รายงานตลาดตัวเลือกอนุพันธ์: 0923—ความผันผวนในการซื้อขาย

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ BTC

【ตัวเลือก BTC】

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ BTC

10d 40% 

30d 55%

90d 49%

1Y  80%

ความผันผวนโดยนัยสำหรับแต่ละเงื่อนไขมาตรฐาน:

ความผันผวนโดยนัยสำหรับแต่ละเงื่อนไขมาตรฐาน:

วันนี้: 1m 46%, 3m 61%, 6m 65%

9/22：1m 48%, 3m 62%, 6m 66%

ตลาดออปชันก่อนการส่งมอบโดยทั่วไปค่อนข้างสงบ และความผันผวนของราคาเล็กน้อยหรือแม้แต่ความผันผวนของราคาไม่กี่ร้อยจุดจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาด ตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้พิสูจน์จุดนี้แล้ว ณ สิ้นเดือน ตำแหน่งอยู่ที่ 88,000 เหรียญ เมื่อ $500 ร่วงลง IV แทบจะไม่เพิ่มขึ้นเลย หลังจากเพียง 2 วันของการซื้อขายไซด์เวย์ การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้ก็หายไปเช่นกัน

หนึ่งปี

เมื่อพิจารณาจากความเบ้ ระยะเวลาหนึ่งเดือนกลับสู่ระดับเมื่อลดลงในวันที่ 3 กันยายน และ Put ระยะสั้นมีราคาแพงกว่า ในระยะกลางและระยะยาวยังคงค่าเดิมไว้ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้: 1m -8.6%, 3m 9.4%, 6m 13.8%

9/22：1m -3.1%, 3m 9.8%, 6m 13.6%

ตามข้อมูลของ Option Flows แรงในทุกทิศทางมีความสมดุล และมีธุรกรรมขนาดใหญ่จำนวนมากสำหรับการโทร OTM

ชื่อเรื่องรอง

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ ETH

ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ ETH

10d 86% 

30d 108%

90d 83%

1Y 105%

แต่ละช่วงเวลามาตรฐาน IV:

แต่ละช่วงเวลามาตรฐาน IV:

วันนี้: 1m68%, 3m73%, 6m71%

9 /22：1m72%，3m73%，6m 73% 

IV ระยะสั้นพิเศษลดลงอย่างมากจาก 80% เมื่อวานนี้เป็น 60% IV ของแต่ละช่วงเวลาของ Ethereum ลดลงเล็กน้อย และแนวโน้มโดยรวมยังคงลดลง ระยะกลาง และระยะยาว ถึงจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

การทำธุรกรรมรายวันของ Ethereum นั้นไม่สม่ำเสมอ และตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังในการทำธุรกรรมของตลาดนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง จากมุมมองของอัตราส่วน ปริมาณของ PUt และการโทรจะหมุน 1:3 เมื่อต่ำ และ 3:1 เมื่อสูง