デリビット オプション マーケット レポート: 0903 — ベーシス リターン
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 43%
30d 42%
90d 43%
1Y 80%
オプションの建玉は14億ドル、オプションの出来高は9,500万ドルで、ビットコインは11,400ドルまで下落しました。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 54%、3 分 69%、6 分 74%
9/2：1m 54%, 3m 68%, 6m 73%
歪度：
歪度：
今日: 1 分 +5.6%、3 分 +7.6%、6 分 +15.5%
9/2：1m -7.9%, 3m +4.3%, 6m +11.8%
スキュー構造は大きく変化し、短期スキューはプラスの値に戻り、中期スキューもゼロに非常に近くなりました。これの一部は価格の変化によるもので、その結果、ベンチマークが 0.25D 変化します。しかし、一般的に言えば、プットとコールの価格は妥当です。
BTCオプションフローのデータによると、今日はプットの取引比率が比較的大きく、特にプットの売りが多い。別の観点から見ると、Call トランザクションが少なすぎます。
副題
ETHの過去のボラティリティ
ETHの過去のボラティリティ
10d 100%
30d 81%
90d 68%
1Y 102%
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
現在: 1 分 75%、3 分 87%、6 分 94%
9/2: 1m 73%，3m 88%，6m 90%
イーサリアムのIVはあまり変わらず、先月末の水準で安定しています。ここ数日、Skewの価格が急騰した際には、ベンチマークの変更により若干の乖離が生じていましたが、現在は通常の範囲に戻っています。期間構造は常に正常に戻りつつあり、フローは 4 つの取引方向が比較的バランスが取れていることを示していますが、これは近い将来では比較的まれです。
売りを取り上げた過去 2 日間の放送は短期的には強気であり、現時点では明らかな価格優位性はありません。イーサリアムの現在の価格は、人気が続くために DeFi の概念に依存しています。 DeFiに参加したい場合は、ヘッジ用の仮想プットを購入した方がよいでしょう。
