デリビット オプション マーケット レポート: 0624 - カラー戦略

編集者注: この記事は以下から引用しましたDeribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)、許可を得て掲載しています。

この放送は Deribit と Greeks.live が共同で提供します。

Deribit Deriのトレーディングクラス(ID: deri_trader)

BTCの過去のボラティリティ

7d 32.33%  

14d 43.68%

30d 53.92%

60d 67.18%

1Y 89.09%

ETHの過去のボラティリティ

7d 47.33%  

14d 57.03%

30d 67.35%

60d 71.20%

1Y 104.82%

副題

【BTCオプション】

【目標性能】

ETHの過去のボラティリティ

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

市場の低迷が続くことは、ボラティリティのクラスター化の典型的な現象です。

6/23：1m 60%, 3m 68%, 6m 74%

【BTCオプション】

歪度：

建玉は12億米ドルで、建玉は引き続き最高値を更新している。

6/23：1m -5.6%, 3m +0.1%, 6m +5.8%

出来高は安定していました。

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

今日: 1 分 59%、3 分 68%、6 分 74%

今日: 1 分 -6.1%、3 分 +0.2%、6 分 +5.3%

【ETHオプション】

歪度は安定しています。

ポジションの変化が最も大きかった権利行使価格から判断すると、12月にはディープアウトオブザマネーポジションが大幅に増加しており、これはカラー戦略（カラー、ロングスポットロングプットショートコール）の形態であると思われます。

各標準化期間 IV:

【ETHオプション】

6/23：1m 61%，3m 72%，6m 78%

隠し波は安定してます。

歪度：

建玉は1億7,000万米ドルで、引き続き最高値を更新している。

6/23：1m -1.4%, 3m +5.7%, 6m +7.2%

取引高は縮小した。

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 61%、3 分 72%、6 分 78%