SignalPlus Volatility Column(20230810): 블록 거래 레이아웃을 위한 포워드 옵션

特邀专栏作者

2023-08-11 01:48 (UTC+8)

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시장 심리 냉각으로 인해 BTC의 프런트 엔드 변동성은 어제 고점 대비 약 1% 감소했으며 곡선은 더욱 가파르게 변한 반면, ETH의 대규모 거래는 주로 선도에 집중되었습니다.

AI 요약

미국 증권거래위원회(SEC)와 거대 블록체인 리플(Ripple) 간의 법적 분쟁이 오늘 새로운 국면을 맞았습니다. SEC는 이전에 거래 플랫폼 및 Ripples의 기타 배포 관행에서 XRP의 프로그래밍 방식 구매 및 판매와 관련하여 항소 제기 이유를 자세히 설명하는 서한을 제출한 것으로 알려졌습니다. 이 신청은 XRP의 특정 거래 및 배포가 당시 암호화폐 커뮤니티에 열광을 일으켰고 현재 SEC가 된 증권 거래가 아니라는 Torres 판사의 이전 판결에 대한 응답으로 제출되었습니다. 다시 불붙은 강세 정서로 인해 BTC는 어제 단기적으로 3W 표시에서 2% 하락하여 전날 좋은 소식으로 인한 모든 이익을 거의 포기한 후 가격이 약간 반등하여 29498.78로 마감했습니다(- 1%)

옵션 측면에서는 시장 심리 냉각으로 인해 BTC 프런트엔드 변동성이 어제 고점 대비 약 1% 하락했으며 곡선은 더욱 가파르게 변했습니다. 기간 변동성이 급격하게 높아져 오늘 밤 발표될 미국 CPI 이벤트에 대한 시장 불확실성 프리미엄을 포함해 40%에 가까운 가격에 거래되고 있습니다. 둘째, 8월 9월의 IV가 여전히 더 높으며, 지난 24시간 동안 8월 23일 25일의 Long Straddle 및 Long 29000/32000과 같은 강세적인 중급 변동성 전략이 많이 있었다는 사실입니다. 23년 9월 29일 Strangle은 시장 A가 향후 2개월 이내에 발생하는 판결 결과(SEC 대 Ripples, Tradfi BTC Spot ETF 제출)의 불확실성에 베팅했음을 보여줍니다. 또한 BTC에는 중장기적으로 Bear Call Spread 거래가 많이 있는데, 거의 모두 32000-C를 매도한 후 보호를 위해 후미(34000 Call 등)를 매수하는 거래입니다. 최근의 과거 데이터를 보면 32000은 실제로 BTC 가격에 대한 명백한 저항 수준이며 이는 거래자가 행사 가격을 선택할 때 중요한 고려 사항 중 하나일 수 있습니다.

ETH의 대규모 거래는 주로 5000 그룹 29 DEC 23 1500/2500의 위험한 특가 사냥, 5000 그룹 29 MAR 24 1900/2300 Call Spread와 같은 선도 기간에 집중되어 장기 강세 베팅을 주장합니다.

Source: SignalPlus

출처: Deribit (16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

출처: TradingView, BTC 가격은 32000 근처에서 저항을 받았습니다.

Source: Deribit Block Trade

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