ความผันผวนของ BTC: หนึ่งสัปดาห์ในการทบทวน 5 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2024

ตัวชี้วัดหลัก: (5 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ตามเวลาฮ่องกง -> 12 สิงหาคม เวลา 16.00 น.)

• BTC/USD +11% ($52,700 -> $58,500), ETH/USD +8% ($2,360 -> $2,550)

• BTC/USD เดือนธันวาคม (สิ้นปี) ความผันผวนของ ATM ลดลง 0.5% (62 -> 61.5) และ 25 ธันวาคม ความผันผวนของ RR เพิ่มขึ้น 0.3% (3.3 -> 3.6)

• การกลับรายการความเสี่ยงทั่วโลกทำให้ราคา BTC ลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าระดับแนวรับหลักที่ 58-59k ส่งผลให้มีการเรียกใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน ส่งผลให้ราคาตกลงไปที่ระดับแนวรับหลักที่ 50k

• ราคา BTC ฟื้นตัวในเวลาต่อมาเหนือ 54k ดังนั้นช่วงการซื้อขายปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 54k ถึง 64k

• คาดแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 57 k และแนวต้านที่ 63 k

งานตลาดนัด

• หลังจากประสบกับจุดต่ำสุดที่ความผันผวนพุ่งสูงขึ้น ทำให้เกิดคำสั่งหยุดการขาดทุนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ตลาดก็เริ่มค่อยๆ กลับมา เนื่องจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในสินทรัพย์ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดจึงแสดงความผันผวนในช่วงท้ายๆ ขณะที่พวกเขาพยายามปรับสมดุลสถานะของตน

• ภูมิศาสตร์การเมืองค่อนข้างสงบในสัปดาห์ที่แล้ว โดยความเคลื่อนไหวระหว่างสัปดาห์ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากกระแสในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า มากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม

• ตลาด BTC มองเห็นความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งประมาณ 50,000 ซึ่งอาจมาจากผลิตภัณฑ์ Accumulator ซึ่งมีปริมาณการซื้อที่ต่ำกว่าราคา 50,000 เป็นสองเท่า ซึ่งส่งผลให้ความต้องการ BTC เพิ่มขึ้น การวางตำแหน่งมากเกินไปใน ETH ส่งผลกระทบต่อตลาด ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วกว่า Bitcoin (ในแง่ของความผันผวน คุณคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ไม่ใช่ 8%)

• ตลาดสกุลเงินดิจิทัล Vega มองเห็นกิจกรรมการซื้อที่แข็งแกร่งตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์ดูเหมือนจะเข้าใจผิดเล็กน้อยจากความผันผวนของตลาดและรับตำแหน่งที่มีความผันผวนระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การขายรอบใหม่ในคืนวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ดูเหมือนจะเห็นว่าพวกเขาเติมตำแหน่งของตนได้สำเร็จ ทำให้ Vega ค่อยๆ ถอยกลับในช่วงสุดสัปดาห์ เนื่องจากสภาพคล่องของสัญญาแบบทันทีและแบบไม่จำกัดระยะเวลายังคงขาดแคลน ความผันผวนที่เกิดขึ้นจึงยังคงอยู่ในระดับสูง

ความผันผวนโดยนัยของ ATM:

• จุดสูงสุดของความผันผวนโดยนัยของส่วนหน้าได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสปอตมีการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม ระดับความผันผวนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง และแรงกดดันในการขายไม่ได้ลดลงจนกว่าจะถึงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

• ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ดัชนีความผันผวนของ VIX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 65 ในวันจันทร์ ก่อนที่จะตกลงไปที่ช่วง 22-28 ในช่วงที่เหลือของวัน ก่อนที่จะปิดที่ 20.6

• ความผันผวนของส่วนหน้าฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการประกาศ CPI หากการประกาศ CPI สงบและตลาดยังคงอยู่ในช่วงปัจจุบัน เราคาดว่าความผันผวนของส่วนหน้าจะกลับมาที่ระดับปลายเดือนกรกฎาคม ในกรณีนี้ เราคาดว่า FVA ส่วนหน้าท้องอาจทำงานได้ดีขึ้น

ความเบ้/นูน:

• หลังจากประสบปัญหาการซื้ออย่างตื่นตระหนกในคืนวันจันทร์ ตลาดก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาสปอตฟื้นตัว ตัวเลือกแบบผีเสื้อและการกลับตัวของความเสี่ยงค่อยๆ ถอยกลับในช่วงสัปดาห์ และตอนนี้กลับมาอยู่ในช่วงแนวโน้มระยะยาว มีการบีบตัวเล็กน้อยในช่วงฟรอนต์เอนด์ก่อนที่ CPI จะประกาศในเช้าวันจันทร์ แต่นั่นก็ผ่อนคลายลงในระหว่างช่วงการซื้อขายช่วงเช้า

• ความสัมพันธ์ระหว่างสปอตกับความผันผวนแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงลบที่มีนัยสำคัญในพื้นที่ท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อราคาสปอตตกลงมาจากระดับสูงสุด ความผันผวนโดยนัยจะถูกผลักดันให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเชื่อมั่นยังคงตึงตัว อุปทานซ้อนทับบางส่วนทำให้เทรดเดอร์เต็มใจที่จะทำเครื่องหมายความผันผวนให้ต่ำลงในราคาสปอตที่สูงขึ้น

• อุปสงค์/การซื้อ Vega ข้างต้นยังคงมีอยู่ ในขณะที่อุปทานข้างต้นมีแนวโน้มลดลงภายในสิ้นปีท่ามกลางราคาสปอตที่ลดลง

ขอให้โชคดีกับการซื้อขายของคุณในสัปดาห์นี้!

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันใบพัดการซื้อขาย SignalPlus ได้ที่ t.signalplus.com เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์เพิ่มเติม หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlusCN หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: SignalPlus 123) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SignalPlus: https://www.signalplus.com