SignalPlus 변동성 칼럼(20230911) 거시경제 정책이 점차 안정되고 있고, 암호화폐 시장은 계속 침체되고 있습니다.

特邀专栏作者

2023-09-11 19:37 (UTC+8)

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시장은 지난 주말 대부분 동안 상대적으로 조용했으며 BTC는 변동성이 낮고 26,000 미만으로 유지되었습니다. 그러나 영업일이 가까워지면서 BTC 가격은 처음에는 소폭 하락한 후 이른 아침에 더 큰 진폭으로 반등하며 높은 실제 변동성을 유지했습니다. 대량전략거래는 10월말 Call Spread 거래를 중심으로 이루어지고 있습니다.

AI 요약

지난 금요일, 데이터가 다시 한번 미국 경제의 강세를 보여주면서 미국 채권 수익률은 모든 손실을 만회하고 당일 최저치(4.981), 현재 4.993까지 하락한 후 상승세로 돌아섰습니다. 국제유가는 계속 오르고 있으며 배럴당 최고가는 90달러에 육박하고 있다. 또한 연준 관계자들의 비둘기파적인 발언은 9월 금리 인상 가능성이 하락했음을 시사할 수 있으며, 대부분의 회담에서는 정책 금리가 이미 제한적 수준에 있다는 점을 지적하고 있습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

시장은 지난 주말 내내 상대적으로 평온했으며 BTC는 낮은 변동성으로 26,000 미만을 유지했습니다. 그러나 근무일이 다가올수록 BTC 가격은처음에는 소폭 하락세를 보였으며, 그리고 이른 아침(9월 11일경 3시 30분 UTC+ 8)에 나타났습니다.더 큰 진폭으로 반등했으며 더 높은 실제 변동성을 유지했습니다.. 이에 영향을 받아 옵션의 내재변동성도 주말 저점에서 반등, 최근 IV가 약 1.5~3% 상승한 뒤 지지선 30% 이상으로 복귀, 중장기적으로는 0.2~0.8% 소폭 상승 , 전체적인 곡선은 평평해졌습니다.

Source: Binance & TradingView

출처: Deribit(9월 11일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus,IV가 바닥에서 튕겨져 나옵니다.

이번 주말 시장 거래량은 여전히 부진하여 평소의 25% 수준에 불과하고 P/C 비율도 1.0 수준을 유지하고 있습니다. 대량 전략 거래는 주로 다음을 기반으로 합니다.10월말 콜스프레드 거래 횡포, BTC 거래자는 26000/27000의 콜을 판매하여 넉넉한 프리미엄을 얻었으며 동시에 보호를 위해 31000/32000의 두 배 금액을 구입했습니다. ETH의 경우 레그당 625의 2000 대 2200 매수 콜 스프레드가 있습니다.

Source: Laevitas,주말 거래량 부진, P/C 비율 여전히 높은 수준

Source: Deribit Block Trade

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