デリビットオプション市場レポート: 0703 - 穏やかな受け渡し日
編集者注: この記事は以下から引用しましたDeribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)、許可を得て掲載しています。
Deribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)
この放送は Deribit と Greeks.live が共同で提供します。
BTCの過去のボラティリティ
7d 21.30%
14d 32.80%
30d 35.23%
60d 63.63%
1Y 85.31%
ETHの過去のボラティリティ
7d 39.62%
14d 48.57%
30d 46.46%
60d 67.58%
1Y 103.54%
BTCの過去のボラティリティ
【BTCオプション】
ETHの過去のボラティリティ
副題
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
【BTCオプション】
7/2：1m 49%, 3m 64%, 6m 72%
出来高は落ち着いており、本日のデリビットの出来高は市場全体の出来高の91％を占めている。
歪度：
現在: 1 分 46%、3 分 63%、6 分 71%
7/2：1m -8.2%, 3m+0.3%, 6m +3.0%
スキューの変化は少なく、市場は安定しています。
PRC：
隠れた波動は減少を続けており、IV は非常に低いですが、ヘッジ RV は売り手にとって低く、実際の VRP は低くありません。
歪度：
プット/コール レシオのポジション比率は 0.50 で、ゆっくりとした反発です。
【ETHオプション】
ポジションの推移から判断すると、31Jul20-8000pの新規増加ポジションは615件に達し、ほぼ大量の新規増加ポジションが31Jul契約に集中している。
副題
各標準化期間 IV:
【ETHオプション】
7/2：1m 51%，3m 65%，6m 73%
取引は縮小している。
歪度：
各標準化期間 IV:
7/2：1m -3.6%, 3m +3.8%, 6m +4.6%
今日: 1 分 50%、3 分 65%、6 分 73%
