デリビットオプション市場レポート: 0701 - 長い横向き
編集者注: この記事は以下から引用しましたDeribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)、許可を得て掲載しています。
この放送は Deribit と Greeks.live が共同で提供します。
Deribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)
BTCの過去のボラティリティ
7d 17.29%
14d 31.66%
30d 41.99%
60d 60.48%
1Y 85.82%
ETHの過去のボラティリティ
7d 32.73%
14d 46.23%
30d 48.38%
60d 67.45%
1Y 103.99%
副題
【BTCオプション】
【目標性能】
ETHの過去のボラティリティ
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
過去のボラティリティは引き続き低下し、2019 年 3 月のボラティリティのレベルに近づきました。
6/30：1m 52%, 3m 65%, 6m 72%
【BTCオプション】
歪度：
建玉は7億6,400万米ドルで徐々に増加している。
6/30：1m -14%, 3m -2.8%, 6m +0.4%
取引高は静かだった。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
現在: 1 分 51%、3 分 65%、6 分 72%
隠し波は安定してます。
歪度：
今日: 1 分 -12%、3 分 -1.8%、6 分 +1.9%
建玉の推移という観点から見ると、新たに追加された建玉は短期および短期のアウト・オブ・ザ・マネー・オプションに集中しています。
【ETHオプション】
図に示したポジション分布を見ると、10,000 と 11,000 の 2 つの整数が注目を集めていることがわかり、まさにこの価格での契約がカバード戦略の花形となっています。
取引は静かだった。
各標準化期間 IV:
満期別のポジション分布は下図のとおりですが、当月満了予定の契約が最も活発であり、ポジションの分布がますます集中しています。
6/30：1m 50%，3m 64%，6m 71%
【ETHオプション】
歪度：
建玉は1億2,600万米ドルで、昨日より増加しました。
6/30：1m -1.3%, 3m +4.8%, 6m +5.7%
取引は静かだった。
