SignalPlus Volatility Column (20230721): 市場は FRB のシグナルを待っています

特邀专栏作者

2023-07-21 19:22 (UTC+8)

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今日の一括取引は8月と12月末が中心です。 BTCは昨夜UTC+8 22に下落の波（-1.5%）を経験し、その後3W以下で横ばい取引を続けました。主要通貨の短中期的なインプライド・ボラティリティは引き続き低下した。

AI要約

昨日発表された新規失業保険申請件数は22万8,000件で、予想の24万2,000件、前回値の23万7,000件を下回り、労働市場が依然として回復力があることを示した。この統計発表後、市場ではFRBが7月以降に再度利上げすると予想され、米国債利回りは弱気傾向を示し、全体の曲線は12ベーシスポイント上昇した。

米国株は来週、2つの重要なイベントを迎えることになる。1つ目は、ナスダック指数のリバランスが行われ、テクノロジー構成銘柄の支配力を低下させることを目的としている。パッシブ投資家がそれに応じてポジションを調整する可能性があることを考慮すると、リバランス活動によってもたらされる取引高は600億ドルを超える可能性があるとJPMは予想している。 2つ目は、2兆4000億ドルの米国株式オプションが来週金曜日に期限を迎えるため、トレーダーらは市場見通しの手掛かりを得るために企業決算と来週のFRB政策会合を心配して待っている。今年、米国株はほとんどの経済指標による悲観的な警告の影響に耐えてきた。強気市場のセンチメントは高く、トレーダーは巻き返しを図るためにコールオプションを購入している。現在、このセンチメントは薄れておらず、大量の証拠金放出が勢いを増すだろうロールを継続するためのコールオプション。

Source: SignalPlus,出典: Deribit (16:00 UTC+8 時点)

出典: Deribit (16:00 UTC+8 時点)

デジタル通貨に関しては、BTCは昨夜UTC+8 22ポイントで下落の波（-1.5%）を経験し、その後は3W以下で横ばい取引を続けました。主要通貨の短期から中期のインプライド・ボラティリティは引き続き低下し、23 JU L 2 3 はシータ・ヘッジの良好な性質により曲線の最低点に落ちました（週末は通常流動性が低いため、ヘッジに役立ちます）重要な月末オプションのシータ）、Deribit でのこの期間の取引のほとんどは、Sell Wing のオプションによって占められています。

出典: SignalPlus、インプライド・ボラティリティは低下し続ける

今日の一括取引は8月と12月末が中心です。

ETH の最大のシングルレッグ取引は、10,093 ETH-29 DEC 23-2300-C 清算注文を購入することであり、第 1 巻でストップ利益を達成しました。さらに、低レベルでフォワードボラティリティを溜め込み続けている 1600/2400 ロングストラングルが多数存在しており、これにより今日の ETH dec ボラティリティ (47.08%、+0.46%) がある程度上昇しています。 BTC も引き続きコールスプレッドの買いが見られます。

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