การวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการตามเวลาของ Bitcoin Option ความผันผวนย้อนหลัง
ชื่อเรื่องรอง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมวิเคราะห์ข้อมูลแบบ peer-to-peer ได้ทำการศึกษาวิวัฒนาการที่ขึ้นกับเวลาเกี่ยวกับข้อมูลความผันผวนผกผันก่อนและหลังการลดลงอย่างรวดเร็วในตลาดตัวเลือก Bitcoin เมื่อวันที่ 12 มีนาคม กราฟิก 3 มิติของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของออปชั่นแบบเต็มวงจร โดยเริ่มแรกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงลดลงอย่างช้าๆ พร้อมกับการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาตลาดและการปรับฐานที่ช้า ซึ่งมีความสำคัญบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในความผันผวนของตลาด
ชื่อเรื่องรอง
วิวัฒนาการขึ้นอยู่กับเวลาของปริมาณการเปิดสัญญาหลักของตัวเลือก Bitcoin ในไตรมาสที่สอง: ใส่ตัวเลือกด้วยราคาใช้สิทธิ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หลังจากการเปิดเผยผลการวิเคราะห์วิวัฒนาการตามเวลาของปริมาณการเปิดของสัญญาตัวเลือก Bitcoin ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 26 มิถุนายนในการแลกเปลี่ยน Deribit เนื่องจากมีการจดทะเบียนเมื่อปลายปีที่แล้ว ณ วันที่ 10 ของเดือนนี้ ( ปริมาณการเปิดสถานะของสัญญาหลักของตัวเลือก Bitcoin ในวิวัฒนาการไตรมาสที่สองขึ้นอยู่กับเวลา) ทีมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพียร์สกัดกั้นเส้นโค้งวิวัฒนาการเวลาของตำแหน่งเปิดของตัวเลือกการขายเพิ่มเติมด้วยราคาใช้สิทธิ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของ Bitcoin จะแสดงดังนี้:
a closer examination of 6k strike line you can see it better: huge open interest V shape "squeeze&climb back". our theory is forced liquidation of put shorts made the most part, tho you can't exclude the drive of profit-taking especially after significant price recovery cross 6k
ในครั้งนี้ ราคาของ Bitcoin ดิ่งลงพร้อมกับสินทรัพย์สำคัญ ๆ ทั่วโลก และยังทำให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องที่น่าตื่นเต้นและเกมทุนในตลาดอนุพันธ์อีกด้วย ในระยะยาว มันจะส่งเสริมการพัฒนาที่ดีต่อไปของตลาดทุนสกุลเงินดิจิทัล .
ชื่อเรื่องรอง
ความผันผวนในระยะสั้นของฟิวเจอร์สและสปอตสเปรดจะสิ้นสุดลง
ด้วยการแพร่ระบาดทั่วโลกและการฟื้นตัวชั่วคราวหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วของตลาดหุ้น ไม่เพียงแต่ราคาของ Bitcoin เองเท่านั้นที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการพังทลายของตลาดรอบนี้ แต่ความแตกต่างของราคาระหว่างฟิวเจอร์สและราคาปัจจุบันก็แตะ " ช่วงเงาลึก" มากกว่า -20% ในระดับเทคนิค หลังจากข้ามเส้น "0" ซ้ำๆ ก็จะยังคงเป็นค่าบวก "หยาง" เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
pic is always better to show how simple things work beautifully. check the left side of this graph just 1 day before the flash crash(3/12), +8% spread flipped into -20% ish in a matter of HOURs. Thats like a hefty 30% yearly return by just buy&hedge on a good day(or any "+"day).
แตกต่างจากข้อมูลโดยตรงของราคา ความแตกต่างระหว่างสัญญาฟิวเจอร์สหลักระยะยาว (สองในสี่หรือแม้กระทั่งสามในสี่) และราคาสปอตสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อราคาในอนาคตของ Bitcoin และ "เงาลึก" พื้นที่หลังวันที่ 12 มีนาคม บ่งชี้ว่าตลาดตื่นตระหนกในระยะสั้น เมื่อถึงมูลค่าสูงสุด สภาพคล่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใกล้จะหมดลงภายใต้แรงขาย หลังจากการลดลงลึก มันจะตัดผ่านค่า "0" ซ้ำๆ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าตลาด "ขายเกิน" และได้รับการยอมรับ แต่ความเสี่ยงยังคงมีอยู่มาก และไม่สามารถบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต ค่าบวกของความแตกต่างของราคาวันที่ปัจจุบันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ติดต่อกันเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับตลาดที่จะค่อยๆ แยกตัวออกจาก ช่วงเวลาตื่นตระหนกและฟื้นความมั่นใจก่อนการลดลงครึ่งหนึ่ง
ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับแนวโน้มของความแตกต่างของราคาในปัจจุบันและความถี่ของค่าขีดจำกัดที่เป็นบวกและลบจะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีสำหรับนักลงทุนในการเข้าสู่ตลาดและเลือกช่วงเวลาของการป้องกันความเสี่ยง
