デリビットオプション市場レポート: 0923—取引のボラティリティ

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 40% 

30d 55%

90d 49%

1Y  80%

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

現在: 1 分 46%、3 分 61%、6 分 65%

9/22：1m 48%, 3m 62%, 6m 66%

引渡し前のオプション市場は一般に比較的穏やかであり、小さな価格変動や数百ポイントの価格変動であっても市場に大きな影響を与えることはありません。最近の市場がこの点を証明しています。月末のポジションは 88,000 コインでした。500 ドルが下落したとき、IV はほとんど上昇しませんでした。わずか 2 日間の横ばい取引の後、このわずかな増加も消え去りました。

1年

歪度から判断すると、1か月物は9月3日に急落したときの水準に戻り、短期プットの方が割高となっている。中長期的には従来の値を維持しており、平均水準を大幅に上回っています。

現在: 1 分 -8.6%、3 分 9.4%、6 分 13.8%

9/22：1m -3.1%, 3m 9.8%, 6m 13.6%

オプション フローのデータによると、あらゆる方向の力が均衡しており、OTM コールには大規模なトランザクションが多数存在します。

副題

ETHの過去のボラティリティ

ETHの過去のボラティリティ

10d 86% 

30d 108%

90d 83%

1Y 105%

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 68%、3 分 73%、6 分 71%

9 /22：1m72%，3m73%，6m 73% 

超短期点滴は昨日の80％から60％と大幅に低下しました。イーサリアムの各期間の IV はわずかに低下しており、全体的な傾向は依然として減少しており、中長期的にはここ数カ月で新たな低水準に達しています。

イーサリアムの毎日の取引は非常に不均一であり、市場は大きく変化しますが、これは市場の取引活力が比較的強いことも示しています。 Ratio の観点から見ると、PUt と Call のボリュームは、低い場合は 1:3、高い場合は 3:1 で回転します。