94,500달러가 비트코인 매수-매도 분수령이 될 수 있으며, 일봉 구조가 주요 관찰 구간에 진입 | 초청 분석

Odaily의 특별 초청 시황 애널리스트 Cody Feng은 미국 컬럼비아 대학 금융통계학 석사로, 대학 시절부터 미국 주식 양적 거래에 집중하며 점차 비트코인 등 디지털 자산으로 영역을 확장해 왔으며, 실전에서 체계적인 양적 거래 모델과 리스크 관리 시스템을 구축했습니다. 시장 변동에 대한 예리한 데이터 통찰력을 갖추고 있으며, 전문 거래 분야에서 지속적으로 심화 연구를 진행하며 안정적인 수익을 추구하고 있습니다. 매주 BTC의 기술적, 거시적, 자금 흐름 등 변화를 심층 분석하고, 실전 전략을 복기 및 제시하며, 최근 주목할 만한 주요 사건을 예고하여 참고 자료로 제공할 예정입니다.

거래 주간 보고서 핵심 요약:

• 전략 실행(단기) 성과 검증: 지난주 거래는 엄격히 기존 전략에 따라 실행되었으며, 한 번의 단기 매매(1배 레버리지)를 성공적으로 완료하여 누적 수익률 3.4%를 달성했습니다.

• 핵심 관점(단기) 검증: 지난주 제시한 "비트코인은 84,000~94,500달러 구간에서 횡보할 가능성이 있다"는 핵심 관점이 시장에 의해 정확히 입증되었습니다. 지난 한 주 동안 코인 가격은 최고 94,789달러, 최저 89,311달러를 기록하여 제시한 저항선 94,500달러와 지지선 89,500달러와 매우 일치했습니다. 이 결과는 우리의 핵심 포인트에 대한 분석 및 판단을 강력히 뒷받침합니다.

아래에서는 시황 예측, 전략 실행 및 구체적인 거래 과정을 상세히 복기하겠습니다.

1. 거래 시황 복기: (01.05~01.11)

1. 지난주 단기 매매 복기:

우리는 자체 구축한 "가격 차익 거래"와 "모멘텀 양적" 두 가지 모델에서 발생한 거래 신호(그림 1의 빨간색/녹색 블록 신호 참조)를 엄격히 따르고, 시장 추세에 대한 정확한 예측을 결합하여 한 번의 단기 매매를 성공적으로 완료하여 누적 수익률 3.4%를 달성했습니다. 구체적인 거래 내역과 복기는 다음과 같습니다:

① 거래 내역 요약: (레버리지 미적용)

② 단기 거래 복기:

• 거래(수익 3.4%): 이번 매매는 "저항선에서 저항을 만나 매도" 전략을 완벽하게 실행했습니다: 첫 번째 단계, 코인 가격이 상승하여 94,500달러 핵심 저항선을 공격할 때, 가격 차익 거래 모델의 상단 신호(녹색 점)와 공명을 이루어, 우리는 과감히 진입하여 30% 공매도 포지션을 구축했습니다. 두 번째 단계, 코인 가격이 목표 지지 구역으로 하락하여 모델의 하단 신호(빨간색 점)를 촉발한 후, 우리는 추세에 따라 청산하여 수익을 확정했습니다.

2. 지난주 추세 예측과 운영 전략 복기:

① 지난주 명확히 지적: 84,000~94,500달러 구역의 득실을 중점적으로 관찰할 것. 구역의 상하단을 유효하게 돌파하기 전까지는 코인 가격이 구간 횡보 국면을 유지할 것.

② 핵심 포인트 복기: 첫 번째 저항은 93,000~94,500달러 구역, 첫 번째 지지는 89,500~91,000달러 구역으로 볼 것.

② 운영 전략 복기:

• 중선 전략: 시장이 84,000~94,500달러 구간에서 횡보를 유지한다면, 계속해서 65% 정도의 중선 포지션(공매도)을 보유할 것.

• 단선 전략: 코인 가격이 84,000~94,500달러 구간에서 횡보를 유지한다면, 안건 A에 따라 운영을 실행할 것:

• 진입: 코인 가격이 반등하여 93,000~94,500달러 구역에 도달하고 저항 신호가 나타날 때, 30%의 공매도 포지션을 구축할 수 있음.

• 리스크 관리: 공매도 손절매는 95,500달러 상방에 설정.

• 감량: 코인 가격이 하락하여 86,000~86,500달러 구역에 도달하여 안정 신호가 나타날 때, 부분 공매도 포지션을 점진적으로 청산.

• 청산: 코인 가격이 84,000달러 근처까지 하락하여 안정 신호가 나타날 때, 전체 포지션을 청산하여 수익 실현.

그림 1

2. 추세 모델 판단: 비트코인 미래 추세 및 진입 방법

시장 운영을 결합하여, 필자는 자체 구축한 거래 시스템에 기반하여, 다중 모델과 다차원적 측면에서 비트코인 추세 구조를 심층적으로 분석합니다.

1. (그림 2)와 같이, 주간 차트 분석:

• 모멘텀 양적 모델: 기술 지표는 모멘텀 라인이 제로선 아래에서 수렴하며 접근하고 있고, 동시에 부(-) 에너지 바가 지속적으로 위축되고 있음을 보여줍니다. 이는 하락 속도가 둔화되고 있음을 나타냅니다. 하지만, 현재 신호는 추세가 이미 반전되었음을 확인하지 않습니다.

모멘텀 양적 모델 예시: 코인 가격 하락 지수: 높음

• 감정 양적 모델: 파란색 감정선 수치 52.61, 강도 제로; 노란색 감정선 수치 20.76, 강도 제로, 정점 수치는 0.

감정 양적 모델 예시: 코인 가격 압력 및 지지 지수: 중립

• 디지털 모니터링 모델: 코인 가격이 매수/매도(노란색/파란색 선) 분기선을 하향 돌파한 지 8주가 지났습니다. 지난주 매수 측이 다시 이 선을 공격했으나, 매도 측의 저항에 부딪혀 후퇴했습니다. 이번 공격이 성공하지 못했다는 것은 매도 측이 여전히 시장 주도권을 장악하고 있음을 의미합니다.

디지털 모니터링 모델 예시: 모니터링(상단/하단) 디지털 신호 미출현; 주간 캔들스틱은 위꼬리가 긴 십자형으로 마감, 약 0.57% 하락.

이상의 데이터는 예시합니다: 비트코인 주간 차트가 약세 추세에 진입했으며, 횡보 조정 리스크에 경계해야 합니다.

그림 2

2. (그림 3)과 같이, 일간 차트 분석:

• 모멘텀 양적 모델: 지난주 전체적으로 "먼저 오르고 후에 내려가는" 추세를 보였습니다. 전반 주에는 모멘텀 라인이 차례로 제로선을 상향 돌파했고, 정(+) 에너지 바가 지속적으로 확대되었습니다. 그러나 후반부에는 모멘텀 라인이 다시 밀착되는 경향을 보였고, 에너지 바가 뚜렷하게 위축되어 매수 모멘텀이 약화되었음을 보여줍니다.

모멘텀 양적 모델 예시: 일간 레벨이 매수/매도 쟁탈 단계에 있으며, 제로선의 득실을 주목할 것.

• 감정 양적 모델: 지난주 일간 마감 후, 파란색 감정선 수치 28, 강도 제로; 노란색 감정선 수치 62, 강도 제로.

감정 양적 모델 예시: 압력 및 지지 지수: 중립

이상의 데이터는 시사합니다: 일간 레벨이 매수/매도 분수령에 있으며, 추세 방향은 아직 추가 확인이 필요합니다.

그림 3

3. 이번주 시황 예측: (01.12~01.18)

1. 이번주 핵심 관점:

• 비트코인은 84,000~94,500달러 구간 내에서 반복적으로 횡보할 것으로 예상되나, 구간 양단에서의 매수/매도 쟁투를 중점적으로 관찰해야 합니다.

• 하향 돌파: 일단 84,000달러를 유효하게 하향 돌파하면, 추세는 하락으로 전환되며, 첫 번째 테스트 목표는 80,000달러를 볼 것.

• 상향 돌파: 만약 94,500달러를 강세로 확고히 지지할 수 있다면, 비교적 힘 있는 기술적 반등 행진을 시작할 가능성이 있습니다.

2. 핵심 저항선:

• 첫 번째 저항 구역: 92,000~93,000달러 구역

• 두 번째 저항 구역: 94,500~95,000달러 구역

• 중요 저항선: 97,500~99,500달러 근처.

3. 핵심 지지선:

• 첫 번째 지지선: 89,500~91,000달러 구역

• 두 번째 지지선: 86,000~86,500달러 구역

• 세 번째 지지선: 83,500~84,500달러 구역

• 중요 지지선: 80,000달러 근처.

4. 이번주 운영 전략(돌발 뉴스 영향 제외): (01.12~01.18)

1. 중선 전략:

• 코인 가격이 94,500달러를 유효하게 돌파하기 전까지, 계속해서 65% 정도의 중선 포지션(공매도)을 유지할 것.

• 만약 코인 가격이 성공적으로 돌파하여 94,500달러를 확고히 지지한 후에는, 전체 중선 포지션(공매도)을 청산하고, 코인을 보유하며 관망할 것.

2. 단선 전략: 30%의 포지션을 활용하여, 손절매 지점을 설정하고, 지지선 및 저항선에 기반하여 "가격 차익" 기회를 찾을 것. (30분을 운영 주기로 함).

3. 시장 변화에 동적으로 대응하고 실시간 모델 신호와 결합하기 위해, 우리는 A/B/C 세 가지 단선 운영 예비안을 마련했습니다:

• 안건 A: 만약 코인 가격이 84,000~94,500달러 구간에서 횡보를 유지한다면:

• 진입: 핵심 저항선 판단에 따름(이번주 시황 예측 참조), 반등하여 93,000~94,500달러 구역에 도달하고 시간봉 모델 상단 신호와 결합할 때, 30%의 공매도 포지션을 구축할 수 있음.

• 리스크 관리: 공매도 초기 손절매는 원가 상방 약 1.5% 근처(즉, 1.015*원가)에 설정.

• 청산: 핵심 지지선 근처까지 하락하여 모델 신호와 결합할 때, 점진적으로 청산하여 수익 실현.

• 안건 B: 만약 코인 가격이 84,000달러 지지를 유효하게 하향 돌파한다면:

• 진입: 만약 하향으로 핵심 지지선을 유효하게 돌파한다면, 추매도하여 30%의 공매도 포지션을 구축할 수 있음.

• 리스크 관리: 공매도 초기 손절매는 원가 상방 약 1.5% 근처(즉, 1.015*원가)에 설정.

• 청산: 80,000달러 근처까지 하락하여 모델 신호와 결합할 때, 점진적으로 청산하여 수익 실현.

• 안건 C: 만약 성공적으로 돌파하여 94,500달러 저항을 확고히 지지한다면:

• 진입: 만약 핵심 저항선을 성공적으로 돌파하고 모델 신호와 결합한다면, 30%의 매수 포지션을 구축할 수 있음.

• 리스크 관리: 매수 초기 손절매는 원가 하방 약 1.5% 근처(즉, 0.985*원가)에 설정.

• 청산: 반등하여 97,500달러 근처에 도달하여 모델 신호와 결합할 때, 점진적으로 청산하여 수익 실현.

5. 거시경제 및 유동성 주간 관찰: (01.12~01.18)

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