デリビット オプション マーケット レポート: 0730 - リスクリバーサル
リスクリバーサルポートフォリオ（リスクリバーサル）とは、異なる権利行使価格でアウトオブザマネーのプットオプションを買い、アウトオブザマネーのコールオプション（またはその逆の組み合わせ）を売るオプション戦略を指します。一般に、この 2 つのデルタ値とロイヤルティ金額は近いです。リスクリバーサルポートフォリオを取引するには、スキュー取引など、さまざまな方法があります。最近では、スキュー指標の逸脱は非常に明白であり、リスク反転の組み合わせを使用してスキュー曲線の回帰を予測できます。明日のレッスンではこのトピックについて少し議論します。
BTCの過去のボラティリティ
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 69%
30d 44%
90d 56%
1Y 81%
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 58%、3 分 64%、6 分 66%
7/29：1m 61%, 3m 64%, 6m 65%
歪度：
歪度：
今日: 1 百万 +10.4%、3 百万 +10.5%、6 百万 +13.3%
7/29：1m +9.2%, 3m +10.6%, 6m +13.8%
今日のデータから判断すると、各期のスキューは依然として比較的高いレベルにあります。最近の取引はデルタとベガの２方向に集中しているため、IVは下落し、価格も横ばいとなり、トレーダーのムードも落ち着きを取り戻している。以下のスキュー取引市場では超過収益の余地がまだあります。
BTC オプションのフローから、今日は集中した取引力が比較的バランスが取れており、コールの売りとプットの買いの取引力が比較的大きく同等であることがわかり、多くのリスクリバーサルの組み合わせが取引されていることが推測できます。 、コールオプションの価格はすぐに下落します。
建玉の推移から判断すると、主要なポジションは7月31日に集中しており、来月と四半期の深いアウトオブバリューオプション建玉が増加しており、ポジションシフトが進行中である。
副題
ETHの過去のボラティリティ
ETHの過去のボラティリティ
10d 83%
30d 57%
90d 68%
1Y 101%
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
今日: 1 分 72%、3 分 76%、6 分 76%
7/29 : 1m68%，3m 78%，6m 80%
歪度：
歪度：
今日: 1 百万 +12.3%、3 百万 +16.8%、6 百万 +20.1%
7/29：1m +17.3%, 3m +19.0%, 6m +22.1%
イーサリアムのスキューは依然として高く、実際、イーサリアムは現在リスクリバーサル取引に適しています。特に市場連動を信じているプレイヤーにとっては、今すぐ購入することも完全に可能です。
