デリビットオプション市場レポート: 0714 - VRP
ボラティリティ リスク プレミアム (略して VRP) は、インプライド ボラティリティと基礎的なボラティリティの差、つまり VRP=IV-RV です。現物と先物の間にベーシスの違いがあるのと同様に、オプション市場でプラスの VRP があれば、売り手にプラスの期待リターンがもたらされます。取引の摩擦を考慮しない場合、継続的なヘッジに対する売り手の期待収益は VRP です。しかし、これは VRP がプラスであれば売り手が確実に簡単に儲かるという意味ではありません。
副題
ETHの過去のボラティリティ
BTCの過去のボラティリティ
7d 23.59%
14d 25.36%
30d 44.81%
60d 48.35%
1Y 83.84%
ETHの過去のボラティリティ
7d 32.83%
14d 42.51%
30d 44.81%
60d 60.20%
1Y 101.60%
【BTCオプション】
【BTCオプション】
建玉は９億８４００万米ドル。
現在: 1 分 54%、3 分 66%、6 分 72%
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
現在: 1 分 54%、3 分 66%、6 分 72%
7/13：1m 54%, 3m 66%, 6m 73%
歪度：
歪度：
今日: 1 百万 +1.5%、3 百万 +2.9%、6 百万 +4.1%
7/13：1m -0.8%, 3m +3.2%, 6m +5.1%
プット/コールレシオのポジション比率は0.52であり、市場構造は安定しています。
プット/コールレシオのポジション比率は0.52であり、市場構造は安定しています。
建玉の推移から判断すると、昨日はアウトオブザマネーのコールオプションが、今日はプットオプションが大量に取引されており、短期オプションは短期価格の重要な手段となっている。ゲーム。
【ETHオプション】
【ETHオプション】
建玉は1億5,700万ドルで、四半期渡し前の建玉に近い水準まで建玉が増加している。
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
今日: 1 分 56%、3 分 68%、6 分 74%
7/13：1m 59%，3m 69%，6m 75%
歪度：
歪度：
短期のアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの取引量は非常に多いです。昨日はコール・オプションでしたが、今日はプット・オプションです。誰かが最初にカバードをいくつか作ってからプットを買って、ショートポジション。
7/13：1m +7.8%, 3m +8.7%, 6m +7.8%
短期のアウト・オブ・ザ・マネー・オプションの取引量は非常に多いです。昨日はコール・オプションでしたが、今日はプット・オプションです。誰かが最初にカバードをいくつか作ってからプットを買って、ショートポジション。
