デリビット オプション市場ブロードキャスト: 0715 - 逆カレンダー スプレッド
前回の放送では、カレンダースプレッドについて説明しました。同じ権利行使価格で期間の異なるオプションを組み合わせることで、近くで売って遠くで買うという形成がプラスカレンダー・スプレッドとなり、近くで買って遠くで売るという形成が逆カレンダー・スプレッドとなります。現状では先月と遠月の平均IVに大きな差がありますが、相場が来ると直近月のボラティリティ変化が遠月より大きくなることが多いので、良いかもしれません。逆カレンダースプレッドを構築するという選択。
副題
ETHの過去のボラティリティ
BTCの過去のボラティリティ
10d 27%
30d 29%
90d 61%
1Y 81%
ETHの過去のボラティリティ
10d 46%
30d 44%
90d 72%
1Y 101%
建玉は10億米ドル。
【BTCオプション】
建玉は10億米ドル。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 53%、3 分 66%、6 分 72%
7/14：1m 54%, 3m 66%, 6m 72%
歪度：
歪度：
今日: 1 分 -2.8%、3 分 +0.9%、6 分 +3.5%
7/14：1m -1.5%, 3m +2.9%, 6m +4.1%
プット/コールレシオのポジション比率は0.52であり、市場構造は安定しています。
プット/コールレシオのポジション比率は0.52であり、市場構造は安定しています。
建玉の推移から判断すると、依然としてアウト・オブ・ザ・マネー・コール・オプションが取引の主力となっているが、取引量は比較的少ない。
【ETHオプション】
【ETHオプション】
建玉は1億6,300万米ドルで、四半期渡し前の建玉に近い水準で上昇を続けている。
今日: 1 分 55%、3 分 67%、6 分 74%
各標準化期間 IV:
今日: 1 分 55%、3 分 67%、6 分 74%
7/14 : 1m 56%，3m 68%，6m 74%
歪度：
歪度：
ETHのデータとBTCのデータはますます差別化が進んでおり、異なる通貨を連携させる機会が生まれるかもしれません。
7/13：1m +6.4%, 3m +11.7%, 6m +10.8%
ETHのデータとBTCのデータはますます差別化が進んでおり、異なる通貨を連携させる機会が生まれるかもしれません。
