지난주 미국 비농업 고용지표와 제조업 지수로 대표되는 부진한 경제지표는 여전히 확산되고 있는 경기 둔화에 대한 시장 우려를 촉발했고, '블랙 먼데이'로 인한 매도 압력으로 글로벌 자산이 어려움을 겪었습니다. 달러화는 엔화 대비 잠시 142달러 아래로 하락해 지난 1년간의 상승폭을 거의 모두 포기했습니다. 일본, 한국, 터키 주가지수는 서킷 브레이커 메커니즘을 발동했습니다. 미국 3대 주가지수는 모두 약 3% 하락했다. "빅 7" 지수는 개장 당시 미화 1조 3천억 달러의 손실을 입었다. 연방준비은행은 9월 금리를 50bp 인하했다. 2년 만기 미국 국채 수익률은 이번 회기 동안 한 수준을 유지하며 10년 만기 반전을 끝내고 현재 3.957%에 거래되고 있습니다.

출처: TradingView

시장의 매도 심리도 전통시장에서 디지털화폐로 확산됐다. SP 500과 상관관계가 높은 위험자산인 BTC가 어제 5만 달러 이하로 급락하면서 단기 IV가 세 자릿수대까지 급등하면서 유동성이 급락했고, Vol Skew도 급락했습니다. 가격이 하락하면서 Wing에 대한 수요 급증으로 인해 Fly의 가치가 급격히 상승했습니다.

그러나 가격이 점차 $55,000로 반등하면서 옵션 시장의 유동성이 점차 회복되고 IV는 현지 고점에서 하향 이탈하고 하이테일 Vol Premium도 가격이 조정되어 Fly가 전반적으로 하락했습니다. Vol Skew의 경우 프론트 엔드의 마이너스 기울기가 약간 반등했지만 더 주목해야 할 변화는 Far End Vol Skew의 추가 급락입니다. 실제로 어제 가격이 급락했을 때 프론트 엔드 만 반응했고, 유동성이 좋지 않았습니다. 원격 Risky는 오늘만 가격이 조정되었습니다.

출처: Deribit (8월 6일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, ATM Vol

출처: SignalPlus, 25dRR, 원단 Vol Skew 가격 조정

출처: SignalPlus, 25dFly

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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