최근 스타트업 NOF1이 출범시킨 "AI 암호화폐 거래 아레나"인 알파아레나(AlphaArena)가 암호화폐 및 핀테크 커뮤니티에 불을 지폈습니다. 이 대회는 각 AI 모델에게 미화 1만 달러의 실제 자금을 제공하여 암호화폐 시장에서 자율적으로 거래할 수 있도록 지원합니다. AI의 "금융 지능"이 갑자기 화제가 되고 있습니다.

이러한 관심 급증 속에서 더욱 실용적인 질문이 제기되었습니다. 일반 사용자들이 AI를 활용하여 이미 성숙한 고정 거래 전략을 강화할 수 있을까요? 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 OKX와 AiCoin은 공동으로 독특한 실험을 시작했습니다 . GPT-5, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro, DeepSeek V3.1, Qwen3 Max, Grok-4(편의상 각 AI의 약어는 아래에 표시)의 6가지 AI 모델을 사용하여 OKX의 BTC 계약 그리드 전략에 대한 매개변수를 도출했습니다. 통합된 시장 조건에서 엄격한 데이터 백테스팅을 통해 이러한 AI "트레이더"의 진정한 역량을 검증했습니다.

거래 수수료를 고려하지 않고, 전략의 내재적 수익률에 OKX의 "자동 획득" 기능에서 발생하는 추가 수익률을 더하면(수익률은 시장에 따라 실시간으로 조정되며, 이전에는 최대 약 50%에 달했으나 현재는 3%), 클로드가 OKX BTC 계약 그리드 전략에 대해 달성한 최고 APY는 50.64%에 달할 수 있습니다.

OKX 앱을 V 6.141.0 이상으로 업그레이드하시면 "자동 코인 획득"을 통해 추가 수익을 자동으로 받으실 수 있습니다. 자금은 전략 계좌에 남아 위험 부담 없이 증거금으로 사용할 수 있습니다.

방법 설명

이 평가를 위해 각 AI는 OKX의 1시간 단위 BTC/USDT 영구 차트를 기반으로 가격 범위, 그리드 수, 방향(롱, 숏, 중립), 패턴(산술적, 기하적)을 포함한 AI 그리드의 매개변수를 제공해야 합니다. 동시에, 10만 USDT의 균일 자본 한도를 준수해야 하며, 모든 투자는 5배 레버리지를 활용해야 합니다.

모든 매개변수가 제출되면 통합 백테스팅 환경에서 검증됩니다. 대상은 OKX의 BTC/USDT 무기한 계약을 사용하는 그리드 전략이며, 캔들스틱 기간은 15분(또는 약간의 오차 범위)입니다. 백테스팅 기간은 2025년 7월 25일부터 10월 25일까지의 과거 시장 데이터를 기준으로 동일하게 설정됩니다. 이후 AiCoin 플랫폼의 일괄 백테스팅 기능을 사용하여 시뮬레이션 검증을 진행합니다. 이 도구는 입력된 그리드 매개변수를 기반으로 주문 및 체결 프로세스를 자동으로 시뮬레이션하고, 상세한 거래 데이터와 수익 통계를 출력합니다. 백테스팅 결과는 총 수익, 수익률, 승률, 최대 손실률, 샤프 비율과 같은 주요 지표에 중점을 두어 동일한 시장 조건에서 각 AI 전략을 공정하고 투명하게 비교할 수 있도록 합니다.

전략 매개변수 분석: AI의 '개성' 차이

6대 AI 모델의 핵심 그리드 매개변수를 비교하면 전략 설계의 핵심적인 차이점을 발견할 수 있습니다.

위 표에서 볼 수 있듯이, 모든 AI는 비례형 그리드 패턴이 아닌 등차수열 그리드 패턴을 선택했습니다. 또한, 일방적인 추세를 예측할 필요 없이 매수와 매도 차익거래를 동시에 진행하는 중립형 그리드 전략을 사용했습니다. 또한 , 다양한 AI가 제공하는 가격 범위와 그리드 밀도에도 상당한 차이가 있습니다.

1) Grok-4와 Gemini로 대표되는 극단적으로 높은 빈도, 소액 거래 방식은 고밀도, 높은 빈도 거래를 통해 소액의 수익을 축적하는 경향이 있습니다.

이 모든 전략은 최대 50단위의 그리드 크기와 최소 단위 자본을 사용합니다. Gemini의 단위 가격 간격은 모든 전략 중 가격 변동에 가장 민감하여 최고의 초고빈도 차익거래를 목표로 합니다. 반면 Grok-4는 가장 넓은 20,000 USDT 범위를 결합하여 더 넓은 영역에 걸쳐 밀집된 주문을 내는 것을 목표로 합니다. 단위 자본이 작기 때문에 이러한 전략은 상대적으로 높은 자본 안정성을 제공하지만, 시장이 지속적으로 고빈도 변동을 유지해야 합니다.

2) 중간 수준의 접근 방식에는 중간 밀도 그리드와 단일 셀 기준 값을 사용하는 DeepSeek과 Claude가 포함됩니다.

클로드의 10,000 USDT 범위와 매개변수 구성은 적당하여 견고하고 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니다. 반면, DeepSeek은 가장 넓은 20,000 USDT 범위를 선택했으며, 높은 변동성을 예상하는 가운데 더 큰 단일 거래 수익을 얻기 위해 적당한 빈도로 거래하는 경향이 있습니다.

3) 대규모 저주파 거래에 초점을 맞춘 GPT-5는 "큰 것에 집중하고 작은 것은 무시하는" 극단적인 전략을 채택합니다.

최소 10개의 그리드 셀과 셀당 최대 자본 요건을 설정하고, 셀당 가장 큰 가격 간격을 적용하여 거래 빈도는 가장 낮지만 차익거래당 수익은 가장 높습니다. 이 전략은 작은 변동에서 발생하는 수익을 포기하고 대신 대규모 추세 포착에 집중하여 잠재적으로 더 높은 승률을 달성할 수 있습니다. 그러나 셀당 필요한 자본이 많기 때문에 가격이 범위를 벗어나면 마진 콜(손실) 위험이 모든 전략 중 가장 높습니다.

4) 범위가 좁고 밀도가 높은 Qwen3는 제한된 범위 내에서 효율적인 차익거래를 추구합니다.

모든 모델 중 가장 좁은 4,000달러의 가격 범위를 사용하며, 적절한 20그리드 레이아웃과 결합되어 그리드 셀당 가격 간격이 상대적으로 좁습니다. 이는 특정 좁은 범위 내에서 고밀도 차익거래에 집중하는 매우 집중적인 전략입니다. 매우 높은 예측 정확도를 요구하며, 가격이 사전 설정된 범위를 벗어나면 전략이 빠르게 실패할 것입니다.

전반적인 성과: 클로드가 훨씬 앞서고 있는 반면, GPT-5는 꾸준히 우위를 점하고 있습니다.

AI는 감정적 간섭으로부터 자유롭지만, 최종 데이터는 AI "트레이더"의 성과가 여전히 데이터 학습 및 모델 설계에 크게 의존함을 보여줍니다. 수익률, 위험 관리 및 승률을 종합적으로 비교한 결과, 다양한 AI 모델의 전략은 동일한 자본 및 레버리지 조건에서 상당한 차이를 보였으며, 이는 실제 시장에서 다양한 AI의 상충 관계를 드러냈습니다. (참고: 백테스팅은 미래 수익을 반영하지 않습니다. AI는 유리한 시장 조건을 선택할 수 있지만, 실제 성과는 불확실합니다.)

각 모델을 종합적으로 평가한 결과, 진정한 "스마트 트레이더"는 누구일까요?

1) 최고 수입 및 모험가: 클로드

총 수익률 상위권: 클로드는 10.23% 의 최고 수익률로 큰 차이로 선두를 달리고 있으며, 견고한 범위 와 중간 그리드의 조합이 시장의 주요 변동 범위를 성공적으로 포착하여 이 전략이 가장 효과적임을 보여줍니다.

위험과 보상: 샤프지수(Sharpe Ratio)는 370.58% 로 GPT-5에 이어 두 번째로 높으며, 우수한 위험 조정 수익률을 보여줍니다. 그러나 최대 손실률(Maximum Drawdown)이 5.32% 에 달한다는 점은 높은 수익률이 더 큰 미실현 손실과 변동성을 가정한 결과임을 시사하며, 이는 해당 전략이 강력한 시장 적응력과 일정 수준의 위험 감수 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.

2) 위험 관리 마스터 및 효율성 패러다임: GPT-5

탁월한 위험 관리: GPT-5는 "시장에서 모든 이익을 다 따내려 하지 마라"라는 전략적 핵심을 완벽하게 구현합니다. 저밀도 그리드 전략은 시장 노이즈를 대량으로 걸러내 최대 3.89%의 손실률을 달성합니다.

높은 수익성: 최고 승률 89.16%, 샤프지수 379.02%를 기록하며 고거래량, 저빈도 전략의 견고성과 효율성을 입증합니다. GPT-5는 위험 조정 수익률의 대표적인 사례로, 거래 횟수를 줄이고 변동성이 높은 기회를 포착하는 데 집중하는 것이 얼마나 효과적인지 보여줍니다.

3) 전략 차별화와 고빈도 거래의 딜레마

집중적인 차익거래자: Qwen3는 8.06%라는 준수한 수익률로 3위를 차지했습니다. 그러나 4,000 USDT라는 매우 좁은 범위 전략은 해당 범위 내에서의 높은 가격 변동성에 크게 의존합니다. 최대 손실률 5.32%는 Claude와 동일하며, 이는 높은 위험 집중도를 보여줍니다. 시장이 좁은 범위를 벗어나면 이 전략은 빠르게 실패할 것입니다.

높은 빈도, 낮은 효율성: Grok-4와 Gemini는 유사한 50그리드 고밀도 전략을 사용하지만 수익률은 상대적으로 낮습니다(Grok-4의 수익률이 5.91%로 가장 낮음). 가장 낮은 승률(약 72%)과 낮은 샤프 비율(Grok-4의 샤프 비율 284.14%)은 지나치게 빈번한 소규모 거래가 수수료 및 슬리피지와 같은 거래 비용으로 인해 수익을 잠식할 수 있음을 시사하며, 고빈도 거래의 장점을 제대로 보여주지 못합니다.

견고하지만 뛰어나지는 않음: Gemini-2.5-Pro는 최대 드로다운(3.99%)이 두 번째로 낮아 견고한 성과를 보였지만 수익률은 평균이어서 중간 수준의 운용자로 자리매김했습니다. DeepSeek-Chat은 견고한 승률과 드로다운 성과(승률 76.11%, 드로다운 4.68%)를 보였으며, 고주파와 저주파 전략 사이에 속합니다.

주요 결과: 시장은 저빈도 고수익(GPT-5) 및 범위 정밀 포착(Claude) 전략이 초고빈도 저수익(Grok-4/Gemini) 전략보다 우수한 성과를 거두었음을 검증했습니다. GPT-5는 탁월한 위험 관리와 가장 높은 샤프 비율로, Claude는 절대 수익률 우위로 선두를 차지했습니다. 이 두 전략은 위험 관리와 공격적인 수익률의 두 가지 성공적인 종착점을 나타냅니다.

전략 사용자를 위한 의미와 위험 경고

이 AI 그리드 트레이딩 대회는 기술 시연뿐만 아니라 트레이딩 전략에 대한 생생한 "튜토리얼"이기도 했습니다. 보편적인 전략은 없으며, 시장 상황에 맞춰 조정된 전략만 있을 뿐입니다 . 이 평가의 전략 차별화 결과에서 핵심적으로 도출되는 것은 전략의 성공 여부가 현재 시장 상황에 얼마나 부합하는지에 달려 있다는 것입니다. GPT-5의 성공은 훌륭한 전략은 수익성뿐만 아니라 손실률 관리 능력도 갖춰야 한다는 것을 사용자들에게 분명히 보여줍니다. 그리드를 설정할 때 사용자는 단순히 높은 수익률보다 높은 승률과 높은 샤프 비율을 우선시해야 하며, 자신의 위험 감수 수준에 따라 합리적인 손절매 주문을 설정해야 합니다.

더욱이 그리드 번호와 가격 범위의 조합은 전략의 "개성"을 정의하는데, 사용자는 판단하는 시장 단계에 따라 이를 선택해야 합니다.

• 저빈도 고수익 vs. 고빈도 저수익: GPT-5의 저밀도 전략은 특정 시장 상황에서 시장 노이즈를 걸러내고 큰 가격 변동을 포착하는 데 더 효율적인 것으로 입증되었습니다. Grok-4/Gemini의 고밀도 전략은 빈번하게 거래되었지만, 거래 비용 및 기타 요인으로 인해 최대 수익률을 달성하지 못했습니다. 이는 고빈도 저수익 전략이 시장 상황 측면에서 더 까다롭다는 것을 시사합니다.
• 정확한 차익거래: 클로드의 높은 수익률과 Qwen3의 좁은 범위 전략은 모두 시장 범위를 정확하게 판단하는 것의 중요성을 보여줍니다.

사용자는 이 평가 결과를 OKX 플랫폼의 기능과 결합하여 합리적인 매개변수 조정을 할 수 있습니다.

• 초보자나 보수적인 사용자는 안정성을 추구하고 거래 빈도와 심리적 압박을 줄이기 위해 GPT-5의 저밀도, 고자본/세션 전략을 참조할 수 있습니다.
• 숙련된 사용자나 더 높은 수익을 추구하는 사용자는 클로드의 접근 방식을 참고할 수 있습니다. 시장 상황을 정확하게 평가한 후, 중밀도 그리드를 사용하여 수익을 확대할 수 있지만, 상당한 변동을 감당할 준비가 되어 있어야 합니다.
• AI 도구를 활용한 의사 결정 및 매개변수 조정 지원: AI 모델이 제공하는 매개변수 조합은 과거 시장 데이터의 백테스팅 및 최적화를 기반으로 합니다. 사용자는 OKX 플랫폼 전략 트레이딩의 AI 전략 기능이 제공하는 매개변수 설계 아이디어를 참고할 수 있지만, 궁극적으로는 통화 추세 및 변동성에 대한 자체 판단에 따라 동적으로 조정해야 합니다. 예를 들어, 일방적인 시장 상황에서는 범위를 좁히거나 그리드를 축소하는 반면, 큰 시장 움직임을 포착하기 위해 범위를 늘릴 수 있습니다.
• 모든 자금을 단일 전략에 투자하지 마세요. 대신 자산과 목표를 다각화하세요. OKX의 "실현 이익/손절매" 기능을 사용하거나 주기적으로 포지션을 청산하여 수익을 확보하고, 급격한 추세 반전 시 손실을 감당할 수 있도록 손절매 주문을 그리드 범위 밖에 설정하세요.

마지막으로, 백테스팅 데이터 외에도 OKX BTC 계약 그리드 전략에서 6개 AI 모델의 실시간 성과 데이터를 수집하고 있습니다. OKX와 AiCoin의 추가 업데이트를 기대해 주세요!

부인 성명:

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 합니다. 표현된 견해는 전적으로 저자의 것이며 OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 이 기사는 (i) 투자 조언이나 추천, (ii) 디지털 자산 매수, 매도 또는 보유에 대한 제안이나 권유, 또는 (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 당사는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 디지털 자산(스테이블코인 및 NFT 포함)을 보유하는 것은 높은 위험을 수반하며 상당한 변동성을 초래할 수 있습니다. 귀하의 재정 상황에 따라 디지털 자산의 거래 또는 보유가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 구체적인 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가와 상담하십시오. 귀하는 해당 지역 법률 및 규정을 이해하고 준수할 전적인 책임이 있습니다.