SignalPlus ボラティリティ コラム (20230818): 市場流動性リターン
米国は昨夜（8月17日午後8時30分（協定世界時+8））、その週の新規失業保険申請件数が予想の24万件を若干下回る23万9,000件を記録し、前回値は24万8,000件だったと発表した。労働市場は依然として逼迫している。米国債も6日連続で売られ、30年米国債利回りは4.40％近くまで上昇し、2022年のパニック高値を突破し、2010/11年の水準に近づいた。現在の市場環境の下では、来週木曜日（8月25日午後10時（協定世界時+8））、パウエル連邦準備制度理事会議長は、ジャクソンホール世界中央銀行カンファレンスインターネットでの講演はさらに注目を集め、次期金融政策や金融政策に何らかの指針をもたらすことが期待されるかもしれない。
出典: SignalPlus、来週の重要な金融イベント
今朝の早朝、デジタル通貨が急落しました。BTCは短期的には1,700ドル(-8%)下落しました。日中の下落幅は一時14.5%まで拡大し、最低値は24,600まで下落しました(Binance-BTC-USDT-Perp) ）。ブラックロックが6月15日にビットコインスポットETFを申請した後に実現した利益のほとんどが帳消しになる。実際、仮想通貨に関する強気な感情を助長するような最近のニュースはなく、米国金利の上昇とリスク回避の高まりにより、投資家は知らず知らずのうちにリスク資産の移転を促しており、これがデジタル通貨の価格が下落する傾向にある理由である可能性があります。主な理由の 1 つは、過去 1 か月の安定した傾向と相まって、主要なサポートラインにポジションが蓄積され、これらのポジションが市場下落の過程で短期的な相互の殺到を激化させ、清算され、一時的な過剰反応が生じます。今日の低迷について、関係者は次のように述べた。SpaceXは今年、3億7,300万ドルのBTCポジションを削減しました、いつ販売されるかは明らかではありませんが、このニュースが市場の悲観的な環境をさらに高めることは間違いありません。
出典：Binance Tradingview、BTCはいくつかのサポートポイントを連続で突破し、23年第1四半期までに高値付近でのみ反発した
この一連の下落は、さまざまな取引所で大規模なポジションの清算を引き起こし、コイングラスのデータによると、価格下落に伴い、過去 1 日で BTC だけで 8 億 5,521 万 5,000 相当の契約が清算されました。
Source: Coinglass
急落の影響でオプションのインプライド・ボラティリティは早朝から急速に上昇し、月末にはBTC/ETHのATM IVが一時50％を超えた。価格が反発し、BTC 26500/ETH 1680付近で徐々に安定した後、市場は合理的になり始め、流動性は徐々に戻り、IV増加の約半分を放棄しましたが、現在のIVはまだ最近の高値にあります。
出典: Deribit (8 月 18 日 16:00 UTC+8 時点)
出典: SignalPlus、IV サージ
デジタル通貨の価格が下落し続ける中、過去24時間のETH取引のP/Cレシオは0.67という最高値まで上昇し、デリビット小売市場は明らかにコールオプションを軽減/オープンし、短期プットを購入した。この傾向により、BTC/ETH IV スキューが大幅に低下しました。
一括取引に関しては、価格下落によりトレーダーが先物コールを行うコストが削減され、9 月 29 日の買いと 12 月 29 日の売り 23-33000-C を含む、約 2,600 の逆カレンダー スプレッド戦略が BTC に登場しました。 、BTC ETF アプリケーションの結果のその後の展開に賭けます; ETH では、10 に加えて、2000 年 9 月 23 日-C に買い、2000 年 12 月 29 日に売った同様の取引があります (約 40,000 ETH)。月末には、2100-C が 5,000 個、2200-C が 5,000 個という 2 つの大規模なアウトライト コール購入もありました。
Source: Laevitas,ETH P/C 比率が今週の最高値に到達
Source: SignalPlus,BTC/ETH 25 dRR 下落
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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