デリビットオプション市場レポート: 0818 — 横向きの突破口
ビットコインは昨夜12,000ドルを突破したが、IVは上昇を続けることができなかった。さまざまなデータから判断すると、ビットコインは現時点で12,000ドルを実質的に抜け出しておらず、将来的にはこの価格付近で変動する可能性があり、市場はこの位置であまりにも長い間強さを蓄積してきた。ビットコインのIVは上昇しなかったが、隣のイーサリアムのIVは近い将来最高値を更新した。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 40%
30d 57%
90d 50%
1Y 80%
オプションの建玉は16億ドル、オプションの出来高は1億9,400万ドルで、ビットコインの価格は1万2000ドルを超えた。しかし、突破直後に反落し、事実上1万2000ドルを突破できず、出来高も大幅には増えなかった。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 70%、3 分 77%、6 分 78%
8/17：1m 68%, 3m 75%, 6m 76%
歪度：
歪度：
今日: 1 分 +7.9%、3 分 +9.3%、6 分 +13.8%
8/17：1m +5.9%, 3m +8.3%, 6m +12.8%
この上昇はスキューの上昇をもたらし、短期スキューは大幅に上昇し、中長期のコールオプションは比較的安定しています。
BTC オプション フローを見ると、今日は強気売りの割合が非常に高いことがわかります。ある側面では、トレンドトレーダーがこのブレイクアウトであまり取引しなかったことが確認できますが、これはまだあまり効果的なブレイクアウトではありません。
建玉の推移から判断すると、今日ではプットオプションが取引の主力となっている。この強気相場のラウンドでは、プットオプションは常に補助的な役割を果たしてきましたが、今日はプットオプションが主力となる数少ない取引日の一つです。
副題
ETHの過去のボラティリティ
ETHの過去のボラティリティ
10d 78%
30d 83%
90d 67%
1Y 101%
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
現在: 1 分 99%、3 分 99%、6 分 91%
8/16 : 1m 103%，3m 103%，6m 99%
イーサリアムの価格は上昇しなかったが、IVは上昇し、すべてがここ数カ月の最高水準に達した。ビットコインの価格が突き抜けてもIVは上がらず、代わりにイーサリアムのIVが上がった。
イーサリアムのコール売りは昨日20,000コインという莫大な名目価値を達成し、今日もまだ5,000コインが残っていますが、今日のプットバイにも5,000コインがあります。価格データの観点からは、リスクリバーサルポートフォリオのように見えます。
