SignalPlus ボラティリティ コラム (20240830): 華門相場

過去1日、BTCの価格はアジアセッション中に4%上昇して61,000米ドルまで上昇しましたが、米国セッション中に59,000米ドルまで急落し、その日の上昇分はすべて手放されました。実際、過去 3 日間で BTC ETF からの大規模な資金流出があり、米国 SEC のますます厳格化する規制措置も暗号化業界と NFT を脅かしており、市場では売り圧力と弱気なセンチメントが高まっています。出来高が減少し、無期限契約の資金調達率が上昇したことは、価格が強力なサポートレベルである58,000を下回った場合、再び激しい清算に見舞われる可能性があることを示している。

出典: ファーサイド・インベスターズ

オプションに関しては、連邦準備理事会が最も好むPCEデータが今夜8時30分に発表されるが、事前のプライスインの不確実性により終末IVはわずかに上昇し、約50％に達するが、次の時点ではフォワードIVが発表される。週末は約 36% ～ 38% の範囲で、全体的なボラティリティ レベルはあまり変化しておらず、状況は ETH についても同様です。

出典: SignalPlus、経済カレンダー

出典: Deribit (8 月 30 日 16:00 UTC+8 時点)

出典: シグナルプラス

全体的な IV の変化は大きくありませんが、表面形状には注目に値する変化があります。 1つ目はフライです。年末の2か月間にBTC/ETHのスマイルカーブが大幅に上昇し、シングルレッグ取引高でBTC 27 DEC 80000対100000に代表される強気のスプレッド戦略が見られました。 200BTCを超える。

一方で、ETHフロントのボリュームスキューは再び低くなっています。無期限契約の資金調達金利の低下とETF流入の変化により、イーサリアムは引き続き弱気傾向に直面しているが、価格は最近2400からの反発を試みているが、2600の強い抵抗を突破することはできていない。

出典: シグナルプラス

BTC のより明らかな流れは、9 月 6 日のロング プット スプレッドと 9 月 13 日/9 月 20 日のカレンダー スプレッド 66,000 です。その影響はForward IVの用語構造にも見られます。一部のトレーダーにとって、8月の世界中央銀行会合でのパウエル議長の講演後、9月6日夜に発表された非農業部門雇用者数データは非常に重要なものとなったが、その時点で6つのSEPオプションは期限切れであり、取引所には期限が切れていた。この期日は、前日の小規模な非農業部門雇用者数（ADP 給与）データによって説明できる不確実性をカバーする可能性がある。

データソース: Deribit、BTC 取引の全体分布

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