เมื่อวานนี้ (10 เม.ย.) ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดทั่วกระดาน ส่งผลให้ตลาดได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPI ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดและมูลค่าก่อนหน้า ในขณะที่ CPI หลักซึ่งไม่รวมต้นทุนอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ 0.1% และ เช่นเดียวกับค่าก่อนหน้า ตามรายงาน การใช้จ่ายน้ำมันและที่อยู่อาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ดัชนี CPI เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในเดือนมีนาคม นอกจากนี้ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล และค่าเสื้อผ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในดัชนีหลัก อัตราการเติบโตของต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง และอุตสาหกรรมบริการก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง .

Source: SignalPlus, Economic Calendar

หลังจากที่ข้อมูลถูกเปิดเผย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอัตราผลตอบแทน 10 ปีทะลุระดับ 4.5% และอัตราผลตอบแทนสองปีเข้าใกล้ระดับ 5% ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.967% อัตราผลตอบแทน 5/30 ปีมี ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วแบบห้อยหัวเป็นครั้งแรก ส่งผลให้ตลาดสวอปเลื่อนเวลาที่คาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ณ ตอนนี้ ความน่าจะเป็นที่จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากเดิม 50/50 เป็น 83.5% และจำนวนการลดอัตราดอกเบี้ยตลอด ปีนี้คาดว่าจะน้อยกว่าสองปี ความล่าช้าในการลดอัตราดอกเบี้ยสร้างแรงกดดันให้หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง โดยเฉพาะบริษัทที่มีต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น ดัชนีหุ้นหลัก 3 ตัวปิดตัวลงประมาณ -1% จากมุมมองอื่น แม้ว่าความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะลดลงครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งมาก ณ จุดนี้ แทนที่จะเดิมพันในทิศทาง การลดความเสี่ยง อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่

ที่มา: การลงทุน; การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยที่อ่อนไหวต่อนโยบายของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของสหรัฐฯ ท้าทายเครื่องหมาย 5.0%

Source: SignalPlus & TradingView

ในแง่ของสกุลเงินดิจิทัล BTC ดีดตัวขึ้นเหนือ 7W และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาวยังอยู่ในช่วงหดตัว จากมุมมองของตัวเลือก ความผันผวนของ IV/RV ที่สะท้อนในข้อมูลทางสถิติยังคงมีนัยสำคัญ และแนวหน้า ความผันผวนโดยนัยสิ้นสุดลงมีภาวะกระทิงอย่างมาก การขายออปชันยังคงดำเนินต่อไป โดยการโทรของ ETH ณ สิ้นเดือนเมษายนตามอัตราการก้าวของ BTC เมื่อวานนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงยอดขายคอลออปชั่นอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ การซื้อจำนวนมากของ ETH ยังทำให้การป้องกันค่าสเปรดในตอนท้าย เดือนมิถุนายนยังเป็นจุดสนใจของตลาด ในขณะที่ออปชั่นขาลงของ BTC ก็ได้รับความนิยมจากตลาดเช่นกัน

ที่มา: Deribit (ณ วันที่ 11 เมษายน 16:00 UTC+8)

Source: SignalPlus,ATM Vol ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

Source: SignalPlus,ความผันผวนยังคงมีนัยสำคัญ ETH ถอยกลับท่ามกลางแรงกดดันในการขายอย่างหนัก

แหล่งข้อมูล: Deribit, ตัวเลือกการโทร ETH ถูกขายเมื่อปลายเดือนเมษายน และตำแหน่ง Long Put Spread ถูกเปิดเมื่อปลายเดือนมิถุนายน

แหล่งข้อมูล: Deribit, การกระจายธุรกรรม BTC

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

คุณสามารถค้นหา SignalPlus ได้ใน Plugin Store ของ ChatGPT 4.0 เพื่อรับข้อมูลการเข้ารหัสแบบเรียลไทม์ หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตของเราทันที โปรดติดตามบัญชี Twitter ของเรา @SignalPlus_Web3 หรือเข้าร่วมกลุ่ม WeChat ของเรา (เพิ่มผู้ช่วย WeChat: xdengalin) กลุ่ม Telegram และชุมชน Discord เพื่อสื่อสารและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ มากขึ้น

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com