デリビット オプション マーケット レポート: 0904 — 94 周年

BTCの過去のボラティリティ

【BTCオプション】

BTCの過去のボラティリティ

10d 81% 

30d 57%

90d 49%

1Y  81%

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:

今日: 1 分 63%、3 分 72%、6 分 77%

9/3：1m 54%, 3m 69%, 6m 74%

歪度：

歪度：

今日: 1 分 -14.9%、3 分 -1.3%、6 分 +2.8%

9/3：1m +5.6%, 3m +7.6%, 6m +15.5% 

スキュー構造は大きく変化し、現在、短期スキューは15％まで上昇し、中期スキューは7％を超えています。急激な価格変動は 0.25D ベンチマークの大きな変化につながりますが、その後市場が安定すればスキューは修復されます。

BTCオプションフローのデータによると、今日はプット買いの取引比率が比較的大きく、市場下落時にプットを買う人が多いこともスキューの急激な変化の理由となっている。

副題

ETHの過去のボラティリティ

ETHの過去のボラティリティ

10d 130% 

30d 93%

90d 74%

1Y 102%

各標準化期間 IV:

各標準化期間 IV:

今日: 1 分 82%、3 分 88%、6 分 87%

9/3:  1m 75%，3m87%，6m 94% 

イーサリアムのIVの短期的な上昇は明らかであり、中長期的な変化は大きくなく、月次の短期よりもまだ高いです。短期スキューは負の値に戻ります。イーサリアムのオプション市場は、一言で言えば、中長期的には安定した構造を持ち、短期的には急激な変化を示します。

昨日の放送では、DeFiに参加し、ヘッジのために架空のプットを購入することについて言及しました。昨日の下落を受けて、今日のIVはあまり上昇せず、オプションを売るには適した時期ではありません。