Bitcoin Chuyển Từ Gấu Sang Bò Trong Ngắn Hạn, Liệu Lịch Sử Có Lặp Lại Lần Thứ Hai? | Phân Tích Đặc Biệt

Odaily mời chuyên gia phân tích thị trường Conaldo, thạc sĩ thống kê tài chính tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Từ thời đại học, ông đã tập trung vào giao dịch định lượng cổ phiếu Mỹ và dần mở rộng sang các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, xây dựng một mô hình giao dịch định lượng hệ thống và hệ thống kiểm soát rủi ro thông qua thực chiến; có khả năng nhận định dữ liệu nhạy bén trước biến động thị trường, và quyết tâm tiếp tục đào sâu trong lĩnh vực giao dịch chuyên nghiệp, theo đuổi lợi nhuận ổn định; sẽ phân tích sâu các biến động về kỹ thuật, vĩ mô, dòng tiền của BTC hàng tuần, tổng kết và trình bày chiến lược thực tế, dự báo các sự kiện đáng chú ý sắp tới để tham khảo.

Tóm tắt cốt lõi Báo cáo Tuần Giao dịch:

• Thực thi chiến lược (ngắn hạn): Giao dịch tuần trước được thực hiện nghiêm ngặt theo chiến lược đã định, hoàn thành một lần giao dịch ngắn hạn (đòn bẩy 1x), đạt lợi nhuận -1.07%. (Xem chi tiết Hình 1)

• Xác minh quan điểm cốt lõi (ngắn hạn): Quan điểm cốt lõi đưa ra tuần trước đã được thị trường xác nhận chính xác. Trong tuần qua, giá đã phá vỡ vùng kháng cự quan trọng 94,500～95,000 USD và hiện đang xác nhận tính hiệu lực. Giá cao nhất chạm mức 97,963 USD, chênh lệch dưới 0.5% so với ngưỡng dưới vùng áp lực đã đưa ra là 97,500 USD, một lần nữa khẳng định khả năng đánh giá các điểm mấu chốt của chúng tôi.

• Dự báo thị trường vài tuần tới: Bitcoin có sắp chuyển từ thị trường gấu sang thị trường bò? Thị trường hiện tại là phục hồi hay đảo chiều? Đường trung bình động 21 tuần có thể trở thành ranh giới phân chia phe mua/bán trên thị trường. (Phân tích chi tiết xem Hình 4)

Phần dưới đây sẽ xem xét chi tiết dự báo thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Tổng quan thị trường Bitcoin tuần trước (12/01～18/01):

1. Tổng kết giao dịch ngắn hạn tuần trước: Như minh họa trong (Hình 1)

Chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch ngắn hạn dựa trên tín hiệu từ mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng tự xây dựng, kết hợp với dự báo xu hướng thị trường. Giao dịch này lỗ 1.07%.

Chi tiết giao dịch và tổng kết như sau:

Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 1

①. Tổng hợp chi tiết giao dịch: (Không sử dụng đòn bẩy)

②. Tổng kết giao dịch ngắn hạn:

• Giao dịch đầu tiên (Lỗ 1.07%): Lần này thực hiện chiến lược Phương án A (Bán khống khi gặp kháng cự tại vùng áp lực): Khi giá tăng lên vùng kháng cự quan trọng 94,500～95,000 USD và xuất hiện tín hiệu gặp kháng cự, đồng thời Mô hình giao dịch chênh lệch giá cũng kích hoạt tín hiệu đỉnh (chấm xanh), tạo thành xác nhận kép. Theo kế hoạch, chúng tôi đã mở vị thế bán khống 30% tại 95,460 USD; tuy nhiên, diễn biến thị trường lệch khỏi kỳ vọng, thay vào đó giá nhận được hỗ trợ quanh 94,500 USD và chuyển sang tăng. Khi Mô hình định lượng động lượng và Mô hình giao dịch chênh lệch giá lại kích hoạt tín hiệu đáy, chúng tôi lập tức cắt lỗ tại 96,493 USD. Mặc dù giao dịch này thua lỗ, nhưng chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch "Giao dịch ngay khi tín hiệu kích hoạt, ưu tiên quản lý rủi ro", đạt được sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.

2. Tổng kết dự báo diễn biến và chiến lược giao dịch tuần trước:

①. Tuần trước đã chỉ rõ: Duy trì dao động trong phạm vi 84,000～94,500 USD, tập trung quan sát lựa chọn hướng đi và tính hiệu lực tại hai đầu của phạm vi.

②. Tổng kết các điểm mấu chốt: Vùng áp lực xem xét khu vực 94,500～95,000 USD, vùng áp lực quan trọng xem xét quanh 97,500～99,500 USD; hỗ trợ xem xét khu vực 89,500～91,000 USD.

②. Tổng kết chiến lược giao dịch:

• Chiến lược trung hạn: Nếu giá phá vỡ thành công và giữ vững trên 94,500 USD, thanh lý toàn bộ vị thế trung hạn (vị thế bán), giữ tiền và quan sát.

• Chiến lược ngắn hạn: Nếu duy trì dao động trong phạm vi 84,000～94,500 USD, thì thực hiện theo Phương án A:

• Mở vị thế: Khi giá phục hồi đến vùng 94,500～95,000 USD kết hợp với tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể mở vị thế bán khống 30%.

• Quản lý rủi ro: Điểm cắt lỗ ban đầu cho vị thế bán đặt ở mức cao hơn khoảng 1.5% so với giá thành (tức 1.015*giá thành).

• Đóng vị thế: Khi giá giảm xuống gần vùng hỗ trợ cốt lõi kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể từng bước thanh lý vị thế để chốt lời.

2. Phân tích cấu trúc xu hướng Bitcoin từ góc độ kỹ thuật: Đánh giá tổng hợp dựa trên đa mô hình và đa chiều

Căn cứ vào diễn biến thị trường, tác giả dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, phân tích sâu cấu trúc xu hướng Bitcoin từ nhiều mô hình và chiều khác nhau.

Biểu đồ nến tuần Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng+Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 2

1. Như (Hình 2) cho thấy, phân tích từ biểu đồ tuần:

• Mô hình định lượng động lượng: Chỉ báo kỹ thuật cho thấy, tiếp nối hình thái vài tuần trước, đường động lượng dần tiến gần nhau, đồng thời cột năng lượng âm tiếp tục thu hẹp. Tuy nhiên, tín hiệu hiện tại chưa xác nhận xu hướng giảm đã đảo chiều.

Mô hình định lượng động lượng dự báo: Chỉ số giảm giá: Cao

• Mô hình định lượng cảm xúc: Giá trị đường cảm xúc xanh lam là 57.17, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc vàng là 25.28, cường độ bằng không, giá trị đỉnh là 0.

Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ giá: Trung tính

• Mô hình giám sát số: Giá đã phá vỡ xuống dưới đường phân chia mua/bán (đường vàng/xanh lam) được 9 tuần. Tuần trước, phe mua lại tấn công vào đường này, đóng cửa gần dưới đường này.

Mô hình giám sát số dự báo: Tín hiệu số (đỉnh/đáy) giám sát chưa xuất hiện; nến tuần đóng cửa là nến tăng trung bình, tăng khoảng 2.92%.

Dữ liệu trên dự báo: Xu hướng giảm trên biểu đồ tuần Bitcoin, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh dao động.

Biểu đồ nến ngày Bitcoin: (Mô hình định lượng động lượng+Mô hình định lượng cảm xúc)

Hình 3

2. Như (Hình 3) cho thấy, phân tích từ biểu đồ ngày:

• Mô hình định lượng động lượng: Tuần trước tổng thể diễn biến theo xu hướng "tăng trước, giảm sau". Nửa đầu tuần, giá tăng tốc phục hồi, đường động lượng vượt lên trên trục 0, cột năng lượng dương mở rộng nhanh; nhưng nửa sau, cột năng lượng thu hẹp rõ rệt, đường động lượng lại có xu hướng dính liền, bắt đầu tiến gần chậm về trục 0.

Mô hình định lượng động lượng dự báo: Động lượng mua trên biểu đồ ngày xuất hiện suy yếu, theo dõi sự mất/được của trục 0.

• Mô hình định lượng cảm xúc: Sau khi đóng cửa ngày cuối tuần trước, giá trị đường cảm xúc xanh lam là 38, cường độ bằng không; giá trị đường cảm xúc vàng là 76, cường độ bằng không.

Mô hình định lượng cảm xúc dự báo: Chỉ số áp lực và hỗ trợ: Trung tính

Dữ liệu trên gợi ý: Cấp độ ngày tiếp tục phục hồi, thị trường bắt đầu xuất hiện cục diện mua, nhưng tính hiệu lực cần được xác nhận thêm, tiếp theo tập trung theo dõi cuộc tranh giành trục 0 giữa phe mua và phe bán.

3. Dự báo thị trường tuần này (19/01～25/01):

1. Quan điểm cốt lõi tuần này: Tập trung theo dõi sự mất/được của vùng 94,500～95,000 USD.

• Áp lực hiệu lực: Nếu giá phục hồi đến vùng này và xác nhận chịu áp lực, dự kiến sẽ duy trì dao động trong phạm vi 84,000～94,500 USD, mục tiêu kiểm tra tiếp theo trước hết xem xét vùng 89,500～91,000 USD.

• Giữ vững hiệu lực: Nếu có thể giữ vững mạnh mẽ vùng này, thì giá có khả năng dao động phục hồi, nhưng mức độ tăng có hạn.

2. Các vùng áp lực cốt lõi:

• Vùng áp lực thứ nhất: 94,500～95,000 USD (cạnh trên của hộp dao động trước đó)

• Vùng áp lực thứ hai: 97,500～99,500 USD (trung tâm dao động trước đó)

• Vùng áp lực quan trọng: Quanh 10,200 USD (quanh đường trung bình động 21 tuần)

3. Các vùng hỗ trợ cốt lõi:

• Vùng hỗ trợ thứ nhất: 89,500～91,000 USD (vùng giao dịch tích lũy dày đặc trước đó)

• Vùng hỗ trợ thứ hai: 86,000～86,500 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

• Vùng hỗ trợ quan trọng: Quanh 84,000 USD (cạnh dưới của hộp dao động trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này (loại trừ ảnh