SignalPlus ボラティリティ コラム (20240326): 上昇市場におけるプット戦略

昨日（3月25日）の市場取引は休日の影響で鈍化し、米国債利回りはわずかに変動し、現在2年債／10年債はそれぞれ4.235％／4.591％となっている。米国の主要3株価指数は若干安で取引を終え、BTCとETHの急騰を受けてデジタル通貨コンセプト株が市場をリードし、CoinBaseとMicroStrategyはそれぞれ9％と21％上昇して取引を終えた。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

デジタル通貨に関しては、米国株取引開始後にBTCとETHがさらに上昇し、それぞれ70,000と3,600の水準を突破し、最近のショックレンジを脱し、BTCは再び歴史的高値に挑戦した。オプション面では、ETH IVは3600を突破した後、徐々に下落しました。3月と4月に大量のロング・プット・スプレッド/レシオ・プット・スプレッドが話題になり、この上昇の波によってもたらされた利益は比較的小さなコストで抑えられました。同時に、3 月末の 3750 ストライク 上記で購入されたコール オプションの明らかな純流入が依然としてあり、これによりフロントエンドの出来高スキューが上昇します。BTC に関しては、出来高表面はわずかに急峻な変化を経験しています。 4月初旬を支点に、3月末のロングリスキーフローがヴォルスキューの上方回復を促した。

出典: Deribit (3 月 26 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

出典: SignalPlus、フロントエンドの Vol Skew が上向きに戻る

データソース: Deribit、ETH トランザクション分布

データソース: Deribit、BTC取引分布

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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