SignalPlus 변동성 칼럼(20240117): 시장은 계속 통합되고 IV는 다시 하락합니다.

特邀专栏作者

2024-01-17 19:31 (UTC+8)

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디지털화폐는 여전히 일반시장의 한복판에 있으며, BTC/ETH는 각각 43000/2600을 약간 상회한 후 점차 이익을 대부분 반납함으로써 두 가지의 내재변동성 수준이 다시 감소했습니다. BTC의 프런트엔드 IV는 50으로 돌아왔습니다. %Vol 미만에서는 지난 3개월 동안 낮은 수준을 유지하고 있지만 ETH도 소폭 하락했습니다.

AI 요약

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월러 연준 관계자는 어제(16일) 연설을 통해 올해 금리 인하 가능성을 인정하면서도 향후 정책은 과도한 긴축을 피하기 위해 더욱 신중해야 한다며 급격한 금리 인하에 대한 시장의 기대를 과소평가했다. 미국 국채수익률은 장중 점차 강세를 보이며 10년물 수익률은 4.06%로 4%대로 반등했고, 2년물 수익률은 현재 4.281%를 기록하고 있다. 나스닥/SP/다우지수가 각각 0.19%/0.37%/0.62% 하락하는 등 미국 3대 주요 주가지수는 모두 하락세로 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 화폐는 여전히 일반적인 시장 추세 속에 있으며, BTC/ETH는 각각 43000/2600을 약간 상회한 후 점차 상승폭을 대부분 포기하면서 두 가지의 내재 변동성 수준이 다시 감소했습니다. mid-front IV는 50% Vol 이하로 복귀하여 지난 3개월간 낮은 수준입니다.ETH도 약간의 하락세를 겪었지만 다시 한번 BTC로 약 3~8%의 Vol Premium을 생산했습니다. 지난 3개월의 중간쯤 됐습니다.

거래 관점에서 보면 2월 24일 23일 콜 스프레드는 BTC 60000 대 65000, ETH 2700 대 3200으로 대표되는 등 다시 한 번 시장의 호응을 얻었습니다. 또한 현재 전반적인 시장 상황에서 다음과 같은 현상이 관찰되었습니다. 4일 이상 지속되면서 최근 삼각 강세 전략도 주목을 받았는데, BTC의 경우 트레이더들이 JAN 콜 19개를 매도해 FEB 콜 2개 구매 비용을 줄여 베팅 변동 시기를 다음 주로 늦췄습니다.ETH도 매수했습니다. 2월 2일 콜, 그러나 추가 2월 23일을 헤지로 매도하기로 결정했습니다.

출처: Deribit(1월 17일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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