SignalPlus のボラティリティ コラム (20230815): 暗号通貨市場のボラティリティが 1 年で最低点に達
事前に予想を上回ったPPI統計は根底にあるインフレ圧力を明らかにし、FRBのタカ派が再利上げを主張する上でより大きな支持となった。米国債利回りは４営業日連続で上昇し、「世界の資産価格設定の要」として知られる１０年物国債利回りは一時４．２０９％と昨年１１月以来の高水準に達した。
Source: SignalPlus
デジタル通貨に関しては、BTC/ETHの実際のボラティリティは低下を続け、1年で最低値を記録した。 ETHのインプライド・ボラティリティ・カーブは全体的に0.5～0.8%低下しましたが、BTCは中間およびフロントIVで約0.5～1%の上昇を示しました。
分析によると、このBTCのIV増加の波は主にコールオプションの購入によって引き起こされています。過去 24 時間以内に、BTC P/C 比率は 0.32 に急落、１週間ぶり安値を付けた。同時に、BTCのミッド・トゥ・フロント・スキューも大幅に上昇し（25dRRは3.5％上昇し、月末には6％近くまで上昇）、ショート・リスキー戦略がトレーダーのビジョンに戻る可能性があります。デリビットさん終末オプションで予期せぬ大量の 30000-C 購入 (430 枚) (8 月 16 日)、全体の OI は 698.7 BTC 増加し、過去 1 日で最大のポジション変動となりました。
さらに、昨日の取引に引き続き、売り 29 DEC 23-40000-C (300 BTC) / 買い BTC-29 MAR 24-40000-C (200 BTC) のカレンダー スプレッド取引が BTC で確認できます。
BTC がコールを買うセンチメントは高いですが、ETH 側には同様の連動性はありません。デリビット市場の取引を見ると、ETH RV が減少するにつれて、多くの個人投資家が今週のATMの預け入れは終了しました、昨日 18 AUG 23-1800-P は 4.54 K 減少しました。同時に、約 10,000 のカレンダー トライアングル スプレッドがブロック取引で取引されました。この戦略では、8 月 25 日、1850-C のフロントエンドを売り、同量の 10 月 27 日、23-2000-C を購入しました。
出典: Deribit (8 月 14 日 16:00 UTC+ 8 時点)
出典: SignalPlus、BTC/ETH RV が 1 年間で最低値を記録
出典: SignalPlus、BTCミッドフロントエンドIVは上昇、ETH IVは全体的に下落
出典: Laevitas、BTC P/C 比率は過去 24 時間で急激に低下
Source: SignalPlus,BTC 25 dRRが大幅上昇
Source: SignalPlus,BTC 25 dRR大幅上昇
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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