デリビット オプション市場レポート: 0727 - 包括的なブレークスルー
イーサリアムの動向を1週間観察した後、ビットコインはついに画期的な市場を迎え、一度は今年の高値まであと一歩のところで10300を突破した。ビットコイン価格の上昇は、基本ポジション、取引量、ベーシス差など複数のデータの成長をもたらし、オプションのIVとスキューはいずれも画期的な成長を遂げています。
BTCの過去のボラティリティ
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 26%
30d 25%
90d 57%
1Y 81%
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 58%、3 分 64%、6 分 68%
7/26：1m 53%, 3m 60%, 6m 66%
今日: 1 百万 +15.4%、3 百万 +13.5%、6 百万 +17.3%
歪度：
今日: 1 百万 +15.4%、3 百万 +13.5%、6 百万 +17.3%
7/26：1m +7.2%, 3m +5.6%, 6m +7.8%
今日のデータから判断すると、今日は各期のスキューに非常に大きな偏差があります。なぜなら、大きな上昇相場が来ると、一方で売り手はコールを売ることに対して様子見の姿勢をとり、一般に市場が横ばいまたは反落しているときにポジションをオープンすることを選択するからです。全般的に中間より高く、相場調整IVも時間がかかります。全体として、現在のデータは、コール オプションがかつてないほど熱心に購入されていることを示しています。
BTC オプション フローからは、今日も買いコールが主力であることがわかりますが、一般的に言えば、売り手も新たなポジション構築活動を開始しており、双方の強さはそれほど変わりません。
建玉の推移から判断すると、全体の建玉はそれほど変わっておらず、主力は7月31日に集中しており、値落ちの大きいオプションは中長期の取引が中心となっている。
ETHの過去のボラティリティ
【ETHオプション】
ETHの過去のボラティリティ
10d 81%
30d 58%
90d 67%
1Y 101%
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
今日: 1 分 79%、3 分 76%、6 分 76%
7/23 : 1m 70%，3m 72%，6m 75%
歪度：
歪度：
今日: 1 百万 +24.3%、3 百万 +20.8%、6 百万 +20.1%
7/24：1m +15.3%, 3m +15.0%, 6m +14.1%
イーサリアムのさまざまなタームスキューの正しいスキューは恐ろしい可能性があります。同じ 0.25D のオプション IV 偏差は 20% を超えています。コールオプションを購入するトレーダーはすでにコストを無視しています。大部分において、これは高いベーシスに直接関係しています。
