ビットコイン上昇は終焉した可能性あり。調整リスクに注意が必要｜招待分析
- 核心观点：比特币反弹动能衰竭，或将二次探底。
- 关键要素：
- 周线动能模型显示已进入空头市场。
- 日线反弹动能衰竭，即将形成死叉。
- 关键支撑位在87,500～89,000美元区域。
- 市场影响：短期市场或面临震荡调整压力。
- 时效性标注：短期影响
Odailyの注目市場アナリストであるコナルド氏は、コロンビア大学で金融統計学の修士号を取得しています。大学時代は米国株のクオンツ取引に注力し、徐々にビットコインなどのデジタル資産にも手を広げてきました。実務経験を通じて、体系的なクオンツ取引モデルとリスク管理システムを構築しました。市場の変動に対する鋭いデータ洞察力を持ち、取引分野における継続的な専門能力開発に尽力し、安定したリターンの追求に尽力しています。毎週、BTCのテクニカル、マクロ経済、資金調達の変化に関する詳細な分析、実践的な戦略のレビューと紹介、そして最近の注目すべきイベントのプレビューなどを提供します。
週次取引レポートからの主なポイント:
• 3週間続いた反発は終焉を迎え、強気の勢いは明らかに弱まっています。テクニカル分析では、市場は重要な抵抗線に直面しており、下値サポートを試す短期的な反落が差し迫っている可能性があり、二度目の底入れにつながる可能性があります。
•先週の取引は、確立された戦略を厳格に遵守し、3つの短期取引を成功させ、累計リターン6.15%を達成しました。次のセクションでは、市場予測、戦略実行、そして具体的な取引プロセスを詳細に検証します。
I. 先週のビットコイン市場レビュー（12月8日～12月14日）
1. 先週の中心的な視点と取引戦略のレビュー:
先週号では、仮想通貨価格はレンジ内で推移する可能性が高いと明確に指摘し、「上昇局面で売り、急落局面で反発に賭ける」という短期的な取引戦略を提案しました。以下では、この戦略のさらなる最適化に向けて、その検証と分析を行います。
① 市場動向予測のレビュー：
先週、私は市場を94,200ドル、91,000ドル、87,500ドル、83,500ドルの3つのゾーンに分けました。市場の方向性に応じて、対応する計画を策定します。
• コア抵抗レベル:
• 最初の抵抗レベル：91,000ドル
• 第2の抵抗ゾーン：94,000ドル～96,500ドルのエリア
• 第3のプレッシャーゾーン：98,500ドル～100,000ドルのエリア
• 主要サポートレベル:
• 最初のサポートレベル: $85,500～$88,000のエリア
• 2番目のサポートレベル: $83,500
• 主要サポートレベル: 80,000ドル
② 事業戦略の見直し：
• 中期戦略：中期的にショートポジションを65％程度維持する。
• 短期戦略: 週の初めに市場が上昇傾向に転じたため、計画された戦略は上昇時に売却することです (オプション A)。
• ポジションを開く: 価格が 91,000 ～ 94,200 ドルの範囲に反発し、抵抗に遭遇した場合は、15% のショート ポジションを確立します。
• ショートポジションに追加: 価格が 98,500 ドル付近まで反発し続け、再び抵抗に遭遇した場合は、ショートポジションにさらに 15% を追加します。
• リスク管理: すべてのショートポジションのストップロスは 100,000 ドル以上に設定されます。
• ポジションのクローズ: 価格の反発が終了して下降し、サポート レベル付近まで下落して抵抗に遭遇した場合、利益確定のためにポジションの一部またはすべてをクローズすることを検討できます。
2. 先週、3つの短期取引が計画通り完了し（図1）、累計リターンは6.93%となりました。詳細な取引記録と概要は以下の通りです。
ビットコイン30分足ローソク足チャート：（モメンタムベースモデル＋スプレッド取引モデル）
図1
① 取引内容の概要：
取引注文 | エントリー時間 (UTC+8) | 始値 | ポジションの方向 | 終値 (UTC+8) | 終値 | 収益性
最初のショートポジションは12月8日20時30分に91,877ドル（15%上昇）でオープンしました。12月9日4時30分に90,477ドル（+1.55%）でクローズしました。
2 番目のショート ポジション: 12 月 11 日 07:30、$92,154、15%、12 月 12 日 01:30、$90,083 、+2.30%。
3回目： 12月12日20:00、$92,425、15%のショートポジション。12月13日6:30、$90,349 、+2.30%
②短期取引レビュー：
• 最初の取引（利益1.55% ）：「上昇局面での売り」戦略を堅持しました。価格が抵抗線に遭遇し、キーレベルである94,200ドルまで下落した後、スプレッド取引モデルとモメンタムモデルの両方が上昇シグナルを発しました。91,877ドルで15%のショートポジションを確立し、最終的には前回の安値サポート付近で利益確定しました。複数の指標の共鳴原理を活用することで、取引の成功率が向上します。
• 2番目の取引（利益2.30% ）：「上昇局面での売り」戦略。価格が94,200ドルに達し、抵抗線に遭遇した後、ローソク足チャートに「強い上値反転」のパターンが現れました。2つのパターンは共鳴し、再びシグナルを発しました。計画通り、92,154ドルで15%のショートポジションを確立し、その後の反落波を捉えることに成功し、90,083ドル付近で利益確定しました。
• 3番目の取引（利益2.30% ）：「上昇局面で売る」戦略。価格が94,200ドルでレジスタンスに遭遇し下落した後、短期的な下降トレンドラインに抑制され狭い取引レンジに入り、強気のモメンタムは徐々に弱まりました。両モデルが共鳴しシグナルを発したため、92,425ドルで15%のショートポジションを思い切ってオープンしました。価格がサポートレベルを下回り、レジスタンスシグナルが現れたため、ポジションは利益確定のためにクローズされました。
③ 主要な意思決定ノードの分析：
• 市場動向に関する先見的な判断は、短期取引における意思決定とリスク管理の重要な基盤となり、取引の成功率を大幅に向上させます。
• 主要な抵抗レベルで技術的な反転シグナルを捉え、マルチモデル共鳴原理を使用してその信頼性を高め、サポートレベル付近で利益を確保します。
3. 先週のビットコインコアデータのレビュー:
•初値：90,406ドル
•最低価格：$87,607（日曜日）
•最高価格：94,652ドル（火曜日）
終値：88,164ドル
•価格変動：週次下落率2.48%、最大変動率8.04%
•取引量：98億5,900万米ドル
•トレンド: 急騰後に反落した後、価格は不安定な下落傾向を示し、週足チャートは上ヒゲを伴う弱気のローソク足で終了しました。
4. 先週の市場パフォーマンスのレビュー:
先週、ビットコインの価格動向は典型的な「高出来高の急騰に続く反落、そして下降収束」のパターンを示しました。週の終値は上ヒゲを伴う弱気のローソク足で、終値は2.48%下落しましたが、 8.04%の大きなレンジで推移し、強気派と弱気派の激しい攻防を示唆しています。具体的には、価格は当初反発し、週半ばに週高値の94,652ドルに達した後、抵抗に遭遇し、下降収束局面に入りました。週後半には、価格トレンドは下降収束へと転じ、徐々に最安値付近の87,607ドル付近まで下落し、最終的には長い上ヒゲを伴う弱気のローソク足で、終値は2.48%下落しました。今週の価格動向は、私が先週定義した収束レンジと完全に一致していたことを強調しておく価値があります。さらに、週半ばの高値94,652ドルは、以前に特定された上値抵抗線94,200ドルからわずか452ドルしか離れておらず、誤差は0.5%未満でした。これは、著者による主要な需給エリア（抵抗線とサポート線）におけるテクニカルなポジショニングの有効性を改めて裏付けるものであり、「ストラクチャー内で安値で買い、高値で売る」戦略を継続するための強力なトレンド基盤となります。
II. 体系的なテクニカル分析：複数のモデルと次元に基づく総合的な判断
この記事では、先週の市場パフォーマンスに基づいて、多次元分析モデルを利用してビットコインの内部構造の進化を詳細に分析します。
ビットコイン週足チャート: (モメンタムベースの定量化モデル + 感情ベースの定量化モデル)
図2
1. 図2に示すように、週足チャートからの分析：
• モメンタムモデル：先週の市場動向を受け、両方のモメンタムラインは下降トレンドを継続し、ゼロラインを下回りました。週足チャートでは、これは通常、弱気圧力の高まりと市場が弱気転換を示すテクニカルシグナルと捉えられます。
運動エネルギーモデルは次のように予測しています:価格下落指数: 高
• 感情定量化モデル: 青い感情ラインの値は 52.43 で、強度はゼロです。黄色の感情ラインの値は 28.36 で、強度はゼロ、ピーク値は 0 です。
感情定量化モデルは次のように予測します:価格圧力とサポート指数: 中立。
• デジタル監視モデル: 現在デジタル信号が表示されていません。
上記のデータは、ビットコインが下降傾向にあり、週足チャートで弱気相場に入ったことを示しています。
ビットコインの日足ローソク足チャート:
図3
2. 図3に示すように、日足チャートからの分析：
• モメンタムベースモデル：1週間の反発の後、2本のモメンタムラインはゼロ軸を下回り続け、徐々にゼロ軸に近づいていきました。しかし、モメンタムライン1は横ばいになり始め、徐々にライン2に近づき、エネルギーバーは前日と比較して徐々に短くなりました。
運動エネルギーモデルは、強気の反発モメンタムが徐々に弱まり、2つのモメンタムラインが「デッドクロス」を形成しようとしていると予測しています。
• 感情定量化モデル: 先週日曜日の市場閉場後、青色の感情線の値は 18、強度はゼロでした。黄色の感情線の値は 32、強度はゼロでした。
感情定量化モデルは次のように予測しています:ストレスとサポート指数: 中立
上記のデータは、日足チャートで市場が下降傾向にあり、売られ過ぎからの反発が終わりに近づいていることを示唆しています。
III. 今週の市場予測（12月15日～12月21日）
1. 3週間連続で売られ過ぎからの反発（市場反転の21日間の時間枠）が続いた後、強気の勢いは弱まり、市場は方向性の決定を迫られています。現在、価格は主要な抵抗線に遭遇し、反落しています。今週のトレンドは、主に保合と調整の動きになると予想されます。87,500ドルから89,000ドルの領域は注意深く監視する必要があります。この水準を大幅に下回った場合、市場は2度目の下落に転じる可能性があります。
2. コア圧力レベル:
• 最初の抵抗ゾーン： 92,500ドル～94,500ドルのエリア
• 第2の抵抗ゾーン： 96,500ドル～98,500ドルのエリア
• 主要な抵抗レベル： 10万ドル
• 主要サポートレベル:
• 最初のサポートレベル: $ 87,500–$89,000のエリア
• 第2サポートレベル: 80,000ドル～83,500ドル
• 主要サポートレベル： 74,500ドルから76,000ドル付近。
IV. 今週の取引戦略（予想外のニュースを除く）（12月15日～21日）
1. 中期戦略：中期的に65％程度のポジション（ショートポジション）を維持する。
2. 短期戦略：ポジションの30%を使用し、損切りポイントを設定し、サポートレベルとレジスタンスレベルに基づいて価格差から利益を得る機会を探します。（取引時間枠として60分/240分チャートを使用します。）
3. 今週は主に統合と調整が見込まれ、 87,500ドルから89,000ドルの領域が重要な分岐点となると予想しています。したがって、この領域での動向を踏まえ、以下の2つの短期取引戦略を実行する必要があります。
•オプションA : この分野でのサポートが効果的である場合:
• ポジションを開く: 価格が 92,000 ～ 94,200 ドルの範囲に反発し、抵抗に遭遇した場合は、 30% のショート ポジションを確立します。
• リスク管理: ショートポジションのストップロスを 95,000 ドル以上に設定します。
• ポジションをクローズ: 価格が87,500 ～ 89,000 ドルの範囲に下落し、抵抗に遭遇した場合は、すべてのショート ポジションをクローズして利益を確定します。
•オプションB:エリアが事実上破壊されている場合:
• ポジションを開く: 価格がこのエリアを下回り、それが確認された場合は、 30% のショート ポジションを確立します。
• リスク管理: ストップロスを 89,000 ドル以上に設定。
• ポジションをクローズする: 価格が80,000 ～ 83,500 ドルの範囲に下落し、抵抗に遭遇した場合は、すべてのショート ポジションをクローズして利益を確定します。
V. 特記事項
1.ポジションを開くとき:すぐに最初のストップロス レベルを設定します。
2.利益が1％に達したら、元本の安全を確保するためにストップロスを始値（損益分岐点）に移動します。
3.利益が2%に達したら、ストップロスを利益が1%になる位置に移動します。
4.継続的な監視:その後、コイン価格が 1% 上昇するごとに、ストップロス レベルが 1% ずつ移動され、既存の利益を動的に保護して固定します。
（注：上記の 1% の利益トリガーしきい値は、投資家自身のリスク許容度と原資産のボラティリティに基づいて柔軟に調整できます。）
VI. 今週のマクロ経済見通しと主要イベント（12月15日～21日）
1. 連邦準備制度理事会の関係者が次々と発言
複数の主要メンバーおよび投票権を持つ可能性のあるメンバーが経済見通しについて発言する予定であり、その発言内容は、特に長期金利予想に関する指針など、「金利引き下げのペースと持続性」に対する市場の再評価に影響を与えるだろう。
2. インフレデータが重要な転換点となる。
木曜日に発表される米国の11月の消費者物価指数（CPI）とコアCPIのデータは、ドルと金利の方向性を決定する重要な変数となるだろう。
• 消費者物価指数（CPI）が予想（現在は約3%だが、目標の2%を上回っている）より低ければ、利下げサイクルの根拠がさらに立証され、米ドルは圧力を受ける可能性がある一方で、リスク資産にはいくらか余裕が生まれる可能性がある。
• インフレが再び上昇すれば、金融緩和継続に対する市場の信頼が弱まり、ドル高が進み、高価値資産のパフォーマンスが抑制される可能性がある。
3. 雇用とインフレ期待指標の補足検証
新規失業保険申請件数とミシガン大学の消費者インフレ期待データにより、インフレの下降傾向が「実際」と「予想」の両方の観点から持続可能かどうかを検証します。
金融市場は常に変化しており、あらゆる市場分析と取引戦略は動的に調整する必要があります。本記事で提示されているすべての見解、分析モデル、運用戦略は、個人的なテクニカル分析に基づいており、個人的な取引記録としてのみ使用してください。これらはいかなる投資助言や行動の根拠となるものではありません。市場はリスクを伴います。慎重に投資してください。
