SignalPlus 변동성 칼럼(20230815): 암호화폐 시장 변동성이 1년 만에 최저점을 기록했습니다.
이전에 예상보다 높은 PPI 데이터는 근본적인 인플레이션 압력을 드러냈고 연준 매파가 또 다른 금리 인상을 주장하는 데 더 많은 지원을 제공했습니다. 미국 채권수익률은 글로벌 자산가격의 닻으로 불리는 10년 만기 국채수익률이 장중 최고치인 4.209%를 기록하며 지난해 11월 이후 최고치를 기록하는 등 4회 연속 상승했다.
Source: SignalPlus
디지털 통화 측면에서 BTC/ETH의 실제 변동성은 계속 감소하여 1년 만에 최저점을 기록했습니다. ETH의 내재변동성 곡선은 대체로 0.5~0.8% 하락한 반면, BTC는 중간 및 전면 IV에서 약 0.5~1% 정도 상승한 모습을 보였다.
분석에 따르면,BTC의 IV 증가 물결은 주로 콜 옵션 구매에 의해 주도됩니다.. 지난 24시간 동안,BTC P/C 비율이 0.32로 급격하게 하락, 일주일 만에 최저치를 기록했습니다. 동시에 BTC의 중전위 Skew도 크게 상승했으며(월말에는 25dRR이 3.5% 증가하여 6%에 가까워졌습니다) Short Risky 전략이 트레이더의 비전으로 돌아올 수 있습니다. 데리빗의Doomsday Option(8월 23일 16일)에 예상치 못한 대량 30000-C 매수(430계약), 전체 OI는 698.7 BTC 증가해 전일 최대 포지션 변화를 기록했습니다.
또한 12월 29일 23-40000-C(300 BTC) 매도/BTC-29 MAR 24-40000-C(200 BTC) 구매의 캘린더 스프레드 거래를 BTC에서 계속 볼 수 있어 어제의 거래가 이어집니다.
BTC 매수 Call에 대한 심리는 높지만 ETH 측에는 유사한 연계성이 없습니다. Deribit 시장의 거래에서 볼 수 있듯이 ETH RV가 감소함에 따라 많은 수의 개인 투자자가이번주 ATM 풋 마감, 어제 18 AUG 23-1800-P가 4.54K 하락했습니다. 동시에, 대량매매에서 약 10K 달력 삼각 스프레드 전략이 실행되었으며, 이 전략은 8월 23-1850-C에 전면을 매도하고 2000년 10월 23일-2000-C에 같은 금액의 27을 매수했습니다.
출처: Deribit(8월 14일 16:00 UTC+8 기준)
출처: SignalPlus, BTC/ETH RV가 1년 최저치 기록
출처: SignalPlus, 프런트엔드 IV는 BTC에서 상승, ETH IV는 전반적으로 하락
출처: Laevitas, 지난 24시간 동안 BTC P/C 비율이 급락했습니다.
Source: SignalPlus,BTC 25 dRR이 크게 상승합니다
Source: SignalPlus,BTC 25 dRR이 크게 상승합니다
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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