยดัชนี Dow/SP/Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.58%/1.4%/2.2% ตามลำดับ ในส่วนของน้ำมันดิบ การที่ราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วของซาอุดีอาระเบียและการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ OPEC กระตุ้นให้นักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับการผลิตมากเกินไป ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศดิ่งลง โดยน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปิดตัวลง 4.13%/3.22% ตามลำดับ

Source: SignalPlus, Economic Calendar

ในแง่ของสกุลเงินดิจิทัล BTC แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เพื่อทะลุระดับ 47,000 ETH รักษาการเชื่อมโยงที่อ่อนแอ โดยทะลุ 2,300 ในช่วงสั้น ๆ จากนั้นค่อย ๆ ตกลงไปด้านล่าง ในแง่ของออปชั่น หลังจากที่ราคาสูงขึ้น ความผันผวนโดยนัยโดยรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แนวหน้าสามารถเห็นการลดลงประมาณ 2 ถึง 3% และส่วนหน้า IV ลดลงมากถึง 15-20% Vol. ด้วยวันหมดอายุคือ 11 JAN 24 บนบรรทัด 12 JAN 24 ส่งมอบให้กับจุดสูงที่มีความผันผวนยาวนาน นอกจากนี้ จากความลาดเอียงของพื้นผิว การขับเคลื่อนที่สูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ BTC ได้ผลักดันส่วนหน้า Vol Skew กลับไปที่ศูนย์ ในทางตรงกันข้าม ETH Vol Skew โดยรวมกลับลดลงอีก โดยที่ 25 dRR ก่อนเดือนมีนาคมเป็นลบทั้งหมด จากมุมมองของการซื้อขาย ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในด้านราคาได้ช่วยเพิ่มปริมาณการทำธุรกรรมของกลยุทธ์ buy-call กลยุทธ์การแพร่กระจายแบบรั้นเข้าครอบครองตลาดจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ ETH เป็นการซื้อระยะยาวภายในหนึ่งเดือน ในขณะที่ BTC ซื้อขายในสองและสามล่าง .เดือน รอเหตุการณ์อีทีเอฟคลี่คลาย

Source: Binance & TradingView

ที่มา: Deribit (ณ วันที่ 9 ม.ค. 16:00 UTC+8)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com

BTC

ETH

การเงิน

นโยบาย

สกุลเงิน

ตัวเลือก

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมชุมชนทางการของ Odaily