SignalPlus波动率专栏(20240423):美股反弹,金价暴跌

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半个月前
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在过去一日里,BTC币价由66000万美元突破至67000之后发生回调,重新来到66000附近。期权方面,隐含波动率明显走陡下行,BTC 的大宗上同时有在 4 月底买 Vol 和在 5 月底卖 Vol 的两组方向相反的 Iron Condor 成交。

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昨日(22 APR)美国股市风险情绪小幅反弹,SP 500 六连跌被终结,市场在周五 PCE 指数、繁忙的财报周以及即将到来的 FOMC 会议之前得到喘息的机会。另一方面,近期糟糕的通胀数据推迟了市场对美联储转向宽松政策的预期,美债收益率依然在高位震荡,同时也迫使全球投资者重新考虑他们预期的全球宽松周期,一些投资者开始怀疑欧洲央行降息的决心,货币市场不再完全消化到 12 月欧洲央行将降息三次的预期,其中摩根斯坦利分析师在报告中指出,“相对于之前更为激进的降息路径,由汇率引发的通胀让我们有理由对欧洲央行的降息行动感到担忧。”

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Source: TradingView, SP 500 

由地缘冲突带来的金价溢价逐步从市场消退,现货黄金创下两年来最大单日跌幅,并在今日延续跌势。

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Source: TradingView, XAUUSD

数字货币方面,ETF 保持正向流入,其中 FBTC 流入量连续三日超过老大哥 IBTC,GBTC 的流出量也在缩减。另外据脸上数据分析公司 Artemix 报道, 2024 年至今稳定币净流入已经持续 15/16 周,上周稳定币净流入达 34 亿美元,是 2024 年第三高水平。

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Source: Farside Investors;Twitter

在过去一日里,BTC 币价由 66000 万美元突破至 67000 之后发生回调,重新来到 66000 附近。

期权方面,隐含波动率明显走陡下行,BTC 的大宗上同时有在 4 月底买 Vol 和在 5 月底卖 Vol 的两组方向相反的 Iron Condor 成交;另外注意到 BTC 6 月底的看涨期权遭到大量抛售,主要是受到大宗平台两笔三角价差的影响,在卖出 28 JUN 75000 80000 Call 的同时分别买了 27 DEC 80000-C 和 27 SEP 90000-C,可能有包含美国大选带来的不确定性。

ETH 上成交相对集中,大户在四月底买了海量的 3100 Put 为即将到来的月度结算做出保护,散户则是趁 IV 还没完全回落,在五月 3 号和 31 号抛售 OTM Put 赚取权利金。

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Source: Deribit (截至 23 A PR 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

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Data Source: Deribit,ETH 交易分布

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Data Source: Deribit,BTC 交易分布,六月底的 Call 被大量抛售

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Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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