SignalPlus波动率专栏(20240118)：IV加速下行
어제(1월 17일) 미국 12월 소매판매는 0.6%를 기록해 당초 예상인 0.4%를 상회해 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대를 다시 한 번 상회했습니다. 한때 4.1%를 돌파한 4.086%로 장을 마감했고, 2년 만기에는 4.327%로 4.3%를 다시 회복해 미국 3대 주가지수가 하락세를 보이며 하락 마감했다. 다우/SP/나스닥은 각각 0.25%/0.56%/0.59% 하락했습니다. 또한, 연준의 베이지북(Beige Book)에 따르면 여러 지역에서 노동시장 냉각 조짐이 언급되고 있습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 통화는 횡보 거래 5일째를 맞이했습니다. BTC의 일중 최대 진폭은 약 1%에 불과했으며 전체 내재 변동성은 하향 가속화되었습니다. ETH의 중후반 거래량은 8~10% 급락하여 비슷한 수준으로 떨어졌습니다. BTC로. 거래 측면에서 보면 2월 24일 56000 대 65000으로 대표되는 BTC의 콜 스프레드가 여전히 블록 공간의 대부분을 차지하고 있습니다. 또한 지난 24시간 동안 1월 24일 19일과 24일 26일 모두 여러 개의 롱 블록 구매를 완료했습니다. 40000-P에서 상대적으로 낮은 변동성의 가격 수준은 하향 시나리오에 대한 보호를 제공했으며 ETH 거래량의 비율은 크게 증가했으며 그 중 가장 큰 거래량은 29 JAN 24 2550-C 구매 및 29 MAR 24 2900 매도의 삼각형이었습니다. -C 가격 차이, 단일 레그의 거래량이 25,000 ETH에 도달합니다.
출처: Deribit(1월 18일 16:00 UTC+ 8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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