SignalPlus のボラティリティコラム (20230831): 上昇は弱く、市場は再び横ばい

特邀专栏作者

2023-08-31 19:13 (UTC+8)

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市場にさらなる上昇の勢いがないため、BTCの価格は市場全体で依然として27,000を超えており、日中のボラティリティが低いため、今日のインプライド・ボラティリティはわずかに低下しました。

AI要約

水曜日の夜（8月30日午後10時15分/午後10時30分（協定世界時+8））、米国が発表したGDP統計と「小規模非農業」ADP統計はいずれも予想よりも低く、FRBへの圧力を軽減するのに役立った。データ発表後、米国債利回りは一時4.10％を下回り、最終的には4.10％を超えて取引を終えたが、2年債利回りが5ベーシスポイント（ｂｐ）最も大きく低下し、現在は約4.87%。

今夜8時30分（UTC+8）、BEAは重要なPCE/コアPCE指数を発表する予定だが、これはパウエル氏が先週のジャクソンホール講演で、FRB当局者は食品やエネルギー価格の変動に伴いコアPCE指数に細心の注意を払う傾向があると繰り返し述べたとおりである。世界的な要因の継続的な変動の影響を受けやすく、それが米国のインフレ見通しについて誤解を招く可能性もあります。コアPCE指数は2022年のピークの5.4％から徐々に低下しているものの、依然としてFRBが掲げる目標である2％を大きく上回っており、この点に関して、PNCのチーフエコノミスト、ガス・ファウチャー氏は、最新のPCEデータがPCE指数に影響を与える可能性は低いと書いている。特にインフレ率が依然として目標の2％を大きく上回っているため、全体像は大きく変わりすぎている。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

デジタル通貨に関しては、市場にさらなる上昇の勢いがないことから、BTC価格は市場全体で依然として27,000を超えており、日中のボラティリティが低いため、本日のインプライド・ボラティリティは若干低下しました。価格急騰によるプレミアムにより、全体として急峻なカーブに戻ったが、今週発表される一連の重いデータによる不確実性が注目され、IVは最前線となった。カーブはより粘着性があり、まだ少量のVol Premiumが残っていました。

出典: Deribit (8 月 31 日 16:00 UTC+8 時点)

Source: SignalPlus

当然のことながら、価格が徐々に安定した後、オプション取引量は再び急激に減少し、日次レベルに戻りました。バルク取引に関しては、昨日のコールスプレッド取引の比較的バランスの取れた状況と比較して、最近IVが徐々に低下しているため、BTC/ETHは9月にさまざまな期間のコールスプレッドをより安定して購入しています。さらに、ETH フォワード (11 月 24 日、12 月 29 日) で多数のロングリスク取引も見られます。これは、IV が徐々に低下するにつれて、現在のスキューの下方圧力にうまく抵抗しました。

Source: Laevitas

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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