2020년 이후 전체 암호화폐 시장은 거대한 강세장을 경험했으며, 이 강세장의 물결은 또한 많은 트랙과 핫스팟의 자산을 크게 증가시켰고, 천 배 또는 만 배의 코인이 부족하지 않습니다.
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데이터 수집 및 전처리
첫 번째 단계는 데이터를 얻는 것입니다.CoinMarketCap에서 시가 총액 상위 3,000개 통화의 데이터를 모두 500만 행 이상 얻었습니다.
각 통화에는 Date(날짜), Open(개시 가격), High(최고 가격), Low(최저 가격), Close(종가), Volume(거래량), MarketCap(시장 가치)의 7개 열이 있습니다.
후속 분석을 위해 데이터를 사전 처리했습니다.
이상값 수정, null 값 입력
스테이블 코인 자산 제거
wBTC 및 renBTC와 같은 앵커 자산 제거
핸디캡 깊이가 좋지 않아 심하게 고정된 자산 제거
시가총액이 너무 작고 유동성이 부족한 통화 제거(대부분 시가총액 1,000 밖에 있음)
NFT 자산은 계산되지 않음
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최고 증가율은 960,000배
2020년 1월 1일부터 2022년 5월 24일까지를 통계 기간으로 하여 다음과 같이 가장 많이 증가한 TOP100 코인을 찾았습니다.
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강세장은 매수만으로 시장을 능가할 수 있다는 의미가 아닙니다.
가장 큰 증가의 중앙값인 2002.23%를 계산해 보겠습니다.
BTC를 지수로 하면 β수익률은 1259.27%이며, α수익률의 중앙값인 2002.23%와 비교하면 β수익률은 α수익률을 크게 하회하지 않습니다.
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소액 통화를 구매할 적기를 선택하지 않았습니까? 그런 다음 큰 케이크를보고 작은 동전을 사십시오.
다음으로 모든 통화의 최대 증가의 "시작 시간", "종료 시간" 및 "기간"을 계산해 보겠습니다. 이것은 본질적으로 "바닥을 사야 할 때?", "고점을 벗어날 때?"
위의 그림은 "가장 큰 증가 시작 시간의 빈도", x축은 시간, y축은 빈도입니다. 그림의 열은 언제 통화가 바닥을 쳤는지 나타냅니다. 바닥 시간은 2020년 3월과 2021년 7월, 즉 "312"와 "519" 비극이 바닥을 친 후 집중됩니다.
두 번째 그래프는 "가장 많이 상승한 종료 시점의 빈도" x축은 시간, y축은 빈도 그래프의 열은 통화가 정점을 찍은 시기를 나타냅니다. 대부분의 피크 시간은 2021년 4월과 2021년 11월에 집중되어 있으며 기본적으로 Bitcoin의 피크 시간과 동일합니다.
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시간은 수익이 높은 당신의 친구입니다
다음으로 시간간격의 빈도수를 세는데, 시간간격은 "가장 높은 가격이 나타나는 시간" - "최저가가 나타나는 시간"의 최대 상승을 기준으로 한 다음 빈도수를 센다.
우리는 히스토그램의 고점들이 20일과 약 400일 내에 집중되어 있음을 발견했습니다. 즉, 통화 정점의 상황은 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
1. 오프닝이 포인트
2. 최고점은 1년 뒤에 나타난다
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큰 강세장에서도 "반으로 쪼개질" 수 있도록 정신적으로 각오해야 하고, 1년 동안 갇힐 수도 있다
이점을 계산한 후 다음에 위험을 계산해 봅시다.
첫 번째는 최대 되돌림을 계산하는 것으로, 여기서 최대 되돌림이란 약세장의 최대 되돌림이 아니라 '최대 상승 시 발생하는 최대 되돌림' 또는 '강세장 시 최대 되돌림'을 의미한다.
최대 되돌림의 평균과 중앙값은 각각 50.63%와 57.02%입니다 즉, 큰 강세장에서도 반으로 줄이고 상대적으로 큰 유동 손실을 견딜 수 있는 정신적 준비가 필요합니다.
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비트코인이 고점에서 횡보하거나 고점에서 스태그플레이션이 발생하면 소액 통화가 저점에서 사서 고점에서 팔거나 포지션을 가볍게 할 수 있는 좋은 기회입니다.
다음으로 보통 최대 되돌림이 언제 발생하는지 세어 보겠습니다.
아래 그림은 최대 되돌림 시작 시간의 빈도를 보여줍니다. 그림에서 두 개의 명백한 정점은 2020년 8월과 2021년 2월-4월에 집중되어 있습니다.
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높은 충격 이후의 새로운 최고점 또는 시장이 하락하기 전의 플래시백, 빠르게 실행
가장 큰 되돌림은 강세장의 끝을 의미하지 않습니다.앞서 언급했듯이 강세장의 첫 번째 끝은 2021년 2월에 발생한 최대 되돌림보다 2개월 늦은 2021년 4월에 발생했습니다.
요약하다
요약하다
데이터를 통해 인컴과 리스크라는 두 가지 측면에서 지난 3년간의 강세장을 개괄적으로 분석해 보았고, 그 데이터에서 우리의 기존 인식과 일치하는 몇 가지 관점을 추출했으며, 그 중 일부는 우리의 인식을 전복시켰습니다. 또는 시장에 대한 새로운 이해를 갖게 해주고 데이터를 통해 보다 객관적이고 높은 위도의 관점에서 시장을 다시 이해할 수 있습니다.
이 기사는 상대적으로 일반적입니다.이 기사 외에도 "세컨더리 시장 투자"및 이번 강세장에 대한 "데이터"의 관점에서 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 더 많은 투자 연구 보고서를 작성할 것입니다.
다양한 트랙 분석(기본 인프라 트랙, NFT 트랙, DEFI 트랙, SOCIALFI 트랙, GAMEFI 트랙, DAO 트랙 및 트랙의 회전 규칙 탐색)
다양한 생태학적 분석(ETH 생태학, POLKADOT 생태학, SOLANA 생태학 등...)
소액 통화 전략 분석(멀티 팩터 통화 선택, 타이밍 전략, 강화 전략, 헤징 전략)
투자기관 실적분석
지금 기사를 읽는 동안 주제를 선택하는 데 관심이 있고 우리와 함께 조사하고 싶다면 이메일을 보내주십시오.contactus@lucida.onexmail.comLUCIDA는 크립토 분야의 퀀트 헤지펀드로 본사는 케이맨 제도에 있으며 2018년 4월 크립토 시장에 진출해 유통시장에 투자했으며 주로 CTA, 통계차익거래, 옵션 등 금융업에 종사하고 있다. 파생 상품 전략 자산 관리 서비스를 제공하고 심도 있는 투자 연구 보고서를 수시로 발표합니다.
루시다 소개
LUCIDA는 크립토 분야의 퀀트 헤지펀드로 본사는 케이맨 제도에 있으며 2018년 4월 크립토 시장에 진출해 유통시장에 투자했으며 주로 CTA, 통계차익거래, 옵션 등 금융업에 종사하고 있다. 파생 상품 전략 자산 관리 서비스를 제공하고 심도 있는 투자 연구 보고서를 수시로 발표합니다.
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