デリビット オプション マーケット レポート: 0813 - ブル スプレッド
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
【BTCオプション】
BTCの過去のボラティリティ
10d 60%
30d 55%
90d 52%
1Y 81%
オプション建玉は16億ドル、オプション取引高は1億1,000万ドルとなり、ビットコイン価格は1万1,300ドル付近まで下落し、やや軟調な推移となった。
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
今日: 1 分 55%、3 分 64%、6 分 68%
8/12：1m 61%, 3m 67%, 6m 69%
歪度：
歪度：
今日: 1 百万 +1.4%、3 百万 +7.5%、6 百万 +13.3%
8/12：1m -0.9%, 3m +6.3%, 6m +12.8%
現在のスキューから判断すると、短期アウトオブザマネーコールオプションの価格は合理性を取り戻しているが、中長期的には依然として高水準にあり、強気市場スプレッドの構築が必要である。 IV の費用対効果が高い場合はアウトです。
BTC オプション フローから、コール売りが取引量の 35% を占めていることがわかります。一般的に取引量は多くありません。
建玉の推移から判断すると、短期のアウト・オブ・ザ・マネー・コール・オプションは取引量が多いですが、期間が短すぎるオプションはスプレッドの組み合わせには適していません。
副題
ETHの過去のボラティリティ
ETHの過去のボラティリティ
10d 63%
30d 75%
90d 66%
1Y 101%
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
現在: 1 分 74%、3 分 80%、6 分 82%
8/12 : 1m 78%，3m 83%，6m 81%
イーサリアムIVは下落中、ここ2日間は20ドル台で推移している、最近イーサリアムはDeFiの影響を大きく受けており、ETH関連商品の取引に注力する場合はDeFiの情報に注意する必要がある。
