비트코인 옵션 역방향 변동성의 시간에 따른 진화에 관한 연구

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최근 P2P 데이터 분석팀은 3월 12일 비트코인 ​​옵션 시장의 급락 전후 역변동성 데이터에 대해 시간에 따른 진화 연구를 진행했다. 우리의 3D 그래픽은 전체 주기 옵션 변동성이 처음에는 빠르게 상승한 다음 시장 가격의 급격한 하락과 느린 조정으로 천천히 감소하는 변화 과정을 명확하게 보여줍니다. 이는 시장 변동성에 대한 전략적 투자에 중요한 의미를 나타냅니다.

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2분기 비트코인 ​​옵션 주요 계약 개시 수량의 시간에 따른 변화: 미화 6,000달러의 행사 가격을 가진 풋 옵션

지난해 말 상장 이후 데리빗 거래소에서 6월 26일 만기인 비트코인 ​​옵션 계약의 개시 물량의 시간에 따른 추이 분석 결과가 이달 10일 공개된 데 이어 이달 10일(이하 2분기 비트코인 ​​옵션 주요 계약의 시간에 따른 오픈포지션 볼륨 진화) 피어 고객 데이터 분석팀은 행사가격 6,000달러로 풋옵션 오픈포지션의 시간 진화곡선을 추가로 가로채, 비트코인 가격과 비교하면 다음과 같습니다.

a closer examination of 6k strike line you can see it better: huge open interest V shape "squeeze&climb back". our theory is forced liquidation of put shorts made the most part, tho you can't exclude the drive of profit-taking especially after significant price recovery cross 6k

이번에 비트코인 ​​가격이 주요 글로벌 자산과 함께 급락했고, 파생상품 시장에 짜릿한 유동성 위기와 자본 게임을 일으키기도 했다. .

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선물 및 현물 스프레드의 단기 공황 변동성 종료

글로벌 전염병과 주식 시장의 급격한 하락 후 일시적인 회복으로 이번 시장 붕괴 이후 반등한 것은 비트코인 ​​자체의 가격뿐만 아니라 선물과 현재 가격의 가격 차이도 " "deep shadow" 범위는 기술적 수준에서 -20% 이상입니다. 반복적으로 "0"선을 넘어선 후 일주일 동안 긍정적인 "Yang"을 유지합니다.

pic is always better to show how simple things work beautifully. check the left side of this graph just 1 day before the flash crash(3/12), +8% spread flipped into -20% ish in a matter of HOURs. Thats like a hefty 30% yearly return by just buy&hedge on a good day(or any "+"day).

가격 자체의 직접적인 정보와 달리 주요 장기 선물 계약(2분기 또는 3분기)과 현물 가격의 차이는 비트코인의 미래 가격에 대한 시장의 확신을 반영하며 "깊은 그림자" 3월 12일 이후 영역은 단기 시장 패닉을 나타냅니다. 극단값에 도달하면 선물 선물 유동성은 매도 압력으로 거의 고갈되고, 급락 후 반복적으로 "0" 값을 교차하여 시장이 "과매도"되었음을 증명합니다. 인정하지만 위험 회피가 여전히 지배적이며 미래 추세에 대한 합의에 도달할 수 없습니다. 반감기 전에 패닉 기간과 자신감을 회복하십시오.

현재 가격 차이의 추세와 양수 및 음수 제한 값의 빈도에 지속적으로 관심을 기울이는 것은 투자자가 시장에 진입하고 헤징 시점을 선택하는 데 좋은 참고 자료가 될 것입니다.