60/40ポートフォリオの年間収益およびリスク調整後パフォーマンスが向上、BlackRockは1%〜2%のビットコイン配分で実現可能と指摘

Odaily星球日报讯 Bitcoin News がXプラットフォームで投稿したところによると、BlackRock は2026年5月までのローリング10年周期を分析した結果、伝統的な60/40ポートフォリオに1%または2%のビットコインを配分することで、仮定上の年間収益率が向上し、リスク調整後のパフォーマンスも改善されることを確認した。

分析によると、伝統的な60/40ポートフォリオのシャープレシオは0.81であるのに対し、1%のビットコイン配分後は0.90、2%のビットコイン配分後は0.96に上昇する。

2%のビットコインを配分したポートフォリオはまた、1.85%のアルファを生み出し、最大ドローダウンは20.9%である。一方、伝統的な60/40ポートフォリオの最大ドローダウンは20.3%である。

BlackRock は、ビットコインは依然として「独自のポートフォリオ分散ツールおよび通貨代替オプション」であり、長期投資家は従来の保有資産に加えて、適度なビットコイン配分を検討する機会が増える可能性があると述べている。