デリビット オプション マーケット レポート: 0807 - 毎週の受渡日

本日は受渡日で、今週はBTCオプションが21,000コイン、ETHオプションが110,000コインが受渡されます。定期オプションに関しては配信量が比較的多いです。これは今週の急騰に直接関係しており、現時点でビットコイン価格は年初来高値付近で横ばいで推移しており、上下の余地は大きい。

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 86% 

30d 53%

90d 56%

1Y  81%

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

今日: 1 分 60%、3 分 68%、6 分 70%

8/6：1m 61%, 3m 68%, 6m 70%

歪度：

歪度：

今日: 1 百万 +9.4%、3 百万 +12.5%、6 百万 +15.3%

8/6：1m +11.2%, 3m +13.6%, 6m +17.8% 

取引量は大きくなく、価格も大きく変化しておらず、ベーシスとスキューは比較的安定しています。

BTC オプションのフローから、取引量は多くないことがわかりますが、これは受渡日の一般的な特性と一致しており、週末の取引量は比較的平均的であることが予想されます。

建玉の推移から判断すると、短期のオプション取引が増えており、来週に賭ける人が増えています。

副題

ETHの過去のボラティリティ

ETHの過去のボラティリティ

10d 89% 

30d 71%

90d 69%

1Y 102%

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 81%、3 分 83%、6 分 81%

8/6 :  1m82%，3m84%，6m 82%

イーサリアムIVは昨日と同水準で、受渡日の相場も強くないことから双方の力が比較的均衡しており、本日、額面11万コインのイーサリアムオプションが期限切れとなる。

イーサリアムの期間構造はようやく通常の状態に戻りましたが、慣性のため、フォワード IV はまだ比較的低いです。イーサリアムオプショントレーダーの習慣は確かにビットコインとは大きく異なります。マーケットが違えばアプローチも異なります。