高頻度の日中取引について語る: これがトップトレーダーが高い利益を達成する方法です
投資家はよく、通貨圏はお金に最も近い場所だと言います。
通貨サークルには高い資本配当が伴い、デジタル通貨は同日に売買でき、取引時間は長く、24時間ノンストップ取引が可能で、多くの取引機会があります。デジタル通貨アグリゲーション取引プラットフォーム 1Token Once研究しかし、ほとんどの主流通貨の日中振幅は 20% を超え、単一通貨の取引高は 50 億元を超え、通貨サークルでは、日中トレーダーの 40% が月収 5 万元を達成でき、トレーダーの 70% が月収 5 万元を達成できます。月収2万元を達成する。
7月26日、Odailyは、通貨サークルの日中取引の伝道者であり、同済大学の金融修士号であるGao Yu氏（スクリーン名「Bi Hanjiang」）と1TokenのCMOであるYan Junjie氏をOdaily Chaohuaのゲストに招待しました。日中高頻度取引戦略を説明するコミュニティ「切られる」運命から逃れる。
まず日中高頻度取引とは何かということを理解していただくと、日中高頻度取引とは、T+0の取引目標を実現するために、テクニカルな判断で安く買って高く売ることで、その範囲内で価格差のメリットを得る取引のことを指します。一定数のオープンポジションを持つトレーディング戦略を維持するため。日中高頻度取引は、手動による高頻度注文と定量的高頻度取引に分類できます。
日中高頻度取引は、市場参入直後に市場参入コストを排除できる取引機会を捉え、市場参入後すぐに利益を上げることができなければ、すぐに市場から退場する準備ができています。この取引方法は市場時間が短いため、市場変動のリスクが比較的低くなります。
Gao Yuの取引手法は主に日中の超短期に基づいており、出来高と価格、補助バンド、中長期トレンドを組み合わせています。 Gao Yu 氏は、2015 年から日中高頻度取引に従事しています。株式、デジタル通貨、その他の対象の日中高頻度取引で豊富な経験があり、日中高頻度取引チームの構築も担当しています。
副題
以下は、Odaily が主催した、ゲストが共有した記録です。
Gao Yu は、日中の高頻度取引で理解する必要がある専門用語と取引戦略の普及を主導しました。
まず、現物取引と先物取引とその違いについて説明します。
当社の一般的な取引の対象は、現物取引と先物取引の2つに大別されます。
現物取引一般に、ロングポジションのみを見ることができますが、レバレッジを使わず、清算を伴わないショートポジション（一方向取引）はできません。たとえば、株式取引は現物取引に属します。
先物商品先物、株価指数先物、デジタル通貨契約など、ショート（双方向取引）、証拠金制度、レバレッジ、清算リスク、受渡日などが挙げられます。
2 つの主な違いは次のとおりです: 1. 先物は双方向に取引でき、目標が上昇または下降した場合に利益が得られる可能性がありますが、スポットは通常一方向のみで取引され、目標が上昇した場合にのみ利益が得られます。先物には通常、独自のレバレッジがあり、損失と収益が拡大します。
レバー
“レバー「お金を借りて投資することを指します。例えば、自分の10万元を預金として、これを元に市場から40万元を借りて、合計50万元を投資に使うことをいいます。」 「レバレッジ」となり、レバレッジ倍率は50÷10=5倍となります。
“清算「レバレッジの使用により、投資で損失が発生すると、まず証拠金自体が失われます。損失が一定のレベルに達すると、証拠金はすべて失われ、この時点でポジションは清算されるということです。これは、 「清算」といいます。
上記を例にとると、自己保有証拠金が10万元、レバレッジ5倍の総投資額が50万元となり、損失が10/50=20%に達した場合、自己保有証拠金は10万元となります。完全に失われ、ポジションはこの時点で清算されます。レバレッジ倍率と清算の最大損失率の関係は、清算損失率=100%/レバレッジ倍率であることがわかります。
もちろん、レバレッジはリスクを増幅させる一方で、利益も増幅させる「諸刃の剣」です。
最初にスポットと先物に関するいくつかの基本的な知識を共有し、その後、K ラインとハンディキャップという 2 つの知識ポイントを追加します。
まず K ラインを見てみましょう。
K ラインは、一定期間内のターゲットの日中価格トレンドの概要を表すために使用されます。どの K ラインにも、目標価格に関する 4 つの情報 (始値、終値、高値、安値) が含まれています。立体部分（直方体）＋上下の影線で構成されています。
エンティティ部分は、一定期間内のターゲットの始値と終値を表します。終値が始値より高い場合、エンティティの下端は始値を示し、上端は終値を示します。そしてこの段階は一般に価格の上昇です。
終値が始値よりも低い場合、エンティティの下端は終値を示し、上端は始値を示し、この段階での全体的な価格の下落を示します。
上の影線は常に期間内の最高価格を表し、下の影線は最低価格を表します。
そのため、一定期間内の目標株価の始値、終値、高値、安値の4つの情報がわかれば、その情報をもとにローソク足チャートを描くことができます。
Kラインの色は、一般的に国内ターゲット（A株、先物）が赤で上昇、緑で下落します。しかし、米国株とデジタル通貨はその逆で、緑は上昇、赤は下落を意味します。
たとえば、ある期間の K ラインは次のように描画されます。
次に、ハンディキャップを見てみましょう。次の図は例です。
ハンディキャップとは、市場で買い手と売り手が発行した注文注文を、一定のルールに従ってそれぞれの価格と数量に応じて分類して形成される相場のリストを指します。ハンディキャップは通常、注文 (2 売り、1 買い...)、価格、数量で構成されます。
したがって、ハンディキャップに表示される注文はすべて約定されていない注文であり、売り手と買い手の双方が自らの注文を決済する相手の出現を待っている自発的な見積もりです。
また、見積依頼のルールは何ですか?まず価格を優先し、次に時間を優先します。
価格優先とは何ですか？たとえば、写真のハンディキャップで、売り手の最初の価格（売り 1）が 26.20 であるのは、この価格が売り手の他の見積にとって最も利益があり、取引相手の買い手にとっても最良であるため、優先されるためです。ルールによれば、彼は売り手の第 1 ギアにランクされ、つまり 1 を販売し、販売価格 26.21 は 26.20 ほど良くないため、第 2 ギアにランクされます。
同様に、買い手の価格 26.19 は、買い手が最大の利益を得る最良の価格であると同時に、売り手にとっても最良の価格であるため、26.19 が買い手の最初の入札、つまり 1 を買うことになります。
時間の優先順位は非常にシンプルで、複数人の見積もりが同額の場合は、委託された時間順に並べ替えられます。ただし、この順序は通常、ハンディキャップでは直接観察できません。
ハンディキャップに関して、豆知識をお伝えします。テイカー注文トランザクション (テイカーとも呼ばれます) と保留注文トランザクション (メーカーとも呼ばれます) とは何ですか。
以前の市場を例として、26.17 の価格で 41 ロットを売りたいとします。どうすればよいでしょうか?あなたは売り手なので、自分の心の価格と一致する買い注文があるかどうかを確認する必要があります。 26.19 で 4 ロットを購入し、26.18 で 37 ロットを購入することは、念頭に置いている価格よりも有利な販売価格であることがわかり、ためらわずに売却すると、たまたま 4+37=41 ロットが販売され、価格がはそれぞれ 26.19 と 26.18 です。このとき、テイカーアクションを行ったことになり、市場にある既存の注文を率先して引き受けることになり、この積極的な取引方法をテイカー取引と呼びます。そして、あなたが売ったbuy 1とbuy 2は、以前はそれにぶら下がって受動的に取引されていたため、buy 1とbuy 2の取引方法は指値注文取引（メーカー）と呼ばれます。
テイカー注文と未決注文を区別する理由は、デジタル通貨取引では、2 つの異なる取引方法によって発生する手数料が異なり、テイカー注文を安くするためです。
基礎知識 最後に、デジタル通貨の契約取引にはもう一つ非常に重要なルールがあることをお伝えしておきます。決済通貨基準”。
通貨標準とは: 1. 契約を行うために必要な証拠金は契約通貨で提供されます。たとえば、BTC 四半期契約の場合、証拠金は USDT やその他の通貨ではなく、BTC で支払われる必要があります。 2. 取引所で得られる利益はこの通貨で決済され、例えばEOS契約の日中取引で得られる利益はEOSで表示されます。
通貨本位の規制により、利益や証拠金そのものがデジタル通貨となり、価格変動のリスクがあるという問題が発生します。
この価格変動リスクを回避するために、デイトレーダーは一般的に次の 2 つの方法を採用します。
1. コインの資金調達。通貨の借入と通貨の返済には、当然ながら通貨価格の変動リスクを負う必要はありませんが、金利の調達コストが発生します。
2. 価格変動のリスクを回避するために、約定空注文を使用して証拠金のロングポジションを相殺します。そして、この方法は操作が便利なため、より多く使用されています。
副題
文章
日中高頻度取引とは、T+0の取引目標を実現できること、その日のうちに価格差益を獲得できること、ポジション数を維持できることなどをベースに、テクニカル判断により安く買って高く売る取引戦略を指します。変更なし。
ポイント1：オーバーナイトでポジションを作らず、その日のうちに価格差で利益を追求する
ポイント 2: 取引完了後、下位ポジションの数は取引前と同じに保つ必要があります。
例えば、元の底値が10BTCだった場合、今日2BTC買う取引があれば、2BTC売るペアリング取引が必要となり、日中取引利益は、この2BTCの売買の価格差益となります。 、元の10 BTCの価格変動のリスクに関係なく。したがって、一般的な日中利益と下位ポジションの利益は別々に計算されます。下位ポジションの利益と日中利益は 2 つの異なる戦略に属します。今回は主に日中取引戦略について説明します。
知識開発：ストックはT+1機構ですが、ストックは偽装した形でT+0を実現することも可能です。例えば、T0日に株価の底値ポジションを買った場合、その日は売却できませんが、T1日に前日の底値ポジションを売却することができ、十分なロング資金があれば、からT+0取引を実現できます。 T1 日のデメリットは、1. T+0 に取引できる株数（T0 日にオープンされた株数）が制限されること、2. T0 で構築された下位ポジションには価格変動リスクがあることです。
デジタル通貨自体は T+0 取引メカニズムであるため、日中の高頻度取引により適しています。
日中高頻度取引には 4 つの主な特徴があります。
ポジションへの出入りが早く、保持時間は短く、通常は 5 分以内
より高い勝率で、短期間での価格差収入を追求
時間内に利益を阻止し、損失を阻止することができる
取引数が多く、1日の取引量が多い
ここで説明したいのですが、高頻度≠頻繁な取引ですが、保有時間が短いことを強調するため、超短期と理解できます。高頻度取引戦略には一定期間にわたる価格変動に対する一定の要件があるため、市場のボラティリティが不十分な場合には、その日のうちの高頻度取引戦略は効果が得られないことが多く、日々の取引では多くの場合、ショートポジションを維持し、介入の機会を待ちます。
一般に、日中取引に適したターゲットは、次の 3 つの条件を満たす必要があります。
T+0取引システム
振幅が大きい（取引コストをカバーできる）
取引量が多い（タイムリーなストッププロフィットとストップロスに有利）
日中取引の具体的な取引戦略について話しましょう。
どの取引システムも、①開始タイミング、②ストップロス、③ストッププロフィットという3つの主要な部分にすぎません。
ポジションをオープンするタイミングは、いつ市場に参入するかを決定することであり、ストッププロフィットとストップロスは、いつ市場を終了するかを決定することです。これら 3 つの要素が明確であれば、日中高頻度取引戦略のための取引システム フレームワークが構築され、実際にテストされます。
まずは日中高頻度取引のエントリーポイントを判断する基準ですが、大きく分けて以下の3つの方法があります。
連結方法
収束パターンと大量のブレークスルー
副題
方法1：連携方法
「ひょうたんを比べて柄杓を引く」ように、取引対象の動向に関連してあらかじめ変更しておいた他の目標をもとに、その対象の取引方向を判断することを指し、シンプルで使いやすい手法です。ただし、参照ターゲットが一意でない場合もあります。
たとえば、多くの日中トレーダーは OKEX の EOS 契約を取引していますが、リンクされている参照ターゲットは通常、以下に基づいています。
1.OKEXのBTC契約
2. OKEX の EOS スポット
3. BinanceのBTCスポット
そして、バイナンスのBTCスポット価格は一般に少し早く変化することが実践によって証明されています。
ただし、この方法には注意が必要で、一般に、この方法は市場の急激な上昇と下落の場合により効果的であり、通常の無制限のランダムウォーク市場を機械的にコピーしてリンクして不必要な損失を引き起こすべきではありません。
いくつかの例を確認できます。
7時02分にBinanceのBTCスポット価格が最初に下落し、その2分後にはEOS四半期契約もトレンドに合わせて下落し、連動対象を参照するとEOS契約は事前にショートオーダーをオープンできるフィールドとなっています。
同様に、上昇の場合のリンケージ戦略では、BTC スポットの上昇に EOS 契約が追従します。
副題
方法 2: フォームの収束、大規模なブレークスルー
この戦略は、ターゲットの価格トレンドパターンを観察し、収束パターンに注意を払い、出来高が突破されたらすぐに市場に参入し、出来高が解放され、波が来たらすぐに利益を確定して市場から離れることを指します。上昇エンド、戦略アウト。
この戦略はほとんどのターゲットに適用できますが、収束パターンは変更可能であり、パターンの判断をよりよく理解するには長期間の取引経験の蓄積が必要です。
ブレイクアウトパターンの注意点:
一般に、収束と量的エネルギーの蓄積のプロセスが発生します。
ブレイクスルーの瞬間には通常、取引量の増加が伴います。
ブレイクアウトの方向性は元のトレンドの継続です
このパターンをマスターする目的: トレンドに従い、より大きな利益率を獲得すること
上の図は、比較的標準的な収束と突破の方法です。1 の突破は単純に後退して突破を続けます。2 の突破は「ボックス収束」後の突破であり、3 の突破は突破後の「フラグ“コンバージェンス”」。初心者の場合は、エントリーポイントは前の高値の突破ポイント、利益ストップポイントは上昇波の終了点であり、各波を個別に操作することをお勧めします。 「1 つのサムで 1 つのサムを取得する」ように努め、1 つのサムを複数の波で連続して取得して最大の利益を得ようとしないでください。日中高頻度は、高い勝率と薄利に着目し、高い勝率を確保することを前提に取引回数を積み重ねることで多額の利益を獲得します。
この図も比較的標準的なプラットフォームの収束ブレークスルーです. エントリーポイントは各プラットフォームのブレークスルーポイントです. ブレークスルーポイントを正確に判断する方法については, 一般的にブレークスルーポイントは明らかな体積エネルギー放出があり, ブレークスルーを正確に判断できますハンディキャップポイントエントリーと組み合わせて。
次に、デジタル通貨のタイムシェアチャートをいくつか示しますので、収束と大規模なブレイクスルーの戦略に応じてエントリーポイントとエグジットポイントをシミュレーションできます。
副題
方法 3: 反転を実行します。一般に「底打ち」および「ブロック」として知られています。
この手法は、急落または急騰の波の後に逆トレンドのポジションを開き、価格が反発（底値）または後退（キャップ）するのを待ってすぐに利益を確定する戦略を指します。
この方法に関する注意事項:
突然の上昇と下落は十分に大きくなければならず、一歩下がって反発したときにのみ利益率が得られます
本質は一種の逆張り運用行動であり、利益率は限られており、戦いを好んではならず、早く入って早く出て、良い結果が出たら閉じてはいけません
最初に方法 2 を使用してホメオパシー取引を行ってみてください。この戦略は代替戦略です。
エントリーポイントが「転換点」ではない場合は、一旦損失を止めてから再度スタートしてください 変動損失のあるポジションの追加は推奨されません 極端な市況では変動損失のあるポジションを追加するリスクは非常に高くなります
以下の図は、比較的大きな反転利益率を持ついくつかのトレンド凡例をリストしていますが、そのようなトレンドは確率が低いことを覚えておいて、できるだけトレンドに従うようにしてください。この取引方法は支援されます。
副題
ストップロス戦略
まずストップロスの重要性を見てみましょう。
日中高頻度戦略はなぜ勝率が高いのでしょうか?ストップロス戦略の存在があるからこそ、各取引の損失を一定の範囲内にコントロールすることができ、取引をコントロールする場合には長期戦略よりも超短期戦略の方が精度が高いためです。または、数回の正しい取引で以前の損失をカバーし、利益曲線を着実に上昇させることができます。ストップロスについては危険を冒さないでください。悪意を持って注文を運び、より多くの利益を得るのは間違いであり、ストップロスを逃すのは正しいことです。
文章
1. 絶対的なストップロス位置
文章
2. ハンディキャップ判定
副題
利益を得る方法
1 つ目の方法はリンケージターゲットを参照する方法で、他のターゲットの変化に基づいてエントリーする場合、参照ターゲットが反転し始めたら、取引ターゲットも利益を確定して直ちに市場から退場する必要があります。
2つ目は、成行注文を参照する方法で、例えばロングポジションを持っていて、この時点で成行注文の買い手の事前注文が少しずつ増えていて、価格が段階的に上昇して着実に上昇している場合、それは取引が正しいことを意味しますが、突然、価格が一定のポジションにあることに気づいたとき、特定のポジションで競合が繰り返され、徐々に買い注文が減少したため、これを上昇波の終了シグナルと見なし、利益確定することができます。そして市場を去ります。ハンディキャップの解釈はストッププロフィットとストップロスに関係なく適用され、日中取引においても非常に重要な部分です。
ストップロスと比較すると、ストッププロフィットはそれほど重要ではありません。利益が少ないことと損失が多いことはどちらも損失ですが、明らかに、利益が少ないことは、損失が多いことよりもトレーダーの心に与える影響がはるかに小さいです。結局のところ、利益が少ないことも利益なのです。
このようにエントリー、ストッププロフィット、ストップロスのタイミングをお伝えしましたが、最後にデジタル通貨の高頻度取引の考え方をその日のうちに整理していきます。
つまり、一般的な日中高頻度取引のアイデアの最初のステップは、まず現在の市場がどのような市場に属しているかを判断し、次に現在の市場価格に応じて取引戦略を選択することです。このとき、ポジションは軽く、利益期待は低くし、手数料を節約するためにメーカーベースの注文スワイプを使用する必要があります。
副題
以下は無料のコミュニティ Q&A セッションです。
Q1: 日中高頻度取引に必要なソフトウェアやサービスを体系的に導入できますか?
ヤン・ジュンジエ：私の意見では、初心者でもプロのトレーダーでも、取引戦略に関係なく、取引行動は取引前、取引中、取引後の 3 つの段階に分けることができます。
トランザクションの前に重要なのは、トランザクションの準備です。
1. チャネルサービスには、アカウント、取引チャネル、手数料を節約するための優遇レートベースを提供する 1Token のようなプラットフォームが必要です。
2. 通貨取引であっても契約取引であっても、通貨価格の変動リスクが存在するため、資金面でのサポート。 1Token などの第三者資金調達が通貨の資金調達に使用される場合、1 つは資本リスクを回避することであり、資本コストへの圧力を軽減することです。
3. 特に市場ルールに慣れていない投資家向けの技術サポートは、取引前にシミュレーション取引を提供することができ、シミュレーション環境で取引ルールを熟知することで、投資家がより早く市場に適応できるようになります。
4. 情報サービス トレーダーが初めて市場の変動を知った場合にのみ、早期に市場に参入して利益を得ることができます。特に為替相場の24時間取引と同様に、相場はいつ来るか分からず、相場の警告は特に重要です。アプリ、取引ソフトウェア、電話のいずれを通じてでも、市場を見逃さないように、トレーダーは最初に通知を受ける必要があります。
トレーディングにおいては、トレーディング行動を補助するものです。
市場の流動性、スピード、安定性のいずれの観点からでも。手動日内での頻度が高いため、トレーダーは市場状況の変化と過去の取引経験に基づいて、できるだけ多くの取引機会を捉え、ライト取引を行い、価格差を獲得し、全体的に安定した利益の目標を達成するために少額の資金を積み立てます。 . 売上高は100万元から1000万元。市場が良好な場合、1Token プラットフォームのプロのトレーダーは 1 日に 1 億～2 億人民元を取引することもあります。したがって、市場の流動性を考慮すると、取引ソフトウェアの速度と安定性は非常に高く、たとえば、市場の遅延が少なく、注文と取引の順序が低く、ショートカットキーがサポートされている必要があります。システムのパフォーマンスが安定している必要があり、投資家がいつでもスムーズに注文できるようにすることもできます。
取引後の取引レビューも無視できない部分です。
1. 前回の市場を振り返り、市場動向をある程度理解します。
2. その時の取引行動を振り返り、学び直し、取引経験を蓄積し、独自の取引システムを強化します。見直しを通じて、次に同じ状況が起きたら利益を得るチャンスですが、今回負けたら次は逆のことをすることになります。取引中は、どの取引が反転したかを確認できない場合がありますが、市場終了後は明確に確認できます。復元は非常に重要です。したがって、優れたソフトウェアは、トレーダーが K ラインとエントリーポイントとエグジットポイントを組み合わせて市場を直観的かつ視覚的にレビューできるようにする必要もあります。
Q2: 初心者または初心者ユーザーに対して、必要なソフトウェアを選択する方法を教えてください。初心者がソフトを選ぶ際に注意すべき点は何でしょうか？
ヤン・ジュンジエ：初心者や初心者にとって、体系的な取引システムはありません。したがって、取引する前に、多くの情報を把握するのに役立つソフトウェアやプラットフォームを選択する必要があります。情報プラットフォーム、コミュニティ プラットフォーム、ドキュメンタリー プラットフォームのいずれからのものであれ、重要なのは、どのターゲットに焦点を当てるべきかを知ることです。いつ買うか、いつ売るか、総称して投資顧問サービスと呼ばれます。これは初心者や初心者がより注意を払うことであり、情報、半自動取引ツール、ドキュメンタリーコミュニティ、ビッグVライブブロードキャスト、注文チャットルーム、プロジェクトコミュニティ。
第二に、このソフトウェアやプラットフォームの金融商品が充実しているか、深さがあるか、コストが十分低いかなどを判断する必要があります。 Huobi、Binance、OKEX の 3 つの第 1 層取引所に同時に上場されているコインは 58 枚のみですが、そのうちの 1 つまたは準第 1 層/第 2 層取引所には 2,000 近くのコインが上場されています。海外取引所の通貨も加えるとその大きさの差はあまりにも大きくなります。したがって、初心者が特定の新しいコインを作成したいのに、このソフトウェアにそれがない場合、利便性とコスト削減の目的を達成することができません。
最後に、ソフトウェアの操作性も考慮すべき点だと思います。初心者と小白はトレーディングや通貨サークル取引に深く関わっていないため、情報の非対称性を補う投資顧問サービスに加えて、初心者の小白がすぐに始められるようにシンプルで操作が簡単なソフトウェアも必要です。
Q3: 学びやすいストップロス戦略をいくつか提供してもらえますか?
大雨: 最も単純なストップロス戦略は、先ほど述べた絶対ストップロス法と同様、許容可能な最大損失価格または比率を自分で設定することです。
日中高頻度取引戦略の場合、より柔軟なストップロス方法は、市場の言語に従ってストップロスを行うことです。
中長期戦略を行う友人の中には、より一般的なストップロス手法もあります。一般的に、エントリーポイントがブレークスルーの場合、フォールスブレークスルーの場合は、コールバックがブレークスルーに到達する位置です。ポジションはストップロスポジション、ロスポジションはブレイクスルーポジションです。しかし、それが本当のブレイクスルーであれば、一般的に最高点からの上昇の波の修正深さが上昇の波の1/3を超えれば、この上昇の波は終了する可能性が高くなります。ストッププロフィットとストップロスで市場から撤退することを検討できます。
要約すると次のようになります。
1. 最良の結果、取引は正しく、現時点ではストップロスは含まれていませんが、上昇波の修正が波の増加分の1/3を超えた場合は、利益確定して市場から離れることを検討できます。
2. 方向性の判断は正しいが、誤った突破に遭遇し、浮動利益が実現していない場合は、この時点で価格が再び突破位置に戻ったときに、思い切って損切りも行う必要があります
3. 最悪の結果では、変動利益がある場合にはストップ利益が存在せず、価格がブレイクスルーポジションに戻った場合にはブレイクスルーポジションでのストップロスは存在しません。幸いなことに、取引はすでに損失を発生しているため、最後の行はディフェンスは設定した絶対的なストップロスポジションであり、これは従う必要がある取引規律です。
Q4: 指標の乖離についてどう思いますか？
そしてMACD、RSIそしてCCIこれらにより、投資家はこれらの指標の発散関数を使用して、先頭のリスクと底部の購入機会を予測できますが、選択した時間パラメータは適切に拡張する必要があります。
大雨: まず第一に、すべてのインジケーターは実際には遅れをとっており、特定の補助的な効果しか提供できません。トレードの意思決定を行う際にインジケーターのシグナルのみに依存してはなりません。
指標の乖離シグナルは予測段階の上値か下値であることが多いですが、それが本当に上値か下値であるかどうかは、より多くの情報と組み合わせて総合的に判断する必要がある場合が多いです。
ただし、一般に、期間が短い戦略に対応する指標情報よりも、期間が長い戦略に対応する指標情報の信頼性が高くなります。たとえば、週次レベルでの偏差の精度は、日次レベルでの偏差の精度よりも高いことがよくあります。
また、あまりにも多くの取引指標を参照することはお勧めできません。異なる指標の情報が矛盾することが多く、トレーダーが混乱する可能性があります。一般に、MACD、KDJ などのいくつかの古典的なインジケーターを使用することをお勧めします。
つまり、取引指標の乖離には一定の参考となる意味はありますが、指標に完全に依存してはなりません。
Q5: トレードにおいて最も重要なことは何だと思いますか?
ガオユウ：技術的な観点から見ると、最も重要なことは「トレンドに従う」ことです。トレーダーの中には、上下を推測することを好む人がいますが、これは非常に望ましくない行為であり、市場からのシグナルに従って取引し、主観的な感情を取引に混入させないでください。
技術レベルに加えて、性格やメンタリティも非常に重要で、特に取引規律の順守度や自分のメンタリティを調整する能力が重要です。実際、メンタリティと規律遵守は相互に補完し合う関係にあり、一般に、取引規律を遵守しないことによる多額の損失は、メンタリティのアンバランスによって引き起こされます。
粘り強さと自信も必要で、どんなに強力なトレーダーでも順風満帆ではなく、成功したトレーダーの多くは損失から利益への過程を経験しています。
しかし残念なことに、大多数のトレーダーは、安定した利益を得るためにスキルを磨くその日まで粘り強く続かず、途中で自分自身を否定し、諦めてしまいました。
Q6: トレンド取引と日中取引の類似点と相違点は何ですか?
ガオユウ：まず類似点についてお話しますが、類似点は、トレンドフォロートレードの追求など、基本的に同じトレードロジックであり、ブレイクスルー、リンケージ、フォームなどの一部のトレードテクニックはすべて共通しています。
違いとしては大きく2点あり、1つは戦略サイクルが異なる、デイトレードは超短期トレードが中心で勝率は高いが、1回の利益は限られている、トレンドトレードはポジションを保有する傾向が強い、という2点です。勝率は比較的低いですが、利益率は高くなります。
2つ目は、トランザクション実行時に参照する情報量が異なることです。日中取引は超短期取引であるため、基本的には寄り付きや平均値線、時分割チャートといった比較的ミクロでフィードバックの早い指標のみをもとに取引の方向性を判断することになります。ただし、トレンド取引は保有時間が長く、将来的により多くの利益を獲得したいため、ファンダメンタルズや経済環境などのよりマクロな情報を参照することになり、その点で日中取引よりも難しいと言えます。 。
Q7: 日中高頻度取引のポジション管理方法について教えてください。
大雨: ポジション管理は市況に応じて判断する必要があります。現在の取引段階が縮小して不安定な市場である場合は、ポジションを適切に下げ、注文をスワイプすることで価格差から利益を得ることに集中する必要があります。また、流動性が向上しているため、大量の出来高が突破されるなどのスイング市場に遭遇した場合は、利益ストップとロスストップをしたほうが便利です。ボラティリティが大きい場合は、この時点で思い切ってポジションを増やして、より多くの利益を追求する必要があります。
実際、ポジションはその人の精神的能力にも関連しているため、ポジションの大きさがその人の日中の判断に影響を与えないように注意してください。
