21shares：ビットコインの年率ボラティリティはテスラを下回り、金との相関性はわずか4%

Odaily：21sharesがデジタル資産配分分析レポートを発表し、従来の投資ポートフォリオにおけるビットコイン、イーサリアム、Solanaの配分価値を分析した。データによると、2023年10月から2026年9月までの期間、ビットコインと米国株式、不動産、金との3年間の相関性はそれぞれ38%、11%、4%であり、複数の従来資産間の相関性を下回り、ポートフォリオの分散化価値が一定程度示されている。

また、ビットコインのボラティリティは低下しており、2026年9月30日までの12ヶ月間の年率ボラティリティは44%で、テスラの46%、Palantirの59%を下回った。ポートフォリオ配分に関して、21sharesが2023年10月から2026年9月までのデータをバックテストしたところ、従来の60/40株式・債券ポートフォリオに2%~5%のデジタル資産を配分することで、リスク調整後のリターンの向上に寄与することがわかった。ビットコイン、イーサリアム、Solanaはポートフォリオ内でそれぞれ異なる役割を担い、オルタナティブ資産配分、テクノロジー成長資産、高リスク成長型配分に重点を置いている。