デリビットオプション市場レポート: 0716 - 木曜日に再びポジションを移動
前回の放送で述べたように、多くのトレーダーが木曜日にポジションを移動することを選択します。現在のデータから判断すると、多数のアウトオブザマネーオプションも今週木曜日に24日に移動された。売り手にとって金曜日に保有期限が切れて新しいポジションを開くことはスプレッドに対して消極的な行動であり、スプレッドや手数料を失うよりもピンのリスクを負うほうが良いため、金曜日のIVの低下は現在では定期的な循環現象となっています。上記の制限を受けないトレーダーは、事前にポジションを建てるなどの取引に利用することができます。
副題
ETHの過去のボラティリティ
BTCの過去のボラティリティ
10d 27%
30d 28%
90d 61%
1Y 81%
ETHの過去のボラティリティ
10d 45%
30d 43%
90d 72%
1Y 100%
建玉は10億米ドル。
【BTCオプション】
建玉は10億米ドル。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
現在: 1 分 54%、3 分 66%、6 分 72%
7/15：1m 53%, 3m 66%, 6m 72%
歪度：
歪度：
今日: 1 分 -3.9%、3 分 +1.4%、6 分 +4.0%
7/15：1m -2.8%, 3m +0.9%, 6m +3.5%
短期スキューと中長期スキューがまた明らかに乖離している 短期プットの価格の方が高い もちろん別の角度で考えれば、つまり価格短期通話の方が安くなります。先月の第2四半期の配信以来、ビットコインのベーシスがゆっくりと上昇していることは注目に値します。
プット/コールレシオのポジション比率は0.52であり、市場構造は安定しています。
建玉の推移から判断すると、木曜日にポジションシフト操作が開始され、多くの短期ポジションが24日期限に向けて移動した。コールの売りとプットの買いが主な取引高に寄与した。
【ETHオプション】
【ETHオプション】
建玉は1億6,400万米ドルで、四半期渡し前の建玉に近い水準で上昇を続けている。
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
歪度：
7/15 : 1m 55%，3m 67%，6m 74%
ETHとBTCの実現ボラティリティは異なりますが、暗黙のボラティリティのレベルは驚くほど近いです。
歪度：
今日: 1 百万 +4.0%、3 百万 +10.9%、6 百万 +11.1%
7/15：1m +3.2%, 3m +9.6%, 6m +11.1%
ETH のデータは BTC ほど規則的ではなく、市場全体の価格設定には依然としてばらつきがあります。
