비트코인 단기 약세에서 강세로 전환, 역사는 두 번 반복될까｜초청 분석
- 핵심 관점: 애널리스트는 비트코인이 현재 주간 약세 추세 하의 일간 반등 국면에 있으며, 향후 몇 주 동안 21주 이동평균선을 효과적으로 돌파하고 확고히 자리 잡을 수 있는지가 시장 추세 반전 가능성을 판단하는 핵심 분수령이라고 본다.
- 핵심 요소:
- 지난주 행보는 94,500~95,000달러 핵심 저항 구간의 유효성을 입증했으며, 가격이 최고 97,963달러까지 오른 후 시장은 현재 해당 구간의 득실을 확인 중이다.
- 기술적 모델은 주간 차원에서 여전히 약세 추세이며, 일간 차원의 반등 동력이 쇠퇴 조짐을 보이고 있어 시장 구조의 유효성은 여전히 확인이 필요하다.
- 이번 주 핵심 관찰 구간은 94,500~95,000달러로, 이 구간을 확고히 지지하면 진동 반등 가능성이 있으며, 저항을 받으면 89,500~91,000달러 지지선을 재차 테스트할 수 있다.
- 운용 측면에서는 중기적으로는 공매수 관망, 단기적으로는 핵심 위치와 모델 신호에 따라 30% 포지션으로 A/B 두 가지 대비안을 실행하여 가격 차이 거래를 진행한다.
- 역사적 비교 분석에 따르면, 반등이 21주 이동평균선을 효과적으로 돌파하지 못할 경우 시장이 심도 있는 조정 국면을 재현하거나 심지어 80,000달러 관문까지 하락할 수 있음을 시사한다.
Odaily 특초 시황 애널리스트 Conaldo는 미국 컬럼비아 대학 금융통계학 석사로, 대학 시절부터 미국 주식 양적 거래에 집중하다가 비트코인 등 디지털 자산으로 영역을 확장했으며, 실전에서 체계적인 양적 거래 모델과 리스크 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동성에 대한 예리한 데이터 통찰력을 갖추고 있으며, 전문 거래 분야에서 지속적으로 심도 있게 연구하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 하고 있습니다. 매주 BTC 기술, 거시경제, 자금 흐름 등의 변화를 심층 분석하고, 실제 전략을 복기 및 공개하며, 최근 주목할 만한 주요 사건을 예고하여 참고 자료로 제공할 예정입니다.
거래 주간 보고서 핵심 요약:
• 전략 실행(단기): 지난주 거래는 기존 전략을 엄격히 준수하여 실행되었으며, 한 번의 단기 매매(1배 레버리지)를 완료하여 -1.07%의 수익을 기록했습니다. (자세한 내용은 그림 1 참조)
• 핵심 관점(단기) 검증: 지난주 제시한 핵심 관점은 시장에서 정확히 검증되었습니다. 지난 한 주 동안 코인 가격은 중요한 저항 구간인 94,500~95,000 달러를 돌파했으며, 현재 그 유효성을 확인 중입니다. 코인 가격은 최고 97,963 달러까지 도달했는데, 이는 제시한 저항 구간 하단인 97,500 달러와 0.5% 미만의 차이를 보여, 저희의 핵심 포인트 판단 능력을 다시 한번 입증했습니다.
• 향후 몇 주 시황 전망: 비트코인은 약세장에서 강세장으로 전환될 것인가? 현재 시장은 반등인가 반전인가? 향후 21주 이동평균선이 시장의 매수/매도 분수령이 될 수 있습니다. (자세한 설명은 그림 4 참조)
아래에서는 시황 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 과정을 상세히 복기하겠습니다.
1. 비트코인 지난주 시황 복기: (01.12~01.18)
1. 지난주 단기 매매 복기: (그림 1)과 같습니다.
저희는 자체 구축한 스프레드 거래 모델과 모멘텀 양적 모델이 발신한 거래 신호를 엄격히 준수하고, 시장 추세에 대한 예측을 결합하여 한 번의 단기 매매를 완료했으며, 이번 거래는 1.07%의 손실을 기록했습니다.
구체적인 거래 내역과 복기는 다음과 같습니다:
비트코인 30분 봉 차트: (모멘텀 양적 모델+스프레드 거래 모델)
그림 1
①. 거래 내역 요약: (레버리지 미적용)
②. 단기 거래 복기:
• 첫 번째 거래(손실 1.07%): 이번 매매는 안건 A (저항선에서 저항을 받으며 매도 포지션 진입) 전략을 실행했습니다: 코인 가격이 94,500~95,000달러의 핵심 저항 구간까지 상승하여 저항 신호가 나타났을 때, 동시에 스프레드 거래 모델도 정점 신호(녹색 점)를 동시에 발신하여 이중 확인이 이루어졌습니다. 따라서 계획에 따라 95,460 달러에 30% 매도 포지션을 진입했습니다. 그러나 시장 흐름이 예상과 달랐고, 94,500달러 근처에서 지지를 받은 후 상승으로 전환했습니다. 모멘텀 양적 모델과 스프레드 거래 모델이 다시 바닥 신호를 발신했을 때, 저희는 즉시 96,493 달러에 손절하고 포지션을 청산했습니다. 이번 거래는 비록 손실이었지만, 저희는 "신호 발신 즉시 거래, 리스크 관리 우선"이라는 운영 규율을 엄격히 준수하여 지행합일을 이루었습니다.
2. 지난주 추세 예측 및 운영 전략 복기:
①. 지난주 명확히 지적했습니다: 84,000~94,500달러 구간 내에서 등락을 유지하며, 구간 양 끝단의 방향 선택 및 유효성을 중점 관찰합니다.
②. 핵심 포인트 복기: 저항선은 94,500~95,000달러 구역, 중요 저항선은 97,500~99,500달러 근처; 지지선은 89,500~91,000달러 구역을 봅니다.
②. 운영 전략 복기:
• 중선 전략: 만약 코인 가격이 94,500달러를 성공적으로 돌파하고 안정적으로 유지한다면, 모든 중선 포지션(매도 포지션)을 청산하고 코인을 보유하며 관망합니다.
• 단기 전략: 만약 84,000~94,500 달러 구간 내 등락을 유지한다면, 안건 A에 따라 운영을 실행합니다:
• 포지션 진입: 반등하여 94,500~95,000 달러 구역에 도달했을 때 모델의 정점 신호와 결합하여 30% 매도 포지션을 진입할 수 있습니다.
• 리스크 관리: 매도 포지션 초기 손절가는 진입가 기준 1.5% 상승 근처(즉 1.015*진입가)에 설정합니다.
• 포지션 청산: 핵심 지지선 근처까지 하락했을 때 모델 신호와 결합하여 점진적으로 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
2. 기술적 관점에서 비트코인 추세 구조 분석: 다중 모델 및 다차원 종합 판단 기반
시장 운영을 결합하여, 필자는 자체 구축한 거래 시스템에 기반하여 다중 모델 및 다차원 등 측면에서 비트코인 추세 구조를 심층 분석합니다.
비트코인 주간 봉 차트: (모멘텀 양적 모델+감정 양적 모델)
그림 2
1. (그림 2)와 같이, 주간 차트 분석:
• 모멘텀 양적 모델: 기술 지표는 지난 몇 주 형태를 이어가며, 모멘텀 라인이 점차 가까워지고, 동시에 부(-) 에너지 바가 지속적으로 위축되고 있음을 보여줍니다. 그러나 현재 신호는 매도 추세 반전이 발생했음을 확인하지 못했습니다.
모멘텀 양적 모델 예시: 코인 가격 하락 지수: 높음
• 감정 양적 모델: 파란색 감정 라인 수치 57.17, 강도는 영; 노란색 감정 라인 수치 25.28, 강도는 영, 정점 수치는 0입니다. 감정 양적 모델 예시: 코인 가격 압력 및 지지 지수: 중립
• 디지털 모니터링 모델: 코인 가격이 매수/매도(노란색/파란색 라인) 분기선을 하향 돌파한 지 9주가 지났습니다. 지난주 매수 세력이 다시 해당 라인을 공격했으며, 라인 아래 근처에서 마감했습니다.
디지털 모니터링 모델 예시: 모니터링(정점/바닥) 디지털 신호는 나타나지 않았음; 주간 봉은 중양봉으로 마감했으며, 약 2.92% 상승했습니다.
이상의 데이터는 다음과 같이 예시합니다: 비트코인 주간 차트 매도 추세, 등락 조정 리스크에 경계해야 합니다.
비트코인 일간 봉 차트: (모멘텀 양적 모델+감정 양적 모델)
그림 3
2. (그림 3)과 같이, 일간 차트 분석:
• 모멘텀 양적 모델: 지난주 전체적으로 "선양후억(先揚後抑: 먼저 오르다가 후에 눌림)" 흐름을 보였습니다. 전반주에는 코인 가격이 반등을 가속화하며, 모멘텀 라인이 제로선을 상회했고, 정(+) 에너지 바가 빠르게 확대되었습니다. 그러나 후반부에는 에너지 바가 뚜렷하게 위축되었으며, 모멘텀 라인이 다시 밀착되는 경향을 보이며 제로선으로 서서히 접근하기 시작했습니다.
모멘텀 양적 모델 예시: 일간 차트 매수 모멘텀 쇠퇴 현상 발생, 제로선 득실에 주목합니다.
• 감정 양적 모델: 지난주 일간 마감 후, 파란색 감정 라인 수치 38, 강도는 영; 노란색 감정 라인 수치 76, 강도는 영입니다.
감정 양적 모델 예시: 압력 및 지지 지수: 중립
이상의 데이터는 다음과 같이 시사합니다: 일간 레벨 반등 지속, 시장 초기 매수 구도 출현, 그러나 유효성은 아직 확인 필요, 다음으로 매수/매도 양측의 제로선 쟁탈전에 중점 관찰합니다.
3. 이번주 시황 예측: (01.19~01.25)
1. 이번주 핵심 관점: 94,500~95,000 달러 구역의 득실에 중점 관찰합니다.
• 저항 유효: 만약 코인 가격이 해당 구역까지 반등하여 저항을 받는 것이 확인된다면, 84,000~94,500 달러 구간 내 등락을 유지할 것으로 예상되며, 후속 주요 테스트 목표는 89,500~91,000달러 구역을 봅니다.
• 유효한 안정: 만약 강세로 이 구역에 안정적으로 서 있을 수 있다면, 코인 가격은 등락 반등할 가능성이 있으나, 상승폭은 제한적일 것입니다.
2. 핵심 저항선:
• 제1 저항 구역: 94,500~95,000달러 구역 (이전 박스권 상단)
• 제2 저항 구역: 97,500~99,500달러 구역 (이전 등락 중추)
• 중요 저항선: 10,200달러 근처 (21주 이동평균선 근처)
3. 핵심 지지선:
• 제1 지지선: 89,500~91,000달러 구역 (이전 주문 밀집 체결 구역)
• 제2 지지선: 86,000~86,500달러 구역 (이전 중요 지지선)
• 중요 지지선: 84,000달러 근처(이전 박스권 하단)
4. 이번주 운영 전략(돌발 뉴스 영향 제외): (01.19~01.25)
1. 중선 전략: 공매도 포지션, 시황 흐름에 등락 반복 가능성 있음, 일단 코인 보유 관망.
2. 단기 전략: 30% 포지션을 활용하여, 손절가 설정, 지지선 및 저항선에 기반하여 "스프레드" 기회를 찾습니다. (30분을 운영 주기로 함).
3. 운영상, 94,500~95,000달러 구역 득실에 중점 관찰합니다. 시장 변화에 동적으로 대응하고 실시간 모델 신호와 결합하기 위해, 저희는 A/B 두 가지 단기 운영 예비안을 마련했습니다:
• 안건 A: 만약 코인 가격이 94,500~95,000달러 구역에 안정적으로 서 있다면:
• 포지션 진입: 코인 가격이 94,500~95,000달러 구역을 돌파한 후 안정 신호가 나타나고, 모델 바닥 신호와 결합하여 30% 매수 포지션을 진입할 수 있습니다.
• 리스크 관리: 매수 포지션 초기 손절가는 진입가 기준 1.5% 하락 근처(즉 0.985*진입가)에 설정합니다.
• 포지션 청산: 핵심 저항선 근처까지 반등했을 때 모델 신호와 결합하여 점진적으로 포지션을 청산하고 수익을 실현할 수 있습니다.
• 안건 B: 만약 코인 가격이 94,500~95,000달러 구역을 유효하게 하향 돌파한다면:
• 포지션 진입: 만약 반등하여 이 구역에 도달했을 때 돌파 유효성이 확인되면, 30% 매도 포지션을 진입할 수 있습니다.
• 리스크 관리: 매도 포지션 초기 손절가는 진입가 기준 1.5% 상승 근처(즉 1.015*진입가)
