SignalPlus波动率专栏(20240109)：IV从高点回落
어제(1월 8일) 보스틱 애틀랜타 연준 총재(2024 FOMC 투표위원회)는 연설을 통해 올해 말까지 금리를 25bp씩 두 차례 인하하는 것이 적절하다는 점을 거듭 강조했으며 연준이 첫 금리인하를 할 것으로 예상했습니다. 3분기 금리 인하와 동시에 현재의 대차대조표 축소 속도가 적절하고 이를 바꿔야 할지 여부는 미지수라고 언급했지만, 동시에 보먼 연준 총재는 자신의 보고서에서 언급한 바 있다. 주로 지정학적 및 금융 상황으로 인해 여전히 인플레이션 상승 위험이 있다는 연설입니다. 미국 국채수익률은 처음 하락했다가 상승하는 V자형 반전세를 보였고, 10년물 수익률은 다시 4% 이하로 떨어졌다가 점차 반등해 잃어버린 땅을 모두 회복해 현재 4.046%에 머물고 있으며, 두 -년 수익률은 4.377%입니다. 다우/SP/나스닥이 각각 0.58%/1.4%/2.2% 상승하는 등 미국 3대 주요 주가지수가 모두 상승세로 마감했습니다. 원유의 경우, 사우디아라비아의 유가 급락과 OPEC의 생산량 증가로 투자자들의 과잉생산 우려가 촉발되면서 국제유가가 급락하는 등 WTI와 브렌트유가 각각 4.13%, 3.22% 하락 마감했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
디지털화폐 측면에서는 BTC가 10% 이상 상승해 47,000선을 돌파하며 다시 강세를 보였으며, ETH는 약세를 유지하며 잠시 2,300선을 돌파했다가 서서히 그 아래로 떨어졌습니다. 옵션의 경우, 가격 상승 후 전반적인 내재변동성은 크게 감소했으며, 포워드는 약 2~3% 하락한 반면, 프런트엔드 IV는 15~20% 정도 하락했습니다. 만기일이 1월 24일 11일인 라인에서 1월 24일 12일 오랫동안 지속되는 변동성 표면 최고점으로 넘겨졌고, 표면 경사면에서 BTC의 강력한 상승 추진으로 프런트엔드 Vol Skew가 다시 0으로 돌아갔습니다. ; 반대로 ETH Vol Skew는 전체적으로 추가 하락세를 보이며 3월 이전의 25dRR은 모두 마이너스였습니다. 거래 관점에서 볼 때, 새로운 가격 돌파는 매수-콜 전략의 거래량을 증가시켰습니다. 강세 스프레드 전략이 벌크 시장을 크게 점유했습니다. ETH는 한 달 이내에 매수세를 보인 반면, BTC는 하위 2, 3위에서 거래되었습니다. .월, ETF 사태가 발효되기를 기다리고 있다.
Source: Binance & TradingView
출처: Deribit(1월 9일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
ChatGPT 4.0 플러그인 스토어에서 SignalPlus를 검색하시면 실시간 암호화 정보를 얻으실 수 있습니다. 업데이트를 즉시 받으려면 Twitter 계정 @SignalPlus_Web3을 팔로우하거나 WeChat 그룹(WeChat 보조자 추가: xdengalin), Telegram 그룹 및 Discord 커뮤니티에 가입하여 더 많은 친구들과 소통하고 소통하세요.
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
