デリビットオプション市場レポート: 0922 — 原点に戻る

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 39%  

30d 55%

90d 48%

1Y  80% 

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

現在: 1 分 48%、3 分 62%、6 分 66%

9/21：1m 44%, 3m60%, 6m 66%

短期平均値IVは昨日44%という過去最低を記録し、今日は反発したが、それほど大きくはなかった。今月末のアット・ザ・マネー・オプションIVは41%に過ぎず、先週のビットコインの損失率は全体的に上昇し、価格は元のポイントに戻りました。

歪度の短期的な変化は明らかで、9月3日に急落したときの水準に戻っている。

現在: 1 分 -3.1%、3 分 9.8%、6 分 13.6%

9/21：1m 0.3%, 3m 9.1%, 6m 13.1%

オプションフローのデータから判断すると、あらゆる方向の力が均衡しており、取引量は大きくなく、市場はまだ様子見をしている。

副題

ETHの過去のボラティリティ

ETHの過去のボラティリティ

10d 86%  

30d 108%

90d 83%

1Y 105%

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 72%、3 分 73%、6 分 73%

9 /21：1m61%，3m71%，6m72%

短期IVの急激な増加により、イーサリアムの現在の期間IVは非常に近く、月の増加は明らかであり、現在80％を超えています。

イーサリアムの主な取引はコールオプションの販売であり、全体の取引量は大きくありません。昨夜はさらに多くのコールオプションが購入され、今日ではそのほとんどがヘッジ取引または清算操作となっています。