デリビット オプション マーケット レポート: 0905 — 一定の圧力

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 83%  

30d 58%

90d 49%

1Y  81%

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

現在: 1 分 64%、3 分 71%、6 分 74%

9/4：1m 63%, 3m 72%, 6m 77% 

歪度：

歪度：

現在: 1 百万-12.6%、3 百万 +2.6%、6 百万 +10.5%

9/4：1m -14.9%, 3m -1.3%, 6m +2.8%

スキュー構造は依然として大きく変化しており、短期オプションの IV が非常に大きく変化し、売買力が大きな影響を与えるため、現在、短期スキューは価格とともに大幅に変化しています。しかしながら、0.25Dベンチマークの大幅な変更による影響は徐々に収まり、中長期的なスキューも修復され、現在は比較的安定しています。

BTC オプション フロー データは、今日 4 つの勢力が比較的バランスが取れていることを示しており、昨日は多くのプット買いが買われ、そのほとんどが正常に行使されました。

ETHの過去のボラティリティ

【ETHオプション】

ETHの過去のボラティリティ

10d 128%  

30d 93%

90d 74%

1Y 103% 

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

現在: 1 分 95%、3 分 88%、6 分 86%

9/4:  1m 82%，3m 88%，6m 87%

イーサリアムのIVは短期的に大きく上昇し、短期的には中長期を上回り、中長期的にはIVはあまり変化していません。現在、ETH市場はDeFiの動向に大きく依存しており、下落圧力は明らかです。

この戦略は最近の放送でもまだ言及されており、DeFiに参加し、同時にヘッジのために架空のプットを購入します。昨日の下落を受けて、今日のIVはあまり上昇せず、オプションを売るには適した時期ではありません。