SignalPlus 변동성 칼럼(20230828): 시장이 서서히 하락하고 있습니다.

파월 의장은 지난주 잭슨홀 회의에서 매파와 비둘기파를 결합하겠다는 메시지를 전달했다.처음에는 인플레이션이 진전됐다는 점을 인정한 뒤 금리 인상이 있을 수 있음을 암시했고, 다음 금리 인상 가능성은 아직 없다. 시장에서는 이번 논의를 매파적 신호로 연방기금 금리곡선이 전체적으로 20bp 상승했고 채권수익률은 하락세를 보인 것으로 보고 있다.

회의 이후 옵션 시장의 프런트엔드 내재변동성은 계속해서 하락했고, BTC의 사이클 옵션 ATM IV가 약 38%에서 26%로 하락한 토요일 밤(8월 26일 오후 8시경)에 바닥을 쳤습니다. %(-12%), 월말 IV도 -6% 하락하여 32% 수준으로 나타났으나, 다음 주 발표 자료가 평탄하지 않은 점을 감안하면 저점에서 많은 매수자들을 끌어모으는 결과를 낳았다. BTC/ETH IV 수준 일요일에 반등하며 손실의 약 1/3을 회복했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Coinglass

월요일이 되자 디지털 화폐 시장은 일요일 밤 소폭 상승한 뒤 하루 종일 완만한 하락세를 보이며 BTC는 26,200에 가까운 위치에서 26,000 아래로 떨어졌습니다. 시장이 기술적 피벗점인 26,000으로 복귀하고 투자자들이 다음 주 추이에 대해 상대적으로 혼란스러워하면서 단기 및 중기 옵션 IV는 개장 이후 반등을 이어갔으며 P/P 상승과 함께 거래량도 증가했습니다. C 비율. 대량 거래의 경우 지난 24시간 동안 시장의 관심이 9월 풋 스프레드 전략(9월 1일, 9월 15일, 9월 29일)과 9월 1일/9월 15일 풋 매수에 집중되었음을 알 수 있습니다. vs 9월 29일 캘린더 스프레드를 매도합니다.

Source: Binance & TradingView

출처: Deribit(8월 28일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus,IV 반동

출처: SignalPlus, P/C Ratio에 따라 거래량이 증가함

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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